Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1399

 
Yuriy Asaulenko:

Eu olhei para o mapa e vi tudo de uma vez. Como um génio Zhukov. (Risos) Total megalomania).

É normal que você trabalhe com um modelo com um erro de 80%?

isto é mais como uma mania).
 
Maxim Dmitrievsky:

é possível trabalhar com um modelo que tem uma taxa de erro de 80%?

Isto é mais como uma mania)

Rótulos de novo. O que há para fazer com o nosso guru? Não há como sair do papel).

Você vê mesmo a diferença entre distribuição e erro?

 
Yuriy Asaulenko:

Rótulos de novo. O que há para fazer com o nosso guru? Não há como sair do papel).

Você vê mesmo a diferença entre uma distribuição e um erro?

Entre a distribuição do erro e o erro que é distribuído?

que etiquetas, só estou a pensar
 
Maxim Dmitrievsky:

entre a distribuição de erros e o erro que é distribuído?

que etiquetas, só estou a pensar

Porque te estou a convencer? Porque preciso disto, sobre as coisas mais simples durante uma hora. De qualquer forma, é inútil. Você não entende os resultados e não tem que entender. Fiquem com as vossas opiniões.

Um pedido, não fales de coisas que não compreendes. Fale apenas sobre o que os seus conceitos lhe permitem fazer. Então: não conhecendo as leis da língua iroquesa, você pode fazer um julgamento sobre este assunto que não seria infundado e estúpido? (с)

 
Yuriy Asaulenko:

1) A contabilização da propagação real pode tornar as elipses menos bonitas. Isto é especialmente importante para o tempo pequeno.

2) Não é apenas a relação de lucros e perdas que importa, mas também como elas são misturadas no tempo. A instabilidade leva sempre a acumular perdas em uma série e grandes drawdowns. Não se pode ver isso em elipses.

 
Aleksey Nikolayev:

1) A contabilização da propagação real pode tornar as elipses menos bonitas. Isto é especialmente importante para o tempo pequeno.

2) Não é apenas a relação entre lucros e perdas que importa, mas como elas são intercaladas ao longo do tempo. A instabilidade leva sempre a acumular perdas em uma série e grandes drawdowns. Não se pode ver isso em elipses.

1. Se você ler os posts em si, eu tenho futuros em todos os lugares. Espalhamento - 1 ponto. O meu corretor tem uma comissão de 2-3 pips e 1-1,5 pips para intraday. Eu só cuspo e esfrego-o.)).

2. Nos posts há um gráfico do protótipo do TS no teste durante 3,5 meses. (ou leia meu blog, eu copiei alguns dos posts lá). Está tudo confirmado. Bem, e um sistema tão real, é claro, ninguém vai fazer, TS é apenas para confirmação do que já vimos do anterior.

3. e o preço, e mesmo a produção do LPF que eu não previ. Apenas o centro desconhecido da distribuição desconhecida da saída LPF em 5 mins. Eu não sei onde eles, o preço e o LPF (como MA(10-12), irão em 5 m.)

Bem, leia os posts você mesmo, já está tudo escrito lá. Eu não posso repetir 100 vezes a mesma coisa.

SZY. Pensei que a formulação do problema não era nova, e foi resolvido por matemáticos de todo o lado no início dos anos 40. Não está ultrapassado mesmo agora).

 
Yuriy Asaulenko:

1. Se você ler os posts em si, eu tenho futuros em todos os lugares. Espalhamento - 1p. Comissão 2-3 p, para intrade 1-1,5 p. Nada. Eu só cuspo e esfrego-o.)).

2. Nos posts há um gráfico do protótipo do TS no teste durante 3,5 meses. (ou leia meu blog, eu copiei alguns dos posts lá). Está tudo confirmado. Bem, e um sistema tão real, é claro, ninguém vai fazer, TS é apenas para confirmação do que já vimos do anterior.

3. e o preço, e mesmo a produção do LPF que eu não previ. Apenas o centro desconhecido da distribuição desconhecida da saída LPF em 5 mins. Eu não sei onde eles, o preço e o LPF (como MA(10-12), irão em 5 m.)

Bem, leia os posts você mesmo, já está tudo escrito lá. Não posso continuar a repetir a mesma coisa 100 vezes.

Se você pegar um pedaço relativamente plano do gráfico (trocas de cerca de 75 a 175), o ganho por troca será de cerca de 7, então o spread e a comissão comerão cerca de metade. Não vale mesmo a pena a troca.

O sorteio no final faz lembrar um sujeito que exige a chave de todos)

 
Aleksey Nikolayev:

E a queda no final me lembrou o único camarada que exige uma chave de todos)

Aquele homem sou eu! Eu sou esse homem, Oleksiy! Encontraste a chave ou quê? Mostre-mo! Deus vai agradecer-lhe.

 
Aleksey Nikolayev:

Se você pegar um pedaço relativamente plano do gráfico (trocas de cerca de 75 a 175), o ganho por troca será de cerca de 7, então o spread e a comissão comerão cerca de metade. Não vale mesmo a pena a troca.

E o sorteio no final me lembra o único companheiro que exige uma chave de todos)

Bem, também não é um sistema real). E é bastante possível negociar, com paragens, trajectos e outros atributos de suporte à transacção. E quem diz que tens de fechar dentro de 5 minutos. )) E você pode abrir não só por esta previsão, mas também por fatores adicionais.

Todos vocês confundem o TS funcional com os resultados de uma experiência que resolve apenas o problema e nada mais.

É interessante que ninguém tenha perguntado - que problema e que matemáticos o resolveram? Na verdade, eu escrevi sobre isso várias vezes e dei referências a ele, e nem uma única alma perguntou). Não me vou repetir). Não pela força.

 
Aleksey Nikolayev:


Não brinca - que tipo de indicadores você tem experiência com - Hearst, H-volatilidade, entropia, autocorrelação, algo mais? Você pode descrever esta experiência no seu artigo?

Razão: