Discussão do artigo "Aprendizado de máquina em sistemas de negociação baseados em grade e martingale. Deveríamos apostar nele?"

[MetaQuotes]

Novo artigo Aprendizado de máquina em sistemas de negociação baseados em grade e martingale. Deveríamos apostar nele? foi publicado:

Este artigo apresentará ao leitor a técnica de aprendizado de máquina para negociação baseada em grade e martingale. Para minha surpresa, essa abordagem, por algum motivo, não é afetada de forma alguma na rede global. Após ler o artigo, podemos criar nossos próprios bots.

É necessário testar o timeframe para o qual o bot foi treinado. Nesse caso, é H1. Podemos testar com base em preços de abertura, já que o bot tem controle explícito sobre a abertura das barras. Mas também é usada uma grade, para maior precisão, podemos selecionar M1 OHLC.

Este bot em particular foi treinado para o período:

START_DATE = datetime(2020, 5, 1)
TSTART_DATE = datetime(2019, 1, 1)
FULL_DATE = datetime(2018, 1, 1)
END_DATE = datetime(2022, 1, 1)

• Do quinto mês do ano 20 até os dias atuais, este é o período de treinamento, que é dividido 50/50 em subamostras de treinamento e validação. 
• A partir do 1º mês de 2019, o modelo foi avaliado de acordo com o R^2 e escolhido o melhor.
• Desde 1 mês de 2018, o modelo foi testado com testador personalizado.
• Tomamos dados sintéticos para o treinamento (gerados pelo modelo de mistura gaussiana)
• O modelo CatBoost tem forte regularização, portanto, não se encaixa no conjunto de treinamento.

Todos esses fatores indicam (e o testador personalizado confirma) que um certo padrão foi encontrado no intervalo de 2018 até os dias atuais.

Vamos ver como fica no testador MT5.

Com a exceção de que os rebaixamentos de capital agora são visíveis, o gráfico de saldo parece o mesmo que no meu testador personalizado. É uma boa notícia. Vamos verificar se o bot está operando com base na grade e nada mais.

Autor: Maxim Dmitrievsky

[secret]

encontrou um padrão definido no intervalo de 2018 até agora

Superação.

[fxsaber]

1. Um enorme respeito ao autor! No segmento de língua russa, ele é um verdadeiro pioneiro em publicações de MO sobre negociação.
2. Se o entusiasmo do autor não se esgotar, por favor, continue a compartilhar o material que ele acumulou.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

1. Um enorme respeito ao autor! No segmento de língua russa, ele é um verdadeiro pioneiro em publicações de MO sobre negociação.
2. Se o entusiasmo do autor não se esgotar, por favor, continue a compartilhar o material que ele acumulou.

Obrigado. Lista de tópicos que eu gostaria de conferir:

• séries temporais sintéticas e treinamento sobre elas (em detalhes)
• portfólios/negociação de pares
• engenharia reversa de sinais/bots

Com a martingale, tudo fica claro. Os mesmos +- mesmos padrões são encontrados, nenhuma nova dependência é encontrada

[Maxim Dmitrievsky]

secret:

Sentar demais.

Um transplante de quê? É uma martingale.

Sem ela, é exatamente a mesma correlação de 2017. É um confronto direto sem filtragem

Achei que você encontraria outros padrões por meio de uma grade. O mais provável é que qualquer grade seja apenas uma cobertura para o que funcionaria sem ela

[Stanislav Korotky]

Infelizmente, os dados para treinamento e teste são, mais uma vez, retrocedidos , o que desvaloriza significativamente o resultado. A persistência do autor em não querer, se não aderir completamente, pelo menos comparar sua abordagem com esquemas canônicos é decepcionante.

[Maxim Dmitrievsky]

Stanislav Korotky:
Infelizmente, os dados para treinamento e teste são, mais uma vez, retrocedidos , o que desvaloriza significativamente o resultado. A persistência do autor em não querer, se não aderir completamente, pelo menos comparar sua abordagem com esquemas canônicos é decepcionante.

Infelizmente, você continua a não querer ler o que escrevi da última vez e dei exemplos

Quando o computador for gratuito, farei o oposto. Mas isso já foi feito por mim e por outros no segundo artigo.

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[Maxim Dmitrievsky]

Algumas corretoras (não vou apontar culpados) têm um histórico de cotações no passado, sobre o qual é inútil treinar, a menos que você elimine rollovers e outros artefatos, porque não será detectado um padrão, mas um absurdo

Mas isso funcionará na direção oposta, porque o treinamento não foi feito com as emendas do Graal

Se você não verificar o histórico com seus olhos, poderá torturar o MO por um longo tempo sem chegar a lugar algum.

[Evgeni Gavrilovi]

Maxim Dmitrievsky:

Obrigado. Lista de tópicos que eu gostaria de conferir:

• séries temporais sintéticas e aprendizado com elas (em detalhes)
• portfólios/negociação de pares
• engenharia reversa de sinais/bots

Tudo fica claro com a martingale. Os mesmos +- mesmos padrões são encontrados, nenhuma nova dependência é encontrada

Sim, a negociação de pares é um tópico extremamente interessante.

[Stanislav Korotky]

Maxim Dmitrievsky:

Infelizmente, você teimosamente não quer ler o que eu escrevi da última vez e dei exemplos.

Farei o contrário quando meu computador estiver livre. Mas isso já foi feito por mim e por outras pessoas no segundo artigo.

1, 2

Qual é o objetivo de escrever coisas importantes nas folhas de discussão em vez de incluí-las nos próprios artigos?

[Maxim Dmitrievsky]

Stanislav Korotky:

Qual é o objetivo de terminar assuntos importantes em folhas de discussão em vez de incluí-los nos próprios artigos?

Já escrevi várias vezes por que a abordagem de artigos é preferível, pelo menos para mim.

Em um sentido global, não há diferença. Lutar contra a superstição não é algo que eu queira fazer.