VWAP 21 PERIODOS
Boa noite!
Esse indicador VWAP calculado por timeframes (30min, 60min, 1day) é chamado de MIDAS ou DEFENCE. Que também é um método de operar ativos.
Existe também a média móvel ponderada pelo volume, creio eu que seja esse tipo que você esteja falando.
Traçar estratégias boas depende de inúmeros fatores: backtest, gerenciamento de risco e etc.
Não se pode concluir nada apenas em cima de um timeframe (21).
Boa noite!
Esse indicador VWAP calculado por timeframes (30min, 60min, 1day) é chamado de MIDAS ou DEFENCE. Que também é um método de operar ativos.
Existe também a média móvel ponderada pelo volume, creio eu que seja esse tipo que você esteja falando.
Traçar estratégias boas depende de inúmeros fatores: backtest, gerenciamento de risco e etc.
Não se pode concluir nada apenas em cima de um timeframe (21).
Boa noite Hawllysson !
Obrigado pela resposta.
Programei um indicador aqui e com ele conseguir verificar alguns sinais com 80% de assertividade nessa semana. O mercado muda. Pode ser que semana que vem não funcione. Só tive curiosidade em perguntar para achar mais pessoas que usam algum método usando VWAP de períodos curtos.
Muito bom!
Por experiência, posso lhe dizer sobre o indicador MIDAS. É um ótimo indicador para se operar o mercado acionário no swing trade. E é uma das técnicas que gosto de utilizar.
Estratégias que utilizam o volume atrelado, costumam (não é regra) tem um desempenho bom. Principalmente pq os robôs institucionais usam a VWAP.
Uma coisa ideal para as suas conclusões é operar nos seguintes mercados: tendencia de alta, tendencia de baixa e consolidação.
Esses 3 mercados é o pilar fundamental em todo backtest.
Alguem ja usou a Vwap pegando apenas as 21 ultimas barras no periodo M1 igual a media movel?
Gostaria de saber se usando a VWAP com período curto é possível traçar estrategias boas.
Muito bom!
Por experiência, posso lhe dizer sobre o indicador MIDAS. É um ótimo indicador para se operar o mercado acionário no swing trade. E é uma das técnicas que gosto de utilizar.
Estratégias que utilizam o volume atrelado, costumam (não é regra) tem um desempenho bom. Principalmente pq os robôs institucionais usam a VWAP.
Uma coisa ideal para as suas conclusões é operar nos seguintes mercados: tendencia de alta, tendencia de baixa e consolidação.
Esses 3 mercados é o pilar fundamental em todo backtest.
Estudando um pouco o indicador que fiz, consegui perceber as características dele em tendencia de alta, tendencia de baixa e consolidação. Ele se comporta de forma muito parecida em cada caso. Esse padrão que sempre busquei. O valor do volume em sim é muito volátil, difícil de dar valores conclusivos eu acho, mas atrelando o volume em um indicador, como você disse, faz ele ter um desempenho melhor. Mas vou realizar muitos testes com ele ainda.
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Alguem ja usou a Vwap pegando apenas as 21 ultimas barras no periodo M1 igual a media movel?
Gostaria de saber se usando a VWAP com período curto é possível traçar estrategias boas.