Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1474
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Em outro tópico, uma pessoa que negociou na CME diz que há troca de robôs trocando uns com os outros e alcançando volumes fictícios. E os volumes reais de vendedores/compradores reais são muitas vezes mais baixos. Agora vejo porque é que os volumes são apenas ruído. Volumes reais podem ser úteis, mas não há nenhum lugar para obtê-los.
Os volumes de tick do Forex em MT correlacionam-se com os volumes reais
olhar para os volumes de tick, eles repetem a estrutura de dia para dia, ou seja, no meio do dia de negociação eles aumentam, então eles caem
Quando o número de participantes (volumes) aumenta, não só é necessário executar rapidamente todas as licitações, mas também adivinhar para onde a multidão vai - se a MM adivinhar, então a tendência está lá, se não - uma pitada para restaurar o equilíbrio entre compradores e vendedores.
@Vizard_ escreveu-o correctamente - teste o seu modelo nos mercados russos, verá imediatamente se vê os volumes ou não, mas se não estou enganado, a data de expiração do contrato também significa muito lá
Com a M1 você pode trabalhar toda a sua vida e tudo passa. Em uma escala de tempo uniforme, há SB pura com um resultado correspondente.
Você tem que trabalhar em um sistema de coordenadas não-lineares. Mas, não tem de ser exactamente carraças :)
Resultado:
Aprende, papá, enquanto eu estiver vivo.
Onde aprender? É irreal ler todo o seu fio condutor. A essência do método está descrita em algum lugar, em um só lugar? Um blog seria útil.
1. Encontre qualquer um que negoceie em 1 lugar.
2. Certifique-se de que os volumes reais no seu "modelo" estão realmente afetando.
3. Dokuchi - se você tem mm, tente descobrir o algoritmo dele, mas você não vai entender sem o vidro)))
Abordagem lógica, eu vou tentar o MICEX
Os volumes de tick do Forex em MT correlacionam-se com os volumes reais
olhar para os volumes de tick, eles repetem a estrutura de dia para dia, ou seja, no meio do dia de negociação eles aumentam, então eles vão para baixo
nos mercados altamente líquidos, além de compradores e vendedores, o grande desequilíbrio nos preços é introduzido pelos criadores de mercado.
Vizard_ escreveu-o correctamente - teste o seu modelo nos mercados russos, verá se ele vê os volumes ou não e se não estou enganado, a data de expiração também tem um grande impacto
o aumento do volume total e só a tempo pode ser previsto sem o tique.
Eu me pergunto sobre a relação entre a altura da barra e o volume negociado nela. Há alguma informação sobre isso no delta do grupo. Mas receio que o tique e os volumes reais sejam muito diferentes quando comparados por barra.
Abordagem lógica, eu vou tentar o MICEX
Bem, o aumento do volume total e apenas pelo tempo pode ser previsto sem um tique.
Estou interessado na correlação entre a altura do bar e o volume negociado nele. O clusterdelta tem sobre isso. Mas receio que o tique e os volumes reais sejam muito diferentes em comparação
MOEX está no MT5, você pode testar lá mais rápido.
Sobre volumes e clusterdeltoo e assim por diante. - Haverá diferenças, mas a correlação é de mais de 90% entre o spot e os futuros.
Nada mal!
Onde aprender? É irreal ler todo o seu fio condutor. A essência do método está descrita em algum lugar, em um só lugar? Um blog seria conveniente.
... não-linearidade do tempo, mas peça dados, não leitura. Data, hora, do que foi feito, conversões. Depois
tente simular um semelhante, você pode fazer isso em outros ff's (aproximado) etc. Vais ter um impulso cerebral + talvez um bom
uma boa indicação para se masturbar. Não divulgue o que recebe, e se o corte for positivo, só o envie para a Sanka...
Com a M1 você pode trabalhar toda a sua vida e tudo passa. Em uma escala de tempo uniforme, há SB pura com um resultado correspondente.
Você tem que trabalhar em um sistema de coordenadas não-lineares. Mas, não tem de ser exactamente carraças :)
Resultado:
Aprende, papá, enquanto eu estiver vivo.
Alexander, bem, não é justo, há um grande drawdown e não há paragens.
É assim que nós negociamos em forex, a 1000% ao mês e com um drawdown de 90%.Nada mal!
Onde aprender? É irreal ler todo o seu fio condutor. A essência do método está descrita em algum lugar, em um só lugar? Um blog seria útil.
Vou pensar sobre isso :))
Mas, a essência do método, em termos gerais, é esta:
1. recusei-me a trabalhar com carraças, assim como com M1, M5, ... Eu desisti. E há muito tempo atrás. Há um ano atrás o Doc e eu estávamos a estudar a capacidade de previsão da PA quando a desbaste. Mesmo assim o Doc disse que estava encantado e espantado com os resultados da simulação. Então, sem mais nem menos, ele desapareceu.
2. Fiquei fascinado com estas filas de carraças finas. Eu estudei-os durante muito tempo. Acontece que estas séries formam uma certa estrutura temporal na dinâmica. Ou seja, não se pode tirar qualquer amostra de dados. Esta amostra deve formar, em termos de tempo, uma certa amplitude dinâmica: 8 horas de dia, 12 horas de noite e 24 horas de noite. Bem, isto é simplificado. Esta série depende dos intervalos de tempo entre carrapatos finos (eu chamo-lhes eventos). A densificação/diminuição do fluxo de carrapatos durante um dia é levada em conta.
Depois aplicou a fórmula de Einstein-Smoluchowski a tal série em relação a alguma média e - voilá.
Acho que o Doc não foi como eu, mas ele e eu começámos esta confusão juntos.
Porque a distribuição dos ganhos de preço é simétrica, e esta distribuição simétrica é preservada na janela deslizante.
Algo como isto é o que eu preciso de conseguir na M15.
A linha amarela é uma média móvel com uma janela de 100. Quase perfeitamente plano.
E aqui está o EURUSD M1 para comparação. 10.000 últimas barras, sem desbaste. A média está constantemente a ir muito para o lado.
Esta é uma das últimas entradas que tive no meu PM do Doc... Algo me fez chorar, lembrando os velhos tempos....
Porque a distribuição dos ganhos de preço é simétrica, e esta distribuição simétrica é preservada na janela deslizante.
Algo como isto é o que eu preciso de conseguir na M15.
A linha amarela é uma média móvel com uma janela de 100. Quase perfeitamente plano.
E aqui está o EURUSD M1 para comparação. 10.000 últimas barras, sem desbaste. A média está constantemente a ir muito para o lado.
Esta é uma das últimas entradas que tive no meu PM do Doc... Algo me fez chorar, lembrando os velhos tempos....