Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 175
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Eu recebo volume em tempo real, bem como delta (o número de compradores de vendedores) por assinatura da clasterdelta, que custa 300 rublos por mês, não muito caro. E eu olho para os volumes diários na CME de graça. Na secção do boleto diário, para o boleto de libra número 27 para o euro 39. Escrevo-os num ficheiro, o indicador lê o ficheiro e exibe-os no gráfico.
Você elogiou Reshetov sem entender seu trabalho, mas ele fez uma coisa legal do MEGA. Diga-me por que 15
Ele resolveu um dos problemas importantes na construção da NS. É escolher aqueles predicados que dão o máximo de generalização. Meu arquivo de ejeção tem cerca de 40 prefeitos, um terço deles são básicos e o resto são defasagens desses dados, mas o otimizador constrói modelos usando apenas 4-5 prefeitos. E eles são sempre diferentes. Modelos com mais de 5 predicados como mostra a prática não funcionaram muito bem, muitos valores foram "eu não sei", como este modelo vai raramente mas bem e funciona mais tempo, e tendo em conta que eu optimizo o modelo todos os dias, não preciso dele, Bem, o número de registros que faço nos últimos 5 dias (de acordo com o volume e OI) como resultado, tenho uma tabela de 45 colunas e 30 linhas e é o suficiente para ganhar (como mostrado na captura de tela) e não importa como a rede divide o bom e o ruim, o que é importante que ela tenha feito de forma constante. Não é raro termos de inverter o TS, porque depois de treinar ele começa a ESTABILIZAR perdendo, apenas inverter e voilá, começamos a ter lucro de forma consistente, por isso vai assim....
Temos que nos perguntar :) Funcionou bem naquela época, não ouso falar sobre isso agora, porque sou obrigado a fazê-lo, mas "ouvi de alguém que ouviu" sobre quants do fundo, onde eles dão 10k vectores aos inputs da CNN, embora eu não conheça os seus retornados recentes, mas em 2011 eles tinham meio quintal 12 dólares, o que é fixe, embora tenham caído 8% no meio, mas ainda assim...
Sem comentários sobre "modelos rentáveis" em 10 características)) Todos os que realmente cortam o mercado, "guru" argumentam convincentemente que o modelo deve ser o mais simples possível, que para não treinar demais, que no mash e no BB, você pode construir um "modelo lucrativo" e assim por diante. Muito obrigado a eles))
Parece-me que ele se refere apenas a uma série de 10.000 preços, ou seja, existe apenas uma característica (preço, ou os seus incrementos). Entendo que para redes convolucionais é normal alimentar uma longa série de preços, e então encontrará padrões, indicadores e o que mais precisar durante a formação.
Mas normalmente se você treinar neurônios em 10000 preditores, isso não levará a nada, eu concordo.
1) Tretas. As dicas são mais do que estranhas. Não entendo porque não estou habituado a construir modelos em meu próprio benefício e não teria escrito aqui. Tudo é baseado na prática.
1) Claro, claro... tens razão, só estava a confundir as pessoas, bem... isso beneficia-me a mim e a todos os vários trabalhadores dos fundos de cobertura, por isso não te ofendas.
Está bem, bem, já que você tão inteligentemente Na verdade todos os fundos de cobertura apenas procuram "padrões" um por um em pares de moedas e comparam R^2 e padrões de entropia mútua e depois "perdem muito dinheiro" como diz no seu perfil, todos nós somos assim, você está certo, nós somos "diferentes", mas mantemos silêncio sobre isso e mexericos uns com os outros, mas temos vergonha disso.
2) CNN? Além disso, eu afirmei que "tudo" é um neurónio do mesmo tipo? Não existem técnicas de compressão de dimensões (PCA, autoencoders, etc., etc.), selecção de características, etc.? Você tem alguma idéia de quantos fluxos de dados vêm somente do nasdaq se você assinar tudo? E se não for só nasdaq?
3) Você está certo, a tentativa de desinformação falhou, eu vou fundir o depósito agregado de clientes com grandes jahs e me pergunto o que está errado se R^2 faz tudo somar)))))
PS: Eu vi o seu desempenho em kaggle, significa que você olha nos lugares certos às vezes, o concurso de winton acabou, mas há um conjunto de dados e você pode simular e subdmit prevê e ver se você está pelo menos no top 10, então vamos conversar. Mas agora continue me expondo, nossa conversa diverte pelo menos mais dois dos meus colegas, e as emoções positivas recebidas naturalmente são muito importantes para um trader))))
Colegas! Não vamos brigar! Eu certamente não sou um modelo a seguir, mas apenas olho para este tópico deste fórum.
Embora a aprendizagem mecânica seja filha da estatística, mas com velocidade exponencial é preenchida com heurística sem razão suficiente e uma teoria rigorosa, ou seja, "quem trabalha tem razão", agora é sobretudo alquimia e por isso não é razoável discutir sobre dogmas e nuances retiradas do contexto, muito mais sábio ter o poder de penetrar nos modelos de outras pessoas e talvez conseguir algo de valioso para si mesmo deles.
1) Claro, claro... você está certo, eu só estava confundindo as pessoas, bem... isso me beneficia a mim e a todos os vários funcionários do fundo de hedge, então sem ressentimentos.
Está bem, bem, já que você tão inteligentemente Na verdade todos os fundos de cobertura apenas procuram "padrões" um por um em pares de moedas e comparam R^2 e padrões de entropia mútua e depois "perdem muito dinheiro" como diz no seu perfil, todos nós somos assim, você está certo, somos "diferentes" mas ficamos calados sobre isso e mexericos uns com os outros mas temos vergonha disso.
2) CNN? Além disso, eu afirmei que "tudo" é um neurónio do mesmo tipo? Não existem técnicas de compressão de dimensões (PCA, autoencoders, etc., etc.), selecção de características, etc.? Você tem alguma idéia de quantos fluxos de dados vêm somente do nasdaq se você assinar tudo? E se não for só nasdaq?
3) Você está certo, a tentativa de desinformação falhou, eu vou fundir o depósito agregado de clientes com grandes jahs e me pergunto o que está errado se por R^2 tudo se encaixa)))))
PS: Eu vi o seu desempenho em kaggle, isso significa que você olha nos lugares certos às vezes, o concurso de winton acabou, mas há um conjunto de dados e você pode simular, subimprimir a previsão e ver se você fica pelo menos no top 10, então e falar, mas agora continue me expondo, nossa conversa diverte pelo menos mais alguns dos meus colegas, e as emoções positivas obtidas naturalmente são especialmente importantes para o trader)))
O que você precisa ter na sua bagagem para que sua equipe se interesse? Ou uma equipa como a sua?