Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 13
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Não vai funcionar. Pois é puro empirismo sem nenhuma justificativa teórica.
Não sai flor de pedra. Não há nenhuma garantia de que o "sintético ideal atual" permaneça no canal que você assume. E assim, também os refis para o "ideal atual" podem, mais cedo ou mais tarde, se transformar em diluições triviais, que estão repletas de perigos.
Não vai funcionar. Pois é puro empirismo sem nenhuma justificativa teórica.
Não sai flor de pedra. Não há nenhuma garantia de que o "sintético ideal atual" permaneça no canal que você assume. E assim, também os refis para o "ideal atual" podem, mais cedo ou mais tarde, se transformar em diluições triviais, que estão repletas de perigos.
Não vai funcionar. Pois é puro empirismo sem nenhuma justificativa teórica.
E agora para uma definição clara de cointegração, que por alguma razão não se encontra em nenhum lugar.
Isto não é bom o suficiente?
Não vai funcionar. Não estamos lidando com BPs infinitas. Temos apenas amostras de BPs à nossa disposição.
A necessidade de cointegração para extrair um lucro é uma besteira teórica, assim como a necessidade de estacionaridade.
Além disso, não há nada de notável em minha definição de amostragem de cointegração para nós. Assim, você encontrou um vetor cointegrante para a amostragem. Por que diabos um mercado tão sintético usaria inter-relações em vez de ser mais um estiramento artificial do mercado para se adequar ao seu critério! Você pode criar todos os sintéticos que quiser, mas tem que haver uma base que utilize as inter-relações do mercado. Sem tal estrutura, todo o trabalho seria em vão.
Não estou alegando que a Recycle faz uso de interconexões de mercado. Tenho apenas alguns argumentos a seu favor:
Os sintéticos podem ser criados à vontade, mas tem que haver uma base que utilize as interconexões no mercado. E sem tal estrutura, todo o trabalho é inútil.
Não estou alegando que a Recycle faz uso de interconexões de mercado. Tenho apenas alguns argumentos a seu favor:
Por exemplo:"É sabido que o dólar australiano pode ser negociado da mesma forma que o ouro. A Austrália é o maior produtor de ouro do mundo. O dólar australiano tem uma correlação positiva muito forte com este metal e quando o preço do ouro sobe, o dólar australiano também se fortalece. O dólar neozelandês, cuja economia está intimamente ligada à economia australiana, está ainda mais fortemente correlacionada com o ouro do que o dólar australiano. Este fato pode ser usado no comércio".
Ou:"Há uma clara correlação entre os preços do petróleo e o dólar canadense. O preço do petróleo atua como um indicador principal da atividade de preços do dólar canadense. Quando os preços do petróleo sobem, a taxa de câmbio do dólar canadense também sobe. "
não um fato, convencionalmente, ver cobertura delta. a essência é a mesma
O hedging Delta é uma estratégia dinâmica de hedging que utiliza opções e ajusta continuamente o número de opções utilizadas em função do delta da opção. Na cobertura de delta, o número de opções é comprado de tal forma que as perdas cambiais decorrentes de negociações de ações podem ser absorvidas pelos ganhos cambiais das negociações de opções de venda.
Esta avaliação é baseada no coeficiente delta para a opção relevante. O coeficiente delta mostra o quanto o valor de uma opção de venda aumenta se o preço da ação cai em 1 ponto. O coeficiente delta está entre 0 e 1 e muda com o preço da ação. O valor delta de uma opção de venda aumenta à medida que o preço da ação diminui e está mais próximo de 1 quanto mais longe está de uma opção cujo preço de greve é mais favorável ao comprador do que o preço atual do instrumento subjacente. Em uma cobertura delta, o ganho de uma opção de venda é igual à perda cambial de uma mudança no preço da ação se o preço da ação cair. Se o preço das ações cai acentuadamente, a perda é claramente compensada pelo ganho na opção. Conforme o preço das ações diminui, a posição da opção é reduzida de acordo com um valor delta pré-determinado.
Explicar o ponto de aplicação às opções comerciais aqui discutidas.
É uma solução analítica para o problema da matriz previamente dada. Você pode assistir e usar a TV, mas não posso dizer "nos dedos" como ela funciona.
"Linear" (vírgulas invertidas, de modo a não reduzir tudo a um flub de terminologia). O fluxo de dinheiro de uma IF para outra não é por leis polinomiais, trigonométricas, etc., mas "linearmente". Se houver apenas dois IFs no mercado, o crescimento de um causará o mesmo declínio no outro. Mas o mercado mundial está longe de ter dois IFs.
Então, ao criar e calcular um sintético, devemos escolher a FI que tem algum tipo de relação econômica fundamental?
Ao criar um sintético, temos que analisar todo o mercado - todos os IFs.
Por que mesmo reclamar da falta de estacionaridade?! É o mesmo que reclamar da falta de um graal elementar.
Não há vetores cointegrantes para as majors. O número de vetores ortogonais para um determinado vetor é infinito.