Há algum parâmetro que indica como a operação foi finalizada: por SL ou TP durante simulação? - página 2
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Com esses dados percebi que meu robô estava sendo um "Grande Vencedor de Break Evens!!!" Já que o Backtest do Metatrader estava me dando 80% de Gains com meu robô. Agora, contabilizados separadamente vi que 70% era tudo "Break Even" (BE) e piorava a minha visão dos dados quando eu ainda colocava uma proteção (para pagar os custos), pois ganho é ganho e o backtest não distingue o tamanho do ganho para considera-lo ou não um ganho...
Tá certo que acho que fui inocente de achar que tava com 80% de Ganhos de Take Profit, mas me surpreendi de sair desses 80 para 10% apenas!
Minha desconfiança veio do fato de que quando coloquei para rodar na conta real esta acontecendo exatamente isso : pouquíssimos Stop Losses .. até aí OK. Mas um excesso absurdo de Break Even, totalmente "destoante" do resultado em backtest (meu robô não dá muita margem para diferenças tão absurdas por conta do método decisivo dele - não é baseado em médias nem coisa do tipo).
E agora com esta solução no OnTradeTransaction confirmei minha hipótese: o backteste do metatrader considera Break Even como GANHO! - com certeza não é uma descoberta nova, mas no meu caso com essa solução consigo inclusive separar por valores de saída e ter cada resultado do backtest, inclusive separar ganhos pequenos (de proteção) de ganhos de TP (grandes ou maiores). E, se quiser dá pra separar ganhos intermediários, ganhos por trailling stop e outros conforme a criatividade.
Olá Henrique,
Eu também utilizo breakeven, mas acho que eu devo ser um dos poucos que usa apenas para movimentos longos, pois vejo muita gente usando em movimentos curtos o que é até mais lógico mesmo.
Mas quando eu tentei usar em movimentos curtos tive o mesmo problema que você = excesso de breakeven e pouco gain. Nesta época apenas para não sair do zero-a-zero fiz um breakeven que não trazia o stop exatamente para a linha da entrada, mas sim 10 pontinos acima, apenas para cobrir custos. Mas o interessante é ganhar, não cobrir custos.
Hoje ativo breakeven acima de 300 pontos (WIN) ai realmente consegui resultados consistentes, pois se voltar de vez saio no zero-a-zero, mas se chegar a 300 já está na metade do caminho do gain.
Stop Movel foi outra coisa que mudou drasticamente meus resultados. Antes quando utilizava Stop Movel tinha um ganho de xx%, achava ótimo.... Foi quando resolvi fazer testes em períodos mais longos sem Stop Movel e vi que meus ganhos multiplicaram por 3x. Na conta real o reflexo foi também muito melhor sem stop movel. O Stop Movel é algo muito dinâmico quando operamos manualmente, pela expertise sabemos exatamente se o stop movel está sendo útil ou não num determinado movimento em foco. Mas para automações o stop movel muitas vezes "mata" a possibilidade de gain.
Olá Henrique,
Eu também utilizo breakeven, mas acho que eu devo ser um dos poucos que usa apenas para movimentos longos, pois vejo muita gente usando em movimentos curtos o que é até mais lógico mesmo.
Mas quando eu tentei usar em movimentos curtos tive o mesmo problema que você = excesso de breakeven e pouco gain. Nesta época apenas para não sair do zero-a-zero fiz um breakeven que não trazia o stop exatamente para a linha da entrada, mas sim 10 pontinos acima, apenas para cobrir custos. Mas o interessante é ganhar, não cobrir custos.
Hoje ativo breakeven acima de 300 pontos (WIN) ai realmente consegui resultados consistentes, pois se voltar de vez saio no zero-a-zero, mas se chegar a 300 já está na metade do caminho do gain.
Stop Movel foi outra coisa que mudou drasticamente meus resultados. Antes quando utilizava Stop Movel tinha um ganho de xx%, achava ótimo.... Foi quando resolvi fazer testes em períodos mais longos sem Stop Movel e vi que meus ganhos multiplicaram por 3x. Na conta real o reflexo foi também muito melhor sem stop movel. O Stop Movel é algo muito dinâmico quando operamos manualmente, pela expertise sabemos exatamente se o stop movel está sendo útil ou não num determinado movimento em foco. Mas para automações o stop movel muitas vezes "mata" a possibilidade de gain.
Minha idéia é justamente poder, depois, com otimização genética tentar melhor a posição do Break Even, pois como constatamos ele é realmente chamado demasiadamente quando muito próximo.
Agora o Stop Móvel era algo que pretendia implementar futuramente, porém com suas observações acho que é algo a ser considerado (a NÃO implementação), ou então apenas para casos de distâncias realmente muito longas e com passos bem curtos, digamos, hipotéticamente, aumentar 50 pontos do Stop Móvel a cada +500 a favor. Mas mesmo assim, fica a questão, se compensa essa diminuição de range, para o tamanho do ganho já que, querendo ou não: "Lucro bom é lucro no bolso!" como dizem alguns...
Minha idéia é justamente poder, depois, com otimização genética tentar melhor a posição do Break Even, pois como constatamos ele é realmente chamado demasiadamente quando muito próximo.
Agora o Stop Móvel era algo que pretendia implementar futuramente, porém com suas observações acho que é algo a ser considerado (a NÃO implementação), ou então apenas para casos de distâncias realmente muito longas e com passos bem curtos, digamos, hipotéticamente, aumentar 50 pontos do Stop Móvel a cada +500 a favor. Mas mesmo assim, fica a questão, se compensa essa diminuição de range, para o tamanho do ganho já que, querendo ou não: "Lucro bom é lucro no bolso!" como dizem alguns...
Legal. Mas teste mesmo o stop móvel para ver os resultados com e sem ele. No meu caso meu alvo é 1000 pontos. Sendo em 300 ativa o breakeven. E antes eu fazia 300 breakeven, 500 stop movel com recuo de 200 pontos... deu errado... depois recuo de 300... recuo de 400... até que enfim vi que sem stop movel mesmo dando menos gain o resultado final ainda era muito mais compensador R$/ticket do que R$/takeprofit mês.
E, no meu caso, priorizo muito mais o resultado R$/ticket do que quantitativo de dinheiro.
Tenho dois EA´s, um faz 19 gains ao dia e leva 1 a 2 stops por semana. Porém sua média é R$ 1,60 por ticket/mensal (1 contrato) (scalper curto).
Outro EA leva de 0 a 2 stop´s ao dia e faz apenas 2 a 6 operações ao dia, mas meu resultado é R$ 6,89 por ticket/mensal (1 contrato). Esse EA antes com stop móvel seu resultado era de apenas R$ 2,01 reais por ticket (visão mensal), mesmo eu mantendo 400 pontos de retração do stop móvel... bem vindo aos índices WIN rsrsrs.
Interessante que o primeiro EA eu utilizo comercialmente, pois os clientes gostam mais de ver volumes de operações realizadas com ganho.
Mas eu e minha esposa utilizamos o 2o. EA, está sendo mais lucrativo no final das contas mesmo realizando bem menos operações e tendo mais stop´s. Mas é um EA muito novo, ainda estamos em fase de "namoro".
Excelente thread esta! Parabéns!
Legal. Mas teste mesmo o stop móvel para ver os resultados com e sem ele. No meu caso meu alvo é 1000 pontos. Sendo em 300 ativa o breakeven. E antes eu fazia 300 breakeven, 500 stop movel com recuo de 200 pontos... deu errado... depois recuo de 300... recuo de 400... até que enfim vi que sem stop movel mesmo dando menos gain o resultado final ainda era muito mais compensador R$/ticket do que R$/takeprofit mês.
E, no meu caso, priorizo muito mais o resultado R$/ticket do que quantitativo de dinheiro.
Tenho dois EA´s, um faz 19 gains ao dia e leva 1 a 2 stops por semana. Porém sua média é R$ 1,60 por ticket/mensal (1 contrato) (scalper curto).
Outro EA leva de 0 a 2 stop´s ao dia e faz apenas 2 a 6 operações ao dia, mas meu resultado é R$ 6,89 por ticket/mensal (1 contrato). Esse EA antes com stop móvel seu resultado era de apenas R$ 2,01 reais por ticket (visão mensal), mesmo eu mantendo 400 pontos de retração do stop móvel... bem vindo aos índices WIN rsrsrs.
Interessante que o primeiro EA eu utilizo comercialmente, pois os clientes gostam mais de ver volumes de operações realizadas com ganho.
Mas eu e minha esposa utilizamos o 2o. EA, está sendo mais lucrativo no final das contas mesmo realizando bem menos operações e tendo mais stop´s. Mas é um EA muito novo, ainda estamos em fase de "namoro".
Mas como fica teu custo por operação (emolumentos principalmente?) Esse 1º EA (mais curto) me parece compensar apenas para volumes maiores.
No meu a princípio fazia quase 40 operações no dia, mas vi que estopava demasiadamente (no break even), mas quando consegui diminuir o volume de operações não resolveu, continuou com a mesma média de break evens, só melhorou no custo, finalmente finalizando com lucro em alguns dias (nas primeiras versões o custo tomava o lucro todo).
Mas à parte disso, ainda me considero extremamente principiante no MQL5, então é de se esperar que eu não faça um EA lucrativo logo de cara rsrs
De todo modo o que quero evitar é um EA que seja complexo no processo decisório, pois aí já entra nos problemas de overfitting e outros.
Mas como fica teu custo por operação (emolumentos principalmente?) Esse 1º EA (mais curto) me parece compensar apenas para volumes maiores.
No meu a princípio fazia quase 40 operações no dia, mas vi que estopava demasiadamente (no break even), mas quando consegui diminuir o volume de operações não resolveu, continuou com a mesma média de break evens, só melhorou no custo, finalmente finalizando com lucro em alguns dias (nas primeiras versões o custo tomava o lucro todo).
Mas à parte disso, ainda me considero extremamente principiante no MQL5, então é de se esperar que eu não faça um EA lucrativo logo de cara rsrs
De todo modo o que quero evitar é um EA que seja complexo no processo decisório, pois aí já entra nos problemas de overfitting e outros.
Henrique,
Quanto aos custos, depois que as corretoras passaram para Corretagem Zero os custos foram reduzidos drasticamente. Eu tinha um cálculo no passado quando existia corretagens que, para indices WIN, os primeiros 15 pontos eram para pagar as taxas (inclusive o IR), e batia quase no zero-a-zero, com uma mísera sobra de dinheiro positivo. Então, nesta época, era inviável qualquer operação com menos de 20 pontos de GAIN... isso sem considerar o STOP, pois estou falando apenas custos de corretagens, e tributos (ISS, Emolumentos, Registro, etc). (base 1 contrato).
Hoje em dia sem corretagem isso reduziu para 8 pontos (com IR) ou 6 pontos (sem IR), mas como índices é de 5 em 5 então arredondo para 10 pontos. Reduziu metade, o que ajuda bastante nas estratégias de ganhos curtos.
Quanto a quantidade de operações não importa se faz 4 ou 40, o que importa é o valor médio por ticket/mes esse precisa ser positivo e satisfatório para seus objetivos de ganhos mensais. Exemplo, o meu primeiro EA faz 19 ordens ao dia em média, porém preciso de 33 gains para cobrir 1 stop. Então só nessa continha básica já sei que meu setup não pode levar mais de 10 stop´s ao mês, mesmo sendo day trade é bom fazer cálculo mensal ou anual, pois não interessa dias ruins ou dias muito bons, o que interessa é dinheiro no bolso no final do mês.
Quanto ao ser "principiante" no MQL5 não se abale com isso, de forma alguma. Tem muita gente que considera que se estudar pra caramba e ser um expert em MQL5 vai ter sucesso e ganhar dinheiro. Eu já penso diferente, acho que a parte desenvolver código/programação é a parte mais fácil do caminho todo. Você elaborar um setup efetivamente lucrativo não precisa saber absolutamente nada de programação. Conhecer o mercado é um ponto difícil, longo e importante, e mais difícil ainda é você ser um bom estrategista para montar uma estratégia eficiente. Depois disso é só transformá-lo em um setup programável e pronto.
Claro que se souber programar em MQL5 ajuda, pois você testa um setup com períodos longos em poucos minutos, isso facilita muito. Eu mesmo sei quase nada de programação, se olhar meus códigos você cai duro de tão feios que são, mas são funcionais e me atendem, então atingi meu alvo mesmo eu também sendo um principiante em MQL5.
Por fim sobre seu EA simples: É bom um EA simples, leve. Entenda que você já vai estar disputando um espaço onde milésimos de segundos podem fazer diferença de você ganhar ++++ ou ----. Então tornar seu EA leve e simples também é lucrativo. Aqui tempo é efetivamente dinheiro.
Henrique,
Quanto aos custos, depois que as corretoras passaram para Corretagem Zero os custos foram reduzidos drasticamente. Eu tinha um cálculo no passado quando existia corretagens que, para indices WIN, os primeiros 15 pontos eram para pagar as taxas (inclusive o IR), e batia quase no zero-a-zero, com uma mísera sobra de dinheiro positivo. Então, nesta época, era inviável qualquer operação com menos de 20 pontos de GAIN... isso sem considerar o STOP, pois estou falando apenas custos de corretagens, e tributos (ISS, Emolumentos, Registro, etc). (base 1 contrato).
Hoje em dia sem corretagem isso reduziu para 8 pontos (com IR) ou 6 pontos (sem IR), mas como índices é de 5 em 5 então arredondo para 10 pontos. Reduziu metade, o que ajuda bastante nas estratégias de ganhos curtos.
Quanto a quantidade de operações não importa se faz 4 ou 40, o que importa é o valor médio por ticket/mes esse precisa ser positivo e satisfatório para seus objetivos de ganhos mensais. Exemplo, o meu primeiro EA faz 19 ordens ao dia em média, porém preciso de 33 gains para cobrir 1 stop. Então só nessa continha básica já sei que meu setup não pode levar mais de 10 stop´s ao mês, mesmo sendo day trade é bom fazer cálculo mensal ou anual, pois não interessa dias ruins ou dias muito bons, o que interessa é dinheiro no bolso no final do mês.
Quanto ao ser "principiante" no MQL5 não se abale com isso, de forma alguma. Tem muita gente que considera que se estudar pra caramba e ser um expert em MQL5 vai ter sucesso e ganhar dinheiro. Eu já penso diferente, acho que a parte desenvolver código/programação é a parte mais fácil do caminho todo. Você elaborar um setup efetivamente lucrativo não precisa saber absolutamente nada de programação. Conhecer o mercado é um ponto difícil, longo e importante, e mais difícil ainda é você ser um bom estrategista para montar uma estratégia eficiente. Depois disso é só transformá-lo em um setup programável e pronto.
Claro que se souber programar em MQL5 ajuda, pois você testa um setup com períodos longos em poucos minutos, isso facilita muito. Eu mesmo sei quase nada de programação, se olhar meus códigos você cai duro de tão feios que são, mas são funcionais e me atendem, então atingi meu alvo mesmo eu também sendo um principiante em MQL5.
Por fim sobre seu EA simples: É bom um EA simples, leve. Entenda que você já vai estar disputando um espaço onde milésimos de segundos podem fazer diferença de você ganhar ++++ ou ----. Então tornar seu EA leve e simples também é lucrativo. Aqui tempo é efetivamente dinheiro.
Quebrando a cabeça aqui do porque não ia pra frente os Profits com modificações que fiz no robô e lembrei da tua dica de TIRAR o stop móvel.. quase como você disse, meu índice de acerto de TPs multiplicou por 6 e ganho multiplicaram por 2, mantendo o mesmo nível de SL
Isso porque eu já estava com uma estatística boa com o Break Even, mas apenas criei um [input] pra poder testar removendo o Break Even e com os outros parâmetros exatamente iguaiso resultado foi extremamente melhor.
Valeu mais uma vez!
PS: além do fato de ter simplificado mais ainda o EA. (ainda não vou remover a função de Break Even, mas sigo, agora, considerando essa possibilidade) ou mesmo fazer algo como você disse, de ativar ele apenas com muitos pontos a frente pro caso de voltar tudo. Embora eu precise analisar quanto que isso seria no WDO (que e meu principal ativo de operação)Quebrando a cabeça aqui do porque não ia pra frente os Profits com modificações que fiz no robô e lembrei da tua dica de TIRAR o stop móvel.. quase como você disse, meu índice de acerto de TPs multiplicou por 6 e ganho multiplicaram por 2, mantendo o mesmo nível de SL
Isso porque eu já estava com uma estatística boa com o Break Even, mas apenas criei um [input] pra poder testar removendo o Break Even e com os outros parâmetros exatamente iguaiso resultado foi extremamente melhor.
Valeu mais uma vez!
PS: além do fato de ter simplificado mais ainda o EA. (ainda não vou remover a função de Break Even, mas sigo, agora, considerando essa possibilidade) ou mesmo fazer algo como você disse, de ativar ele apenas com muitos pontos a frente pro caso de voltar tudo. Embora eu precise analisar quanto que isso seria no WDO (que e meu principal ativo de operação)Legal Henrique, que boas notícias!
É isso ai, vai testando, etc até chegar num ponto bacana.
E ainda, reforçando, o importante é o R$/Ticket. Você pode ter 99% de take profit e 1 stop levar tudo. Percentual de acerto não necessariamente representa R$ no bolso. Scalper por exemplo, técnicas scalper não são difíceis de chegar a 60, 70, 80% de acerto, mas sabemos que depois as tarifas e tributos reduzem isso para um punhadinho de dinheiro na mão.
R$/ticket é o que importa, e se der menos de R$ 1,20, 1,30 por ticket, esqueça, nem vale a pena.
E, para os que leem e não sabe o que é isso, é a soma de todos os ganhos e perdas (saldo final) divididos pela quantidade de ordens executadas e multiplicado por 2 (abertura e realização). Se houver breakeven ou stopmovel tem que fazer média ponderada, pois geram mais execuções de ordens.
Legal Henrique, que boas notícias!
É isso ai, vai testando, etc até chegar num ponto bacana.
E ainda, reforçando, o importante é o R$/Ticket. Você pode ter 99% de take profit e 1 stop levar tudo. Percentual de acerto não necessariamente representa R$ no bolso. Scalper por exemplo, técnicas scalper não são difíceis de chegar a 60, 70, 80% de acerto, mas sabemos que depois as tarifas e tributos reduzem isso para um punhadinho de dinheiro na mão.
R$/ticket é o que importa, e se der menos de R$ 1,20, 1,30 por ticket, esqueça, nem vale a pena.
E, para os que leem e não sabe o que é isso, é a soma de todos os ganhos e perdas (saldo final) divididos pela quantidade de ordens executadas e multiplicado por 2 (abertura e realização). Se houver breakeven ou stopmovel tem que fazer média ponderada, pois geram mais execuções de ordens.
Na verdade eu mesmo ouvi esse termo (R$/ticket) vindo de você rs.
Bem, aqui, no caso os testes giram em média com
64% de TP,
33%SL,
3% saidas intermediárias (entre TP e SL) geralmente devido ao horário de fechamento.
com relação de TP/SL = 1,2/1 , mas estou trabalhando para melhorar um pouco isso. Já vi que tem margem pra melhorar.
Apenas por esses parâmetros me parecem lucrativos os resultados (claro, tenho lucro e baixo drowndown no Strategy Tester), mas não sei bem como transformar esses resultados nestes parametros de (R$/ticket).
Como ainda não ativei RLP tenho custo de no máximo R$2,00/contrato/operação em média dando 14% de custo (o que ainda acho alto), fora IR.