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Sanych, qual foi o resultado no dia 18?
Eu não entendo.
O modelo em si está treinado para 35,5% de erro também?
Parece-me que não faz sentido usar todas as carraças se a NS só pode ser treinada em bares. O teste de preço Aberto será mais rápido.
O modelo não tem nada a ver com isso - é tão professor.
Eu decidi colocar algum material intermediário.
Um sistema de negociação baseado na classificação.
Guru = Fechar incrementos.
O sistema é um teste: conto os incrementos de preços fechados no histórico. Os incrementos obtidos no histórico começo a enviar como sinal a um simples Expert Advisor, que APENAS coloca ordens; formulo ordens obtidas em incrementos: COMPRAR - VENDER, ou seja, o sistema é reversível.
Isto é, o sistema de negociação olha SEMPRE para o futuro. Em termos de classificação esta abordagem dá uma previsão de 100%, eu verifiquei, pois o resultado no testador é completamente diferente.
Aqui está o resultado do testador
O que é impressionante é a linha de equilíbrio - não muito suave.
Mas valores absolutamente surpreendentes de negócios rentáveis e perdedores = 64,51% por 35,49%.
E aqui está uma imagem de uma posição longa perdida e a seguinte posição curta:
Lá se vai o professor óbvio tão amplamente anunciado aqui!
PS. Observo que só a propagação não pode explicar a perda do longo mostrado.
Bem, se você contou o professor por palhaços, as ordens devem ser abertas por ele, e não por aberto e sem levar em conta o ambiente, por muito tempo...
Começou a participar novamente no numerai -https://numer.ai/dr_tr
Você vai fazer 0,691616 e 83,33% em python?
Há um conjunto de dados de teste, não há problemas especiais para desenhar quaisquer números, e o software é uma questão de gosto, anteriormente era possível fazer abaixo de 0,5 loglos no teste, agora eles fazem algo filtrá-los, cada vez de forma diferente, no momento abaixo de 0.67 é pouco provável de obter, e a vida em numerai há muito tempo não determinou o desempenho das previsões enviadas, e a participação na "prova de queima" das suas moedas, sob a forma de "empilhamento" onde os termos extremamente absurdos venderam os seus bónus, ou Deus nos livre de comprar nas moedas de troca ((( Assim, a loja fechou cerca de um ano, dada a taxa NMR, que caiu quase linearmente o tempo todo.
A idéia era bastante razoável e interessante, mas tudo desapareceu silenciosamente, eles não queriam conectar a rentabilidade do fundo com o token NMR, ou fazer condições de apostas razoáveis para sua previsão, pelo menos, e a classificação pura de quem sabe o quê, de fato, não é tão valiosa em real algotrading, o suficiente par de anos de escavação em MO para fazer a classificação quase ideal em frações % diferente do trabalho de equipes super-especiais, que no mercado não é tão importante, mercado não é kagl.
Bem, se os professores estavam contando por palhaços, então as ordens deveriam ser abertas por ele, não pela opção, e sem levar em conta o ambiente, por longs....
Corrigido. Professor na abertura. Melhor, mas ainda deprimente.
Se é sobre o spread, eu não tenho um gráfico à mão, desempenha um papel significativo na M1 e parece uma perda suave.
Só nos últimos meses tenho usado guizo o tempo todo - é extremamente conveniente verificar os pensamentos e sem problemas. É mais conveniente escrever um script em R para a preparação inicial dos preditores, armazená-lo em .RData e depois carregar este arquivo .RData no guizo.
O Multithreading é daqui. Você pode carregar todos os núcleos e computadores vizinhos também.
PS.
Aconselhamento para aprender inglês. Aprender inglês é idioticamente simples, baseado na autodisciplina e em um conhecimento básico de gramática.
Dentro de alguns meses não haverá problemas com o inglês e os problemas com o significado das palavras em russo ou em inglês virão à tona.
Sobre o Rattle - deve funcionar corretamente fora da caixa. Até agora, vejo a necessidade de dançar à sua volta. Eu não sou capaz de escrever scripts, portanto não posso avaliar a conveniência de trabalhar com o formato .Rdate. Talvez você tenha algum script, que possa carregar aqui? Ele permitirá converter o arquivo CSV para .Rdate com a especificação de alvos.
Sobre multithreading - obrigado pelo link, vou levar em conta que existem variantes, embora eu não possa avaliá-las. Mais uma vez, o código precisa de ser alterado para que tudo funcione, como eu o entendo.
Obrigado pela dica de aprender outra língua, mas a língua russa também é difícil para mim, acho que é a minha peculiaridade, que impede a aprendizagem de qualquer língua. Em geral não gosto de línguas por causa das estúpidas regras gramaticais, sua falta de razoabilidade e aleatoriedade.
Eis a minha pergunta: que linguagem de programação são aqueles cidadãos que ainda estão sentados em vasos?
SanSanych Fomenko:
R é a linguagem da ESTATÍSTICA. Uma pessoa que não está familiarizada com estatísticas NÃO precisa desta linguagem e, como tal, R é a linguagem dos estaticistas profissionais. Se considerarmos o lugar que as estatísticas ocupam na negociação, na negociação real, profissional, hoje NÃO saber R põe em dúvida o profissionalismo de um trader.
É esta circunstância, a circunstância de ignorar as estatísticas e a falta de vontade de usar as estatísticas no comércio, que me surpreende no início sobre a rejeição do R.
Esta mensagem mostra apenas o desconhecimento da história das linguagens de programação. O Fortran já foi o padrão no sector bancário (há rumores de que muitos servidores da Bolsa de Londres ainda funcionam no Fortran, porque não há ninguém para portar o código antigo para uma linguagem moderna). A linguagem R foi criada em 1993 como um substituto de código aberto para Matlab. Python evoluiu agora para um substituto completo do R. R é uma linguagem estatística, mas não é mais o padrão no campo.
O Perl também foi popular em tempos, mas agora só restam expressões regulares...
Eu não entendo.
você tem um estado de 17.
Para os '18 também é normal?
Dê uma olhada na Julia, dizem que é rápido e na JVM. Estou interessado em possibilidades de integração com o MT5, ainda não encontrei nenhuma informação.
Se você quiser estimar a velocidade do R, é melhor usar R como uma linguagem gráfica.
Posso propor ao Renat que integre o R com o MT5 porque ele não o queria integrar com o R.
Dê uma olhada na Julia, dizem que é rápido e na JVM. Estou interessado em possibilidades de integração com o MT5, ainda não encontrei nenhuma informação.
Não consigo encontrar nenhuma informação sobre a integração com a Mt5.
Vou tentar usá-lo com um pouco de JVM. E não é uma tarefa real começar com a Julia e depois reescrevê-la para a MT.
Python, afinal, não é tão difícil.