Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 73

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Mihail Marchukajtes:

O quê???

Embora haja verdade nestas palavras. ....

Você deve simplesmente ler o que significa classificação. Qualquer bom site de aprendizagem na máquina tem isso em poucas palavras.
 
Alexey Burnakov:

Dados de validação:https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing

Há 5,5 anos e meio para 5 pares. As datas vêm estritamente após o treino. Na coluna da extrema direita está a tselevka: aumento de preço em 181 minutos (o que foi codificado pelas categorias no comboio).

Tente obter um MO na validação maior que 0,0001. Eu tenho cerca de 0,00013, o que corresponde ao spread médio. Isto é, zero.

Ao mesmo tempo, não negoceio todas as observações, mas apenas lá onde o sinal da máquina é forte (cerca de 5-10% das observações).

Obrigado,

Alexey

E esta é uma imagem útil para fazer uma amostra de teste (validação cruzada). Temos de dividir o conjunto em 5 partes iguais e a cauda de cada 5ª parte são dados futuros.

 
Yury Reshetov:
https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads
Eu fiz o download, está tudo bem, mas ainda não consegui inseri-lo no MQL, e por alguma razão os resultados da otimização no arquivo salvo são diferentes daqueles exibidos pelo próprio preditor. O próprio preditor tem o nível de generalização dos dados de 90%, enquanto o modelo extraído tem apenas 47% - Não entendo.... Bem, ainda não fui capaz de a executar em MQL....
 
Mihail Marchukajtes:
Fiz o download, está tudo bem, mas não consegui colocá-lo no MQL ... Eu também ainda não pude executá-lo em MQL....

Porque o arquivo java tem a função Math.signum(), enquanto o arquivo mql não tem.

Mihail Marchukajtes:
Eu não sei porque o arquivo salvo mostra resultados de otimização diferentes daqueles exibidos pelo preditor. O próprio preditor tem um nível de generalização de dados de 90%, enquanto o modelo de saída tem apenas 47%. Não clear....

É uma propriedade dos comités em algoritmos de aprendizagem de máquinas que os modelos combinados num comité darão melhores resultados do que os modelos tomados separadamente. Caso contrário, qual é o objectivo dos comités? É por isso que no jPrediction os classificadores binários individuais têm uma generalização pior do que os classificadores ternários.

Aqui também precisamos de olhar para um parâmetro como o viés. É desejável que seja inferior a 50%. É ainda melhor tê-lo zero. Quanto menor o seu valor, mais adequado é o classificador ternário.

 
Mihail Marchukajtes:
Fiz o download, está tudo bem, mas ainda não consegui inseri-lo no MQL. Bem, eu ainda não consegui correr na MQL....

Você também pode fazer isso. No MetaEditor pressione Ctrl+H, depois faça a troca automática:


Depois adicione a função signum() ao código:

double signum(double x) {
   if (x == 0.0) return(0.0);
   if (x > 0.0) return(1.0);
   return(-1.0);
}
 
Yury Reshetov:

Você também pode fazer isso. No MetaEditor pressione Ctrl+H, depois faça a troca automática:


Depois adicione a função signum() ao código:

Bem, vou tentar em breve, já que estou farto da construção em casa. Estou a negociar do zero... Não consigo encontrar tempo para optimizá-lo, assim que o fizer vou reportar de imediato....
 
Yury Reshetov:

Você também pode fazer isso. No MetaEditor pressione Ctrl+H, depois faça a troca automática:


Depois adicione a função signum() ao código:

Não entendo o que é a variável 1d e de onde ela veio?
 
Mihail Marchukajtes:
Não percebo, é jurar pela variável 1d, que tipo de variável é e de onde veio?
Eu descobri, mudei-o para d1 e tudo funcionou. Não entrei no código, mas entendo que é um comité e funciona no 5++++. Obrigado, Yuri, pelo teu trabalho. "Agora vamos fazer o dobro do feno para a nossa vaca" (de Matroskin.....)
 
Agora um pouco sobre comitês, em 2007 eu ouvi pela primeira vez este termo, e nós construímos um comitê de três redes, então o comitê de voot derruba o sinal e nivela o equilíbrio somente quando 2 dos três modelos funcionam corretamente, se o comitê 2 de 3 dá um sinal falso, então o comitê falha. então algo como isto ....
 
Yury Reshetov:

Você também pode fazer isso. No MetaEditor pressione Ctrl+H, depois faça a troca automática:


Depois adicione a função signum() ao código:

Yuri, eu decidi arriscar no santo dos santos e fazer um graal, mas eu tenho uma inscrição que prevê valores que não podem exceder 10. Isto é uma restrição deliberada ou um limite do algoritmo ???? Porque mais de 10 é altamente relevante so....
1...666768697071727374757677787980...3399
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