Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 857
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O calendário API foi anunciado, mas ainda não está no MT5.
por isso seria interessante usar o fundo de notícias... não sei se os resultados seriam satisfatórios, mas por curiosidade
+ necessidade de pesquisar intensivamente no Google para novas pesquisas sobre o trabalho com não-estacionalidades. Na RL essa pesquisa está sendo feita intensivamente no momento, ou seja, o tema ainda está evoluindo, então estou sentado nela por enquanto. O exemplo mais simples é o de feedbacks múltiplos eficazes, que não podem ser calculados analiticamente ou imaginados, portanto só através de múltiplas experiências :)
Um calendário é óptimo! Entretanto, é necessário compreender os indicadores-chave deste calendário, que têm pelo menos um impacto potencial sobre o preço da moeda, sobre as expectativas do mercado. De modo geral, o mercado é ruidoso com especulações, mas, mesmo assim, os bancos centrais vão pressionar os interesses do seu país, especialmente os EUA, a Grã-Bretanha, a UE, a China e a Rússia. E as grandes empresas financeiras percebem isso.
Por exemplo, existem mais de 50 indicadores económicos para analisar o desempenho financeiro das empresas. Eles realmente usam 4-5 indicadores-chave para uma empresa - se você tiver sorte de trabalhar com um economista, se não, eles calcularão todos os 10 ou mesmo 20. É por isso que você tem que se comunicar com os financiadores - cada estado tem suas próprias características e seu próprio conjunto de parâmetros-chave para o seu estado atual: recessão, recuperação, recuperação antes do previsto, crise (recessão antes do previsto), e assim por diante. Caso contrário, você pode se perder neste calendário.
E quanto aos outros dois parâmetros - você provavelmente pode fazê-lo você mesmo.
Mas primeiro você precisa falar com especialistas em análise de fundos. e talvez até mesmo à sua vontade e ler livros sobre o assunto para comunicar foi mais fácil. É impossível ser um especialista em tudo. Você percorreu um longo caminho, significa que está perto do sucesso. Não duvide e continue cavando :)
Boa sorte,
Mas primeiro você precisa falar com especialistas em análise de fundos. e talvez até ler livros sobre o assunto à sua vontade para facilitar a comunicação. É impossível ser um especialista em tudo. Você percorreu um longo caminho, por isso está se aproximando do sucesso. Não duvide e continue cavando :)
Eu conheço bem a FA, há analistas que conheço com uma vida inteira de experiência.
Sim, outro 4 parâmetro é a avaliação da situação política em torno da "BASE". moeda base e moeda cotada. Este é um parâmetro do utilizador (analítico) muito provavelmente. Ou seja, provavelmente deveria ser de alguma forma ponderada manualmente por algum sistema, tenho a certeza que os financiadores têm tal coisa. Lutas políticas, guerras comerciais - tudo o que afecta o mercado financeiro não é pior do que os relatórios dos bancos centrais dos países emissores de moedas nacionais. Certamente eles têm um sistema de notícias analíticas que fornece exatamente algum tipo de fator de risco para previsões monetárias baseadas nas relações políticas entre os países. Estamos vendo isso ao vivo hoje no rublo)) Por um lado, algumas indústrias ganharão, outras, de importação intensiva, perderão. Depois analisamos o volume da sua participação na formação do orçamento e calculamos o impacto final sobre o orçamento. Parece que o orçamento por causa do petróleo / gás não vai sofrer, mas, mais uma vez, as indústrias afectadas terão de subsidiar. Tudo está muito interligado, é necessário calcular)))) Em geral, há muitos fatores para análises/treinamentos relevantes (significativos) do sistema de comércio NS. Eu entendo que não quer aprender mais com a história das citações... Mas se você criar um novo algoritmo, que foi mencionado acima - o histórico de cotações ajudará a verificar a relação desses 4 parâmetros-chave (condicionalmente) e o comportamento dos preços, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, com certeza. No entanto, a solução pode ser ainda mais simples, estou apenas a partilhar a minha ideia. Cabe-lhe a si decidir.
Portanto, o seu sistema de negociação NS é certamente mais relevante dia após dia. Não podemos esperar por estabilidade e um rendimento de 100% :)
Sim, outro 4 parâmetro é a avaliação da situação política em torno da "BASE". moeda base e moeda cotada. Este é um parâmetro do utilizador (analítico) muito provavelmente. Ou seja, provavelmente deveria ser de alguma forma ponderada manualmente por algum sistema, tenho a certeza que os financiadores têm tal coisa. Lutas políticas, guerras comerciais - tudo o que afecta o mercado financeiro não é pior do que os relatórios dos bancos centrais dos países emissores de moedas nacionais. Certamente eles têm um sistema de notícias analíticas que fornece exatamente um certo fator de risco para previsões monetárias com base nas relações políticas entre os países. Estamos vendo isso ao vivo hoje no rublo)) Por um lado, algumas indústrias ganharão, outras, de importação intensiva, perderão. Depois olhamos para o volume da sua participação no orçamento e calculamos o impacto final sobre o orçamento. Parece que o orçamento por causa do petróleo / gás não vai sofrer, mas, mais uma vez, as indústrias afectadas terão de subsidiar. Tudo está muito interligado, você tem que contar))))
Portanto, o seu sistema de negociação NS é certamente mais relevante dia após dia. Mal podemos esperar pela estabilidade e um rendimento de 100% :)
O problema é que os fundamentalistas estão a fazer ainda pior com os modelos macroeconómicos do que os neuro-rede com as suas :)))
@geratdc_
Não dês ouvidos ao Maxim, ele está fora do circuito.
Você pode facilmente alcançar R2 > 0 retornados. Isto seria até suficiente para lucrar com o eurusd m5 negociando com preços de abertura de bar dado um spread de um ou dois pips. E tudo isto é bastante público, o principal é saber como usá-los.
Mas onde é que se pode arranjar tais pastas?
Para maior precisão, você precisa criar seus próprios indicadores e modificar os neurônios para atender às suas necessidades. Então R2=0,1 é bem possível, e é rentável.
Então problemas ainda mais complicados começam, mas não é aceito falar sobre eles neste fórum, é anti-vertigem.
E aqueles que são mais espertos do que eu - mesmo com indicadores e andaimes padrão.
@geratdc_
Não dês ouvidos ao Maxim, ele está fora de contacto.
Deixa-te de tretas, moreno.
monitorando no estúdio, você ainda não está à altura das questões mais complexas que são abertamente escritas sobre o fórum (incluindo eu escrevendo) :)
Todos estes postos parecem desculpas estúpidas, a sério. Acreditaria em si mesmo?
E isso dado que não nego a possibilidade de uma TS rentável em NS (assim como sem ela). Mas eu não entendo toda esta escrita vazia sem factos.
Eu não entendo todo esse absurdo de negociar em oportunidades de m5 e levar em conta o spread. A influência da propagação é mínima lá.
Eu não entendo toda esta escrita ociosa.
É uma pena que este tópico seja "escrita vazia" para ti. Neste tópico, dezenas de pessoas descreveram vários algoritmos de treinamento de modelos, após os quais o resultado do modelo no frontest começa a se correlacionar com os resultados no backtest. Obviamente, ninguém vai colocar um robô funcional em uma única peça, você terá que montá-lo em pedaços, testando diferentes algoritmos e pacotes.
A conclusão é óbvia - você não testou os algoritmos apresentados neste tópico, ou você teria mudado de idéia há muito tempo.
É uma pena que este tópico seja "escrita vazia" para ti. Neste tópico, dezenas de pessoas descreveram diferentes algoritmos para modelos de treinamento, após os quais o resultado do modelo no frontest começa a se correlacionar com os resultados no backtest. Obviamente, ninguém vai colocar um robô funcional em uma única peça, você terá que montá-lo em pedaços, testando diferentes algoritmos e pacotes.
A conclusão é óbvia - você não testou os algoritmos apresentados neste tópico, ou já teria mudado de idéia há muito tempo.
Eu não uso os algoritmos de outras pessoas. Não é uma escrita vazia quando você tem um algoritmo e um relatório, e você pode fazer um par de dicas de como implementar melhor o TC.
Você carregou um relatório de teste onde o seu NS não funciona, embora o forward e backtest pareçam o mesmo. Eu também tenho estes, há também aqueles que ganham dinheiro mas nem sempre, e eu quero sempre (ou quase sempre). E só então eu poderei dar conselhos.
Tudo o que tenho visto são restos de relatórios sem explicações detalhadas, e o monitoramento de Mihajlo. É tudo. Eu descrevi as minhas descobertas, por assim dizer, com mais ou menos detalhes.
Deixa-te de tretas, moreno.
monitorando no estúdio, você não tem vivido as questões mais complexas que são abertamente escritas sobre o fórum (incluindo eu escrevendo) :)
Todos estes postos parecem desculpas estúpidas, a sério. Acreditaria em si mesmo?
E isso dado que não nego a possibilidade de uma TS rentável em NS (assim como sem ela). Mas eu não entendo toda esta escrita vazia sem factos.
Eu não entendo todo esse absurdo de negociar em oportunidades de m5 e levar em conta o spread. O impacto da propagação já é lá minúsculo.
É fácil. Isto não é muito para se gabar, mas em geral a dinâmica permanece a mesma. O principal é chegar à multiplicação de lotes e depois será mais divertido...
Sim, claro. Não há muito sobre o que se gabar, mas em geral a dinâmica permanece a mesma. O principal é conseguir multiplicar muito e depois será muito mais divertido...
Estou a observar, à espera que o intervalo anual seja de pelo menos 2x