Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 358

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Yuriy Asaulenko:
Preciso de ser mais específico. Eu posso dar duas respostas opostas).


Onde você consegue duas respostas?

Regra geral:

  • em séries estacionárias a previsão é a mesma que em dados históricos
  • As séries não-estacionárias não são previstas sem esforço prévio
Há a ARMA, há a ARIMA que pode prever séries não estacionárias, mas este tipo de não-estacionariedade é muito raro. Há a ARCH, há um monte de GARCHs diferentes - todos levam em conta diferentes tipos de não-estacionariedade para poder prever o movimento futuro.


A NS pode prever séries não estacionárias? Em caso afirmativo, que tipos de não-estacionariedade?

 
Yuriy Asaulenko:

Uma nova alta (provavelmente uma baixa) é seguida por uma nova alta - sim, eu também já estive lá, os gráficos são todos familiares. Você simula - e não há nada lá - está vazio. Talvez tenhas sorte.


Isto é no caso de não-persistente (série anti-persistente).

E, no caso de persistente (sustentado), um novo máximo é seguido por um novo

O problema é que o MA é fortemente redesenhado num período baixo, ou seja, não pode ser aplicado. E se o levarmos para n-bars ao contrário, o sinal já será perdido.

 
Maxim Dmitrievsky:


O problema é que o МА está muito sobrecarregado em um período baixo, ou seja, não pode ser aplicado. Se o levar de volta para n-bars o sinal já será perdido.

no outro dia a brincar com as mães (não as simples, mas as de ouro)) - Filtros de 3ª ordem. Os 12 MAs têm um atraso de grupo de 4 min. Não vamos nem falar de EMAs e outros padrões - o atraso está fora da escala.

Em geral, deve-se fugir da MA para a linha de regressão. Mas os atrasos nos cálculos são grandes lá. Se tivermos em conta as carraças durante 1 minuto, será fatal.

 
SanSanych Fomenko:
Alguém sabe a resposta à pergunta: como é que os NSs tratam os inputs não estacionários?
A rede neural não se importa se é estacionária, não-estacionária ou não. Não faz diferença para ele. Especialmente quando se trata de classificação
 
Vladimir Perervenko:
A rede neural não se importa se é estacionária, não-estacionária ou sem série temporal. Não faz diferença. Especialmente quando se trata de classificação.
Era isso que eu queria dizer como uma das respostas.)
 
Vladimir Perervenko:
A rede neural não se importa se é estacionária, não-estacionária ou sem série temporal. Não faz diferença. Especialmente quando se trata de classificação
É muito desejável que as entradas e saídas sejam limitadas pelo intervalo de valores.
 
Combinador:
é altamente desejável que as entradas e saídas sejam restritas a um domínio de valores.
Tais questões devem ser abordadas mesmo antes de entrar na NS. Os NS geralmente não comem dados crus.
 
Vladimir Perervenko:
A rede neural não se importa se é estacionária, não-estacionária ou sem série temporal. Não faz diferença. Especialmente quando se trata de classificação.

Então a questão da requalificação está em plena floração.
 

Nem sei se preciso de fazer melhor, 20.000% em 2,5 meses a preços de abertura em 5 minutos, se tiver sorte... você cai em $1k e pré-encomenda um Bentley. Se tiveres azar, não é nada de mais.)


 
Maxim Dmitrievsky:

Nem sei se preciso de fazer melhor, 20.000% em 2,5 meses a preços de abertura em 5 minutos, se tiver sorte... você cai em $1k e pré-encomenda um Bentley. Se você não tiver sorte, você é uma pequena perda).

Soletra-o.)) Eu quero, se não um Bentley, então pelo menos um Peugeot com um automático).
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