Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1150
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Ele não sabe merda nenhuma, na minha opinião...
Merda, não fales tão alto, ou a minha autoridade cairá))
Não fales tão alto, senão perdes a minha credibilidade).
Meu amigo, não se ofenda - eu percebi há muito tempo que NS por si só não são capazes de tirar um centavo do mercado. Mas, para determinar a área com correlação positiva - será que ela é capaz de fazer isso? Se se lembrar de alguma coisa, avise-me. Anexe-o ao meu TS e nós vamos sair e ganhar algum dinheiro. Não preciso de qualquer ajuda....
Maximka olá! Ouve, fiz alguns prognósticos sobre pontos pivot, até agora só no B+, mas amanhã haverá alguns no B+ também...
as paragens são só para visualização, não é um TC.
Os prognosticadores já estão a trabalhar por conta própria. Tenho uma sugestão, e se eu enviar os dados com o formato aberto | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3.....
Você gera os seus preditores a partir dos dados OHLC para filtrar e treinar a rede ou o que quer que seja, talvez você venha a descobrir algo útil.
O que você diz?
Posso tentar, se não se importa, anexar uma série para um teste.
Posso tentar, se não te importas, tenho uma fila para um teste.
Eu não me importo, mas em que alvo vais ensinar? Se a classificação binária não for interessante, posso fazê-lo dessa forma... Interessante ensinar uma função de aptidão, aqueles que procuram uma determinada função mínima ou poço, o máximo...
Os dados são encurtados, porque muito e espero que não tenha feito cálculos errados, porque eu escrevi o código rapidamente.
Durante 2 anos ... não funciona nem no testador :)))
Quer dizer dentro dos dados da amostra treinada ou fora da amostra (OOS)?
Dentro dos dados da amostra...a curva é muito boa :))))
No OOS, está em prejuízo líquido((.
Por isso, estou a fazer testes directos ao vivo em MT5.
ah, ok )
Eu não me importo, mas que alvo vais ensinar? Se a classificação binária não é interessante, posso fazê-lo dessa forma... Interessante ensinar sobre funções de fitness aqueles que procuram uma determinada função mínima ou máxima...
Os dados são encurtados, pois são demasiados e espero que não cometam erros nos cálculos, pois eu escrevi o código rapidamente
Ok obrigado, um dia vou brincar com isso.
Sobre o alvo... Em geral, se você tem características de reversão de sinal (eu acho), então há mais maneiras de "atirar no pé" (no caminho do algotrader), se você não for cuidadoso e emocional sobre "bons" resultados, então, por exemplo, a precisão da (logolos, etc.) classificação/regressão de pontos de reversão em si pode facilmente enganar, Da mesma forma que com a proporção de negócios lucro/perda, que diz pouco sobre qualquer coisa, o "pivô" em si não contém informações sobre quanto lucro você pode perder nele, daí a qualidade da classificação/regressão ser difícil de interpretar, Acho que devemos primeiro traduzir as "reversões" em "direcções" e depois quantificá-las em termos de lucro.
Penso, antes de mais, em fazer uma tendência contínua dos seus sinais de inversão divergentes e usá-los para encontrar a direcção de futuros retornados para um período diferente, é isso ...
Ok obrigado, vou brincar no outro dia.
Sobre o alvo... Em geral, se você tem características de inversão de sinal (acho que), então há mais maneiras de "atirar no pé" (no jeito de algotrader), se você não for cuidadoso e emocional com os "bons" resultados, então por exemplo, a precisão por si só (logloss etc.) da classificação/regressão do ponto pivô pode facilmente enganar, Da mesma forma que com a proporção de negócios lucro/perda, que diz pouco sobre qualquer coisa, o "pivô" em si não contém informações sobre quanto lucro você pode perder nele, daí a qualidade da classificação/regressão ser difícil de interpretar, Acho que devemos primeiro traduzir as "reversões" em "direcções" e depois quantificá-las em termos de lucro.
Penso, antes de mais, em fazer uma tendência contínua com os seus sinais de inversão divergentes, e usá-los para traçar as direcções dos futuros retornados para um período diferente, como ...
Bem, experimenta...
A propósito, adicione mais preditores, acho que padrões de velas serão bons para filtragem, você também pode entrar não imediatamente pelo sinal, mas através de um castiçal, por exemplo, com algum tipo de confirmação
Mas falando sério, "no go" e as negociações não têm nenhum sentido como métrica, não pode ser otimizada, porque as estratégias serão diferentes a cada vez por número de negociações, assim, por exemplo, a estratégia gerando 1000 negociações terá três vezes menos afiada do que a estratégia com 100 negociações, com o mesmo lucro e drawdown máximo.
Apesar da sua abordagem comum ao cálculo da afiação de ativos e portfólios, não estou pronto para transferi-la para o TS individual. Eu acredito que o TS não é de forma alguma um portfólio, mas apenas uma possível parte dele.
Não se trata sequer do sharpe em si, mas da abordagem imposta onde, em vez do meu TS, tenho de considerar um obscuro, onde muitas transacções podem ser artificialmente coladas numa só transacção e podem ser acrescentadas transacções nulas inexistentes no processo. E é só porque "tem de ser assim".
Para mim, sharpe é uma característica da distribuição dos lucros das negociações, que mostra o significado estatístico da diferença entre o lucro médio e zero. Em um caso em que o número de negociações em um TS pode variar tanto, o sharpe terá que ser modificado. Para fazê-lo, precisamos subtrair um valor como k/sqrt(n), onde n é o número de negócios. A questão é que com o aumento do número de negociações, um intervalo de confiança para a expectativa matemática é reduzido e isso pode compensar, até certo ponto, a diminuição do valor do Sharp habitual com o aumento do número de negociações. Se o número de negócios não saltar tanto, então essa correção não afeta a otimização e, portanto, o fragmento padrão pode ser usado.