Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1109
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É por isso que ele o comparou ao teorema de Fermat, que eles não conseguiram provar durante 300 anos).
Estamos todos à procura de alguma singularidade, leitura de textos de engenheiros de rádio - porquê perder tempo com tudo isso?
O comportamento da dispersão dos incrementos nos preços dos activos financeiros é muito intrincado e as caudas grossas são as mais primitivas. Mais de 100(!) modelos GARCH foram criados para modelar todas essas curiosidades em variância (e antes disso em média) - eles são sobre isso, não são, novamente alguns Ferma....
Se sobre variância (não-estacionariedade), então não é sistematicamente, modelo por modelo GARCH, através de um testador, para ver algo. Não, é muito mais interessante para as tretas.
Todos nós procuramos alguma singularidade e lemos textos de engenheiros de rádio - porquê perder tempo com tudo isso?
O comportamento da dispersão dos preços incrementais dos activos financeiros é muito intrincado e as caudas grossas são as mais primitivas. Mais de 100(!) modelos GARCH foram criados para modelar todas essas curiosidades em variância (e antes disso em média) - eles são sobre isso, não são, novamente alguns Ferma....
Se sobre variância (não-estacionariedade), então não é sistematicamente, modelo por modelo GARCH, através de um testador, para ver algo. Por isso não, é muito mais interessante para as tretas.
Não sei, às vezes só leio sobre o que eles escrevem. Acho que ele é um gestor de activos, mas não tenho a certeza...
Não é isso que eu próprio faço.
Todos nós procuramos alguma singularidade e lemos textos de engenheiros de rádio - porquê perder tempo com tudo isso?
O comportamento da dispersão dos preços incrementais dos activos financeiros é muito intrincado e as caudas grossas são as mais primitivas. Mais de 100(!) modelos GARCH foram criados para modelar todas essas curiosidades em variância (e antes disso em média) - eles são sobre isso, não são, novamente alguns Ferma....
Se sobre variância (não-estacionariedade), então não é sistematicamente, modelo por modelo GARCH, através de um testador, para ver algo. Por isso não, é muito mais interessante para as tretas.
Na minha opinião, a principal razão para encontrar tais singularidades é uma significativa não-estacionariedade de preço (incrementos) que não pode ser reduzida à estacionariedade por métodos padrão. Qualquer regressão, por outro lado, reduz tudo à estacionaridade de uma forma ou de outra.
Talvez haja algumas abordagens adequadas para construir uma regressão não estacionária - com coeficientes que dependem do tempo. Provavelmente, isto pode ser feito de alguma forma generalizando a noção de estacionaridade.
É por isso que ele o comparou ao teorema de Fermat, que eles não conseguiram provar durante 300 anos.)
Há uma diferença significativa) O Teorema de Fermat foi formulado originalmente de forma matematicamente correta. Isto não existe no nosso campo e é pouco provável que seja possível.
Isto, na verdade, está correcto:
E, portanto, não há semelhanças entre diferentes períodos de tempo e não pode haver. E o que significa isso? Significa que com "uma medida" para os períodos de cinco minutos e diurnos, deve-se ter muito cuidado e desconfiar daqueles que o formulam como um axioma.
Bem, isso também, já agora:
Vou acrescentar ao que escrevi no meu comentário: uma importante conclusão gnoseológica: se construirmos métodos de negociação sobre taxas diárias ou mesmo horárias passadas (se houver muitos ticks nas horas) não faz sentido "cavar mais fundo" as funções da não linearidade de segundo grau dos aumentos de preços ou logaritmos de preços (os preços no texto podem ser facilmente alterados para logaritmos de preços sem perder a essência).
A segunda conclusão não é muito clara. É claro que os incrementos do tipo logarítmico de retorno funcionam, mas a primeira conclusão é um disparate, IMHO.
Talvez não haja nada teoricamente que fundamente a semelhança dos prazos, mas eu estava praticamente convencido de que ela existe e, além disso, ocorre mesmo em instrumentos que coincidem em uma das moedas.
Também não sei como explicá-lo matematicamente, talvez seja um fator psicológico, porque a maioria das pessoas usa os mesmos gráficos do conjunto padrão de prazos para analisar um instrumento e tomar decisões.
Vamos a um encontro. Venha sozinho,
sem um ferreiro, não precisamos de um ferreiro)))
radikal.ru/video/uz7qxNNhyO8
A segunda conclusão não é muito clara, é claro que incrementos logarítmicos como os retornados são suficientemente bons, mas a primeira conclusão é um disparate, IMHO.
Talvez não haja nada teoricamente que consubstancie a semelhança dos prazos, mas eu estava praticamente convencido de que ela existe e, além disso, aparece mesmo nos instrumentos coincidindo em uma das moedas.
Também não sei como explicá-lo matematicamente, talvez seja um fator psicológico, porque a maioria das pessoas usa os mesmos gráficos a partir de um conjunto padrão de prazos para analisar um instrumento e tomar decisões.
A primeira conclusão é tão boa quanto o fato de que de TFs menores para TFs maiores as características estatísticas flutuam.
Acontece que o que é bom para as estatísticas é a morte para o comércio:)
Conheces o Gorchakov? Ele está a escrever no smradlab outra vez.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
Mesmo que assumamos a aplicabilidade do TPT aqui (por exemplo, devido a lacunas existem dúvidas sobre a variância limitada do xi na população), então devido à não-estacionariedade dos incrementos não conhecemos a sua expectativa no futuro e correspondentemente, a expectativa da sua soma também não será conhecida por nós. Portanto, o preço será distribuído de acordo com a lei normal, mas com parâmetros desconhecidos. Não está claro que uso pode ser dado a ela.
PS. O autor do artigo escreveu sobre o assunto nos comentáriosde TFs menores para maiores flutuam as características estatísticas.
Eles geralmente flutuam, em todas as dimensões, em tempo linear e em sua escala, de instrumento para instrumento, etc. A questão principal é COMO VAI, qual é a funcionalidade das mudanças nas estatísticas, em particular o quão regulares são as funções das mudanças, se as estatísticas não estão mudando continuamente (pelo menos por partes constantemente) e ou regularmente, então problemas, então só restam os internos para abalar o mercado.
Mas a regularidade das alterações das características estatísticas da BP no tempo está presente, a regularidade da dispersão é óbvia para todos, é apanhada mesmo linearmente, os momentos mais altos são também relativamente previsíveis, embora sejam menos úteis para os nossos propósitos, mas o tidbit é o sinal de aumento futuro, com tudo isto mau, à beira do ruído e é triste, iates e ilhas são adiados.