Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1479
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Bem, vejam a foto que mostrei na página anterior, há uma hipótese de que os crossovers podem prever inversões.
Como é, o cruzamento muitas vezes ultrapassa a curva, por isso não há pressa, é melhor escolher os melhores e mais precisos parâmetros ((...).
Eu vi a foto. O sistema com crossovers é tão antigo quanto o mundo.
Acho que não vai funcionar. Tudo é bonito apenas em fotos. Eu sempre trabalhei com MAchas, e continuo a fazê-lo, e tenho visto tudo. A travessia não é a melhor maneira de trabalhar com MAchkas. Mas, é com o dono.
:)) Lana. É tudo um disparate.
O que não é bobagem é que você está errado. Há alguma ciclicidade no mercado e escolher o período da média (figurativamente falando) é extremamente importante.
Bem, vais perder dinheiro com esta selecção. +/- 30% não afecta nada. Por isso, um número de AM ortogonais é suficiente e você pode fazer o que quiser.
Agora, pensem no que os MA ortogonais significam. ))
Bem, vais-te queimar com esta selecção. +/- 30% não tem efeito em nada. Então tudo o que você precisa é de uma série de AM ortogonais, e você pode fazer o que quiser.
Agora, pensem no que os MA ortogonais significam. ))
Bem, o integral do produto do qual, em algum momento, = 0. Bem, corresponde ao tema da intersecção dos máximos... E daí?
Bem, o integral do produto do qual, em algum período, = 0. Bem, é relevante para o tópico de intersecção de AMs... E daí?
Nada. Com a selecção todos os parâmetros estão em movimento, e com um número de MAs fixos tudo está como deve estar e os seus parâmetros determinam tudo sem ambiguidade e toda a gama de possíveis variações é coberta por este número.
Tudo bem. Todos os seus parâmetros são surpreendentes com a seleção, enquanto com um número de MAs fixos tudo fica firme e seus parâmetros determinam tudo sem ambigüidade.
Eu penso, Yuri, tendo a mesma ideia gráfica, temos métodos absolutamente diferentes para a sua realização :)
Parece-me, Yuri, que tendo a mesma ideia de graal em mãos, temos absolutamente divergentes sobre como implementá-la :)
Só eu tenho a implementação de Novembro-Dezembro de 17. Eu não divirgi de forma alguma).
Só eu tenho a implementação de Novembro-Dezembro de 17. Eu não me separei de ninguém nem de lado nenhum.)
Eu estaria interessado em ouvir - que papel a rede neural desempenha no seu TC. É isso mesmo! E então... Não é interessante.
Eu estaria interessado em saber que papel a rede neural desempenha no seu TC. Isso é um sim! Caso contrário... Não é interessante.
É usado como uma matriz lógica programável e treinável (PLM), escrevi uma vez sobre isso.
Mas interessante ou não - não haverá informação de qualquer maneira).
Bem, é um clássico do gênero, já escrevi acima sobre a previsão do ótimo das propriedades e resultados da TC (equitabilidade\pnl...).
Se estamos indo direto, o princípio é o mesmo que com retornados ou volos, para cada amostra dividimos a amostra em "antes" e "depois", por algum preço(t) de ponto móvel(t), calculamos qualquer fixação {price(t-N),price(t)} e alvo {price(t+1),price(t+K)}, e corremos t através de toda a série. Neste caso, os alvos serão os ótimos ondulantes em {price(t+1),price(t+K)} em alguma janela no futuro, e as características podem ser basicamente qualquer coisa, desde estocásticos ou momentos de períodos diferentes, a ondular ótimos ou outros TS no período anterior{price(t-N),price(t)}.
Mas não faz muito sentido.
Não. O que estou a dizer é que não há necessidade de ajustar nada. A escolha do período de Mestrado tem pouco efeito sobre a estratégia. A estratégia pode usar qualquer período dentro de um intervalo suficientemente amplo e não afetará nada. Ou seja, se você escolher 12 e 16 ou 10 e 14 MAs, não faz diferença para a estratégia em si, tudo ficará em seu lugar e os parâmetros de entrada serão diferentes, mas é como medir uma polegada ou uma régua de centímetro - os números são diferentes, mas o resultado é equivalente.
Se você quiser usar uma ampla gama de freqüências, você precisa de vários MAs com período fixo, e eles cobrirão toda a gama, e novamente você não precisa ajustar os parâmetros.
É o mesmo para os outros indicadores.
Exatamente, a saída das estratégias do indicador não depende do período do indicador, mas da fase do mercado - tendência ou flat, a gama de valores efetivos é ampla, mas para descobrir quando a tendência/ flat começa/ termina é um desafio, então burro para mudar o impulso de negociação e negociação reversa, e apenas a freqüência de negociação depende dos parâmetros de suavização.
Mas não faz muito sentido.
Exatamente, a saída das estratégias do indicador não depende do período do indicador, mas da fase do mercado, tendência ou flat, a gama de valores efetivos é ampla, mas para descobrir quando a tendência/flot começa/fecha é um desafio, então burro para mudar a negociação por impulso e negociação reversa, e apenas a freqüência de negociação depende dos parâmetros de suavização.
As minhas experiências com andaimes mostram a mesma situação.
Formação para 6 meses 2017, teste para Out/Dez 2017 - errar no teste/avançar 42%. Se seguirmos pelo método valking forward, ao mudarmos para 2018 (Treino para 6 meses 2018, teste para Outubro/Dezembro 2018) o erro é de 55% e um dreno rápido.
Se você olhar para o gráfico anual, houve um aumento global em 2017 com pullbacks de até 40 dias, tanto na bandeja como no teste. E em 2018 mais algum crescimento e o início de um declínio global.
Portanto, podemos concluir que se o recuo de 2 meses não tiver parado, é uma nova tendência inversa. Les não se deu conta disso e durante um terço da curva de aprendizagem, enquanto ainda havia crescimento, ele treinou para esse crescimento, e por isso perdeu no teste.