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Discussão do artigo "Otimizando uma estratégia usando o gráfico do saldo e comparando os resultados com o critério "Balance + max Sharpe Ratio""

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Novo artigo Otimizando uma estratégia usando o gráfico do saldo e comparando os resultados com o critério "Balance + max Sharpe Ratio" foi publicado:

Neste artigo, nós ainda consideramos um outro critério personalizado de otimização de uma estratégia de negociação com base na análise do gráfico de saldo. A regressão linear é calculada usando a função da biblioteca ALGLIB.

Ela representa o lucro por negociação para a linha de regressão traçada:

Fig. 2. Parâmetro TrendProfit

Fig. 2. Parâmetro TrendProfit

Autor: Vladimir Karputov

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