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Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 698

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Um valor de erro tão pequeno geralmente indica que a previsão está implicitamente a olhar para o futuro.
Maxim Dmitrievsky:

Qual "do" próximo bar? Porque se estão todos a rir?

Qual SMA é baseado em
[Excluído]
sibirqk:
No qual o SMA se baseia

Parece ser calculado incorretamente, não existem tais predições

embora você possa ajustá-lo na história, mas não vai funcionar no OOS

Maxim Dmitrievsky:

Parece ser calculado incorretamente, não existem tais predições

Embora você possa ajustá-lo na história, mas não vai funcionar no OOS

O que tem o CB a ver com isso?

O resultado da janela mostrada é 41 barras. Previu 42 bar. Então, esta previsão de 42 barras foi comparada com o facto comovente.

[Excluído]
SanSanych Fomenko:

O que é que isto tem a ver com o OOS?

O resultado da janela mostrada é 41 bar. Estava previsto 42 bar. Então, esta previsão de 42 barras foi comparada com o facto deslocado.

O movimento ocorreu na amostra de treinamento ou na amostra de teste?

Maxim Dmitrievsky:

parece ser calculado incorretamente, não existem tais predições

embora você possa ajustá-lo na história, mas não funcionará no OOS de qualquer maneira.

Eles têm de perguntar ao SanSanych porque é que ele está a preocupar as pessoas tão cedo da noite. As pessoas não vão dormir agora - pense que de repente alguém já cozinhou uma pedra filosofal.

Maxim Dmitrievsky:

o movimento estava na amostra de treino ou na amostra de teste?

Maxim! O que é uma amostra de treino para um demolidor? Se uma barra aparece, calculamos uma máscara para ela - é sempre a mesma.

sibirqk:

Tenho de perguntar ao SanSanych porque é que ele está a preocupar as pessoas esta noite. Agora as pessoas não vão dormir pensando que alguém já criou uma Pedra Filosofal.

É como sapatear uma pulga: uma habilidade extraordinária, mas completamente inútil.

Aqui estou eu a olhar para um gráfico com esta varinha. Que bem fará se eu souber o seu valor um passo à frente? O preço tem uma vida própria.

sibirqk:

f_ma=(sum(Cn(1:11))+ftr_cn)/12 => ftr_cn=12*f_ma-sum(Cn(1:11))

f_ma é o valor futuro da SMA(12) que você previu, ftr_cn é o valor futuro do preço de barra, soma(Cn(1:11)) - soma dos valores dos preços das 11 barras anteriores.


SanSanych Fomenko:

Esta variante não passa - veja o tamanho do erro, além disso, há seções onde o fato é completamente o mesmo que a previsão por 1-passo de avanço. Conte o erro na sua variante.

Deve caber, esta é a fórmula de como obter uma previsão do próximo preço a partir do SMA previsto e preços passados.

#формула как найти SMA для самого нового бара
SMA = (open[11]+open[10]+open[9]+open[8]+open[7]+open[6]+open[5]+open[4]+open[3]+open[2]+open[1]+open[0])/12

#SMA  для следующего бара выглядело бы так:
SMA_next = (open[10]+open[9]+open[8]+open[7]+open[6]+open[5]+open[4]+open[3]+open[2]+open[1]+open[0]+open[-1])/12
#open[-1] это цена открытия следующего бара, и мы её не знаем, это будущее.
#SMA_next вы можете спрогнозировать и узнать вашим способом. Дальше используя её можно выразить open[-1]:
open[-1] = 12*SMA_next - (open[10]+open[9]+open[8]+open[7]+open[6]+open[5]+open[4]+open[3]+open[2]+open[1]+open[0])
open[-1] == грааль
[Excluído]
SanSanych Fomenko:

Maxim! Qual é a amostra de treino para um wopper? A barra apareceu - calculamos o aceno para ela, é sempre a mesma coisa.

))))

Você construiu algum tipo de modelo e depois comparou a forma de onda prevista com a real na área onde o modelo foi construído ou com os novos dados?

porque ou é um overfit de alta qualidade, ou olha para o futuro... porque em forex é irrealista prever assim

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