Por que os EAs falham em conta real? Vai aqui uma dica muito importante, mas ignorada por quase 100% dos usuários do MetaTrader
Alexandre
Muito bom esse seu comentario. Vai me ajudar muito.
Muito Obrigado
Abs
Que bom que vai ajudar.
Essa é uma conta muito simples que, arrisco dizer, filtra 90% de todos os EAs aqui no MQL5. Vejo que poucas pessoas verificam as taxas da corretagem ao avaliar os resultados de performance.
Abs
"Se o Robô fosse bom, não vendia..."
Essa é uma frase que soltei há anos atrás e fui demonizado por vários aqui no Fórum...
O ecossistema da Metaquotes possui essa modalidade, mas continuo crítico desse movimento até hoje. Black Boxes só tem um propósito: gerar renda passiva ao criador. Ponto.
Se o desenvolvedor fosse realmente sério, quando o robô desse prejuízo em um determinado mês, ele isentaria, como mínimo, o comprador do pagamento da mensalidade. Isto é feito? NUNCA vi.
Robô é coisa séria.
Robôs não são para incautos caçadores de dinheiro fácil.
Robôs existem para automatizar processos já existentes, de Traders consistentes, que não precisam de índices Sharpe, Sortino, Max isso e Max aquilo... Um trader que ganha dinheiro do mercado só precisa isolar o componente humano, aplicar seu gerenciamento de Risco e de Capital, e se liberar para estudar outros mercados, ativos, estratégias, etc...
De novo, "Se Robô fosse bom, não vendia..."
Para você que está lendo este post, faça este exercício... Tente imaginar a justificativa financeira para alguém vender ou alugar um robô que "dá dinheiro"...
Bizarro, não?
A prova de que esse meu pensamento está correto é que todos os meus detratores (vendedores e alugadores de robôs) desapareceram do Fórum e eu continuo aqui, do meu jeito rabugento de ser, ajudando quem merece e se dedica...
Não seja enganado! Questione sempre! Principalmente com Curvas de Capital ascendentes "sem acidentes" (quê mercado bonito é esse??) Desconfie sempre!
Live Long and Prosper.
;)
Flávio,
Eu apoio a sua resovolta, mas concordo em parte com o que você disse.
Realmente, há um interesse muito grande dos desenvolvedores, e também do MQL5, em manter esse nível de desentendimento de que os robôs aqui dão dinheiro. O simples exercício que coloquei no primeiro post destrói por completo mais de 90% dos EAs. Quem aqui publica EA considerando comissão? Ningúem. Eu sou desenvolvedor e estou retirando do ar 1 dos meus EAs para uma revisão geral para incluir tais parâmetros. Até então, estava cometendo o mesmo erro dos demais, mas acho que mereço um desconto porque estou aqui há pouco tempo.
No seu caso, imagino que você tenha encontrado EAs que tenham uma estatística ruim ou que estavam sem comissão mesmo, que é justamente o que defendo no 1o post. E reforço que o MQL5, de propósito ou não, se beneficia disso. Principalmente os desenvolvedores. Quem vende desempenho falso está fazendo propaganda enganosa. Não sei até que ponto o Código do Consumidor abrange o MQL5... muito provavelmente não.
Quanto à frase "Se Robô fosse bom, não vendia...", acho que vale para muitos casos, mas posso dizer por experiência minha: tenho um robô para WIN/WDO e outro para Crypto que dão uma boa rentabilidade, mas eu não tenho capital para gerar "aquela renda" em termos absolutos. A ilusão de vender dezenas de robôs por mês a USD 150 ainda me seduz e me faz acreditar que a venda de robôs é interessante. Espero, por outro lado, que esse recurso recebido me permita investir no meu próprio robô e ganhar dinheiro Eu comigo Mesmo...rs..
Enfim, como eu disse, te apoio na sua revolta!
Forte abraço,
Alexandre
"Se o Robô fosse bom, não vendia..."
Essa é uma frase que soltei há anos atrás e fui demonizado por vários aqui no Fórum...
O ecossistema da Metaquotes possui essa modalidade, mas continuo crítico desse movimento até hoje. Black Boxes só tem um propósito: gerar renda passiva ao criador. Ponto.
Se o desenvolvedor fosse realmente sério, quando o robô desse prejuízo em um determinado mês, ele isentaria, como mínimo, o comprador do pagamento da mensalidade. Isto é feito? NUNCA vi.
Robô é coisa séria.
Robôs não são para incautos caçadores de dinheiro fácil.
Robôs existem para automatizar processos já existentes, de Traders consistentes, que não precisam de índices Sharpe, Sortino, Max isso e Max aquilo... Um trader que ganha dinheiro do mercado só precisa isolar o componente humano, aplicar seu gerenciamento de Risco e de Capital, e se liberar para estudar outros mercados, ativos, estratégias, etc...
De novo, "Se Robô fosse bom, não vendia..."
Para você que está lendo este post, faça este exercício... Tente imaginar a justificativa financeira para alguém vender ou alugar um robô que "dá dinheiro"...
Bizarro, não?
A prova de que esse meu pensamento está correto é que todos os meus detratores (vendedores e alugadores de robôs) desapareceram do Fórum e eu continuo aqui, do meu jeito rabugento de ser, ajudando quem merece e se dedica...
Não seja enganado! Questione sempre! Principalmente com Curvas de Capital ascendentes "sem acidentes" (quê mercado bonito é esse??) Desconfie sempre!
Live Long and Prosper.
;)
Estou no mercado desde 2007 e sempre me fiz a mesma pergunta.
Porque fulano está vendendo algo que da dinheiro pra ele?
E mais, como que algo tão lucrativo é vendido por tão pouco?
Talvez seja por isso que ao longo de todo esse tempo, foram raríssimos os cursos ou EAs que eu paguei alguma coisa.
"Se o Robô fosse bom, não vendia..."
Essa é uma frase que soltei há anos atrás e fui demonizado por vários aqui no Fórum...
O ecossistema da Metaquotes possui essa modalidade, mas continuo crítico desse movimento até hoje. Black Boxes só tem um propósito: gerar renda passiva ao criador. Ponto.
Se o desenvolvedor fosse realmente sério, quando o robô desse prejuízo em um determinado mês, ele isentaria, como mínimo, o comprador do pagamento da mensalidade. Isto é feito? NUNCA vi.
Robô é coisa séria.
Robôs não são para incautos caçadores de dinheiro fácil.
Robôs existem para automatizar processos já existentes, de Traders consistentes, que não precisam de índices Sharpe, Sortino, Max isso e Max aquilo... Um trader que ganha dinheiro do mercado só precisa isolar o componente humano, aplicar seu gerenciamento de Risco e de Capital, e se liberar para estudar outros mercados, ativos, estratégias, etc...
De novo, "Se Robô fosse bom, não vendia..."
Para você que está lendo este post, faça este exercício... Tente imaginar a justificativa financeira para alguém vender ou alugar um robô que "dá dinheiro"...
Bizarro, não?
A prova de que esse meu pensamento está correto é que todos os meus detratores (vendedores e alugadores de robôs) desapareceram do Fórum e eu continuo aqui, do meu jeito rabugento de ser, ajudando quem merece e se dedica...
Não seja enganado! Questione sempre! Principalmente com Curvas de Capital ascendentes "sem acidentes" (quê mercado bonito é esse??) Desconfie sempre!
Live Long and Prosper.
;)
É por aí mesmo, sensacional nobre!
Lá no início pensei em fazer o mesmo, vender me faria render lucro para os prejuízos que a EA me dava mas; eu não gostaria que alguém lucrasse com meus sonhos e esperanças e ainda me deixasse com prejuízos porque o plantio é livre mas a colheita é obrigatória, então, continuei trabalhando e pensando que; "quando um dia der realmente certo eu abro para mercado".
Mas aí lá se foi 1 anos, dois, e hoje, quase 3 anos depois a pergunta é; quem poderá pagar?
Quanto ao que diz caro Alexandre é verdade mas, a ferramenta disponibiliza os recursos para que você seja capaz de alcançar o que deseja.
Não há nada como o Metatrader no mercado até onde sei e, é óbvio que ela precisa monetizar de alguma maneira, porém, não pode ser responsável pela falta de acuidade de seus utilizadores.
O mesmo digo das corretoras, esta tudo lá, quem se dá o trabalho de lê?
Eu mesmo paguei o preço, como mencionou acima por não trabalhar os custos enquanto desenvolvi lá no início, o aprendizado foi pago $, depois disso, coube a mim entender melhor os riscos e buscar meios de evitá-los ao máximo.
Hoje mesmo recebi uma derrapagem que me alterou o stop para 2x o preço! Que fazer? Algoritmo neles!
De agora em diante vou checar cada abertura de posição e se, elas não estiverem dentro de uma margem limite, as encerro. Sugiro a todos que façam o mesmo, será menos trabalhoso que lutar para demonstrar o que aconteceu junto a corretora e pedir ressarcimento.
Enfim, hoje tenho meus objetivos diários mas se virá, é o mercado quem vai dizer, no entanto, quanto posso perder, quem diz sou eu.
Desejo sucesso a todos e, aproveitando.
Alexandre Sousa Bezerra #:
O simples exercício que coloquei no primeiro post destrói por completo mais de 90% dos EAs. Quem aqui publica EA considerando comissão? Ningúem. Eu sou desenvolvedor e estou retirando do ar 1 dos meus EAs para uma revisão geral para incluir tais parâmetros. Até então, estava cometendo o mesmo erro dos demais, mas acho que mereço um desconto porque estou aqui há pouco tempo.
No seu caso, imagino que você tenha encontrado EAs que tenham uma estatística ruim ou que estavam sem comissão mesmo, que é justamente o que defendo no 1o post. E reforço que o MQL5, de propósito ou não, se beneficia disso. Principalmente os desenvolvedores. Quem vende desempenho falso está fazendo propaganda enganosa. Não sei até que ponto o Código do Consumidor abrange o MQL5... muito provavelmente não.
Concordo completamente com você!
Há alguns meses atrás um trader amigo meu queria expandir seu portfolio com algum robô, me pediu para dar alguns pitacos em alguns que ele escolheu, via as curvas lisas de performance, as mais maravilhosas deste planeta... E robôs custando mais de USD 1000! E ainda, usando Martingale e avanços de lotes exponenciais... bizarro...
Como o tempo não me permitia ajudá-lo mais na sua urgência, sugeri 2 caras sérios do mercado, O One e o Delta, que são Open Boxes excelentes.
Existe sim gente séria no mercado, mas esses voam sempre abaixo do radar. O que menos queremos é que as nossas Galinhas dos Ovos de Ouro sejam detectadas pelos Algos predatórios que existem (até na B3!).
Enfim, uma vez, foi um "grande professor" que vive de vender "sala", disse: "Eu uso isto aqui porque quero ver o que todos estão vendo!".
Eu sou radicalmente contra. Eu quero ver o que NINGUÉM está vendo...
Abraços a todos!
;)
Estou no mercado desde 2007 e sempre me fiz a mesma pergunta.
Porque fulano está vendendo algo que da dinheiro pra ele?
E mais, como que algo tão lucrativo é vendido por tão pouco?
Talvez seja por isso que ao longo de todo esse tempo, foram raríssimos os cursos ou EAs que eu paguei alguma coisa.
Se eu tenho um EA pronto que me dá muito dinheiro operando meus próprios recursos, por que não vender também se isso me trará ainda mais dinheiro? Se você tem algo realmente bom, a chance de você ganhar bastante com isso é alta! Basta dar uma olhada num monte de EAs que já venderam centenas de downloads.
--> Vamos supor que você tenha USD 10.000 na conta e ganhe 50% líquido de rentabilidade, então, ao final do ano, você terá USD 15.000, certo?
--> Agora, supondo que seu EA seja bom e você venda ele a USD 500. Quantos downloads você precisa vender para chegar nos mesmos USD 5.000 de lucro? APENAS 10 (dez) vezes. Se seu EA for realmente bom, reforço, em 1 ano você pode atingir a popularidade para vender apenas 10 vezes.
Indo mais além, vamos supor que esses caras peguem o dinheiro da venda dos EAs e apliquem no seu próprio EA para impulsionar a rentabilidade:
a. Balanço ao final do 1o ano: 10.000*(1+50%) + 5.000 = 20.000
b. Balanço ao final do 2o ano: 20.000*(1+50%) + 5.000 = 35.000
==> Rentabilidade : 35.000/10.000 - 1 = 250%
E se eles apenas ganhassem sobre capital próprio usando o EA apenas para si:
a. Balanço ao final do 1o ano: 10.000 *(1+50%) = 15.000
b. Balanço ao final do 2o ano: 15.000*(1+50%) = 22.500
==> Rentabilidade: 22.500/10.000 - 1 = 125%
E aí, você que tem um EA bom, quer ganhar MAIS dinheiro? Será que "Se o Robô fosse bom, não vendia..." é o melhor caminho?
Obs.: Note que eu considerei apenas 10 vendas por ano, tanto no 1o quanto no 2o e também mantive fixo em apenas USD 500/download. Se o cara tem um robô bom, logicamente as vendas do 2o ano serão maiores que do primeiro e ele vai aumentar o preço.
Lembre-se, reforço, friso, enfatizo e ressalto: se o robô for realmente bom.
Abs
Uma coisa que quase ninguém fala por aqui, que é claro, só afeta ações e opções, é que não existe forma de simular, a contento, a reação do mercado ao trade.
Uma coisa que quase ninguém fala por aqui, que é claro, só afeta ações e opções, é que não existe forma de simular, a contento, a reação do mercado ao trade.
Sem dúvidas existe essa variável, mas isso é algo que só acontece com volumes muito altos. O impacto na fila do booking e a reação do mercado aos trades se torna irrelevante quando falamos em volumes pequenos. Leia-se "volumes pequenos" algo ainda abaixo da casa de milhão por trade.
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Você já se perguntou porque a grande maioria dos EAs apresentam um backtest fantástico, desempenham muito bem na conta Demo, mas falham em contas reais, não é mesmo?
Há várias razões para isso, mas há duas muito importantes que podemos destacar:
1. Estudo estatístico pobre ou errado: já abordei esse ponto aqui no Fórum. Primeiro de tudo, temos que deixar bem claro que o MetaTrader não disponibiliza ferramentas suficientes para realizar uma análise estatística completa, ok? Qualquer ser humano com conhecimentos básicos dessa matéria não consegue tirar conclusões de indicadores como "Balanço Máximo", "Fator de Lucro", "Índice de Sharpe", "Rebaixamento Máximo" etc. Lógico que tais números são úteis, mas somente quando estamos avaliando um estudo estatístico que REALMENTE se provou adequado.
Antes de partirmos para análise desses números, é necessário realizar um estudo estatístico verdadeiro, que passa pela análise de distribuição de probabilidades (Normal, Weibull etc), com tratamento de dados, verificação de outliers, checagem do desvio padrão, VAR etc. Por acaso, vocês já viram alguma ferramenta aqui no MT5 que aborda isso? Certamente que não, e há um motivo para isso que não vou abordar aqui senão meu post sairá de cena...
Sem tais análises, não importa o tamanho do histórico do backtest. Ele pode ter bilhões de trades, backtest com 100% de acerto e, ainda assim, fadar ao fracasso. Há um paradoxo que fala do vencedor do campeonato mundial de par ou ímpar às cegas que, após vencer bilhões de vezes na competição, continua tendo apenas 50% de chance de vitória após receber o troféu. Ou seja, você pode encontrar um EA lindo, mas ele pode te levar ao prejuízo logo após a sua compra.
Não quero entrar nesse assunto, já abordei esse ponto nesse post e talvez ele te ajude a explicar melhor: https://www.mql5.com/en/forum/389324
Vamos à segunda razão.
2. Taxas, comissões e spreads da corretora não são considerados nos backtests: vamos supor que você encontrou um EA realmente bom, com um estudo estatístico completo e correto. Ele realmente desempenha bem na conta Demo com o mesmo comportamento previsto pelo desenvolvedor. Você fica louco de felicidade, "finalmente encontrei um EA que vai me deixar rico", então paga US 1.000 e começa a perder dinheiro na conta Real... frustrante.
Muitas vezes, repito, MUITAs vezes, o desenvolvedor publica o resultado sem as comissões e spreads. Dá para entender o motivo, afinal, ele não sabe quais são os custos das corretoras de cada cliente que compra o EA. Por outro lado, há formas de incorporar isso de forma conservadora para que os resultados do Testador de Estratégia sejam mais aderentes à realidade, mas não o fazem. Por que?
Bom, seja qual for o motivo, vejo que o Metatrader também não disponibiliza conteúdos para este assunto. Há algumas discussões no fórum, muito pobres, há desenvolvedores que respondem perguntas, muito rabugentos, e há também um desconhecimento geral. E quem ganha com isso, bom, de propósito ou não, os Desenvolvedores e também o MetaTrader. Quem perde? Você, o pagador!
Vamos falar de forma prática:
Você encontrou um EA fantástico:
* Capital inicial: USD 1.000;
* Histórico Total (100% de qualidade): 2 anos;
* Total de trades: 1.000;
* HitRate (Trades com acertos/Total de Trades): 80%, logo, 800 trades que tiveram TP;
* TP = 2%
* SL = 3%
==> Balanço Máximo = USD 1.000 * (1.000*(80%)*2% - 1.000*(1-80%)*3%) = USD 10.000. Portanto, você investiu apenas 1.000 e teve um resultado de 10.000 em apenas 2 anos. Sensacionais 10% de rentabilidade ao MÊS!!!
Agora, vamos incluir a comissão da corretora. Não vou considerar spread, apesar da maioria cobrar (exceto ECNs verdadeiros), pois quero simplificar o problema:
==> Balanço Máximo = USD 1.000 * (1.000*(80%)*(2% - 2*0,5%) - 1.000*(1-80%)*(3% + 2*0,5%)) = USD 0,000000000000000. Logo, vc desperdiça 2 anos da sua vida operando um EA "fantástico" para ganhar nada.
Pois bem, uma comissão pequena de apenas 0,5% por trade destruiu um EA que parecia fantástico. Se fossem TP=1,5% e SL=2%, o balanço iria para o campo negativo a -2.000. E se a comissão fosse maior então ou houvesse cobrança de spread? Daí nem se fala, difícil encontrar um cenário com lucro.
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Eu resolvi postar esse texto porque caí na realidade há pouco tempo. Sempre foquei nas análises estatísticas, pois tenho um certo domínio, mas percebi que não era suficiente... foi que, por sorte, encontrei um comentário singelo a respeito e resolvi explorar.
Portanto, antes de comprar um EA, se informe sobre as taxas da sua corretora e faça essa conta simples. Se o resultado não ficar satisfatório, nem perca tempo, parta para outro EA.
Espero que ajude.
Boa sorte e bons trades.