Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1140
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Olá próximo aos círculos académicos sobre a IA no comércio)))
Espero que tenham unido forças para implementar o projecto "Dê-me 100% de retorno anual com 10 a 1 probabilidade !!! " ???
Você já tem um protótipo de EA? Ou qual é o nome correcto para uma máquina deste tipo...)
O que vos posso dizer, cavalheiros...
Estes são os efeitos secundários da utilização de caixas negras, bibliotecas estrangeiras, etc.
Eu só posso oferecer-lhe a publicação de equidade em CSV da sua pesquisa e eu vou dizer-lhe qual é a razão Sharp correcta dos seus modelos, você pode calcular o código em anexo (python)
Se você me enviar a equidade ou PnL, eu vou descobrir qual é o problema, eu posso adivinhar que se PnL é usado "descarregado", ou seja, com lacunas entre as negociações (o que certamente não é correto), daí o escalonamento, eu apostaria 100$ que este é o problema.
Primeiro, as fórmulas podem ser encontradas no artigo Matemática no comércio. Como estimar os resultados comerciais.
Em segundo lugar, este artigo mostra que o Sharpe é calculado sobre os resultados das negociações (trades) e não sobre as flutuações das ações.
Em primeiro lugar, as fórmulas de estimativa podem ser encontradas no artigo Matemática no Comércio. Avaliação dos Resultados de Negociação.
Em segundo lugar, o artigo mostra que o Sharp é calculado com base nos resultados das transações (negócios), e não nas flutuações do patrimônio líquido.
Esqueci completamente este artigo, acho que algumas das informações podem ser adicionadas à AJUDA para tornar mais claro como o cálculo é feito, para reproduzi-lo.
Acontece que o Sharpe Ratio depende do depósito inicial, o que não permite fazer uma comparação correcta do potencial de diferentes TS. Isto é, então é necessário determinar o valor requerido do depósito inicial.
Portanto, acontece que o Sharpe Ratio depende do depósito inicial e não pode ser usado para a comparação correta do potencial de diferentes TS.
Não depende dele, pois é calculado como Ki=balancear_após_fixar_sem_referir_sem_referir_resultado antes_de_fixar_resultado depois de fixar o resultado da i-ésima troca.
A linha Kn contém valores em torno de 1:
Estou a dar uma variante por minuto, e a anexar o relatório comercial do testador.
Mas eu melhorei um pouco os indicadores.
A razão Sharpe é agora de 0,29.
Eu peguei no seu relatório, copiei negócios dele e fiz cálculos em Excel baseados neles. Eu anexarei o arquivo
Como você pode ver, o coeficiente Sharpe no relatório de teste está correto.
Real Sharp ratio = ~3,79
O erro daqueles que fizeram o algoritmo para calcular seus números é óbvio. Eles estupidamente esqueceram de escalar a proporção de retorno para a variação pela raiz quadrada do comprimento da série
def SharpRatio(PnL):
PnL = [x para x em PnL se abs(x) > 0]
ret = soma(PnL) / len(PnL)
var = ((soma([(x - ret) ** 2 para x em PnL]) / len(PnL)) ** 0.5
return len(PnL) ** 0.5 * ret / var
PS: SR=3,79 é bastante optimista, claro, se não for um suor (até certo grau) e testado correctamente
Em geral, é desejável compreender o significado dos parâmetros antes de assumi-los na fé. Tendo recebido tal valor, você deveria ter pensado sobre isso e começado a procurar erros nos seus cálculos.
Como um Sharpe Ratio maior que 3 indica que estamos diante de uma estratégia de ganho de 100%, e a probabilidade de obter um lucro superior a 99,99%. Se a distribuição PnL é normal, é claro.
De acordo com as minhas observações, o Sharpe Ratio ainda não aumentou mais do que 1. E eu não vi as contas/gráficos de outras pessoas com valores mais altos. Embora eu possa estar errado.
E isto não é surpreendente. Um é um valor muito bom para a Sharpe Ratio. Mais sobre este tema - Estratégia de optimização pelo gráfico de balanço e comparação dos resultados com o critério "Balanço + Max Sharpe Ratio".
Para uma única troca, como calcular a Sharpe Ratio?
Como calcular a Sharpe Ratio para um único negócio?
Só podes estar a brincar comigo. Estou a escrever aqui, estou a ficar irritado e eles dizem-me: "É tudo em vão, vamos falar mais sobre isso".
Só podes estar a brincar comigo. Estou a escrever aqui, estou a ficar irritado, e dizem-me que é tudo em vão, vamos continuar a falar.