Indicadores: Extrapolação Fourier de preço - página 3
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O período deve estar vinculado ao tempo, de modo que seja recalculado ao alternar os períodos de tempo. Caso contrário, a imagem não fica muito clara e é realmente contraditória.
Por exemplo, em horas T = hr * 60.0 / Period().
E é melhor realizar o ajuste da série em ressonância com os dados anteriores, como uma varredura rápida, e escolher a variante pelo RMS mínimo ou pela correlação máxima, para que a previsão tenha maior probabilidade de coincidir com a imagem real.
Obrigado pelas dicas. Tentei algo semelhante, mas o RMS mínimo foi determinado nas últimas barras.
Na verdade, não é fácil representar com precisão a trajetória para corresponder aos dados subsequentes. Normalmente, de 3 a 5 harmônicos dão um resultado melhor, mais do que isso já é mentir muito. E é suficiente conseguir, com base nos dados anteriores, que o período atual coincida mais ou menos com os pontos de reversão, pelo menos de forma aproximada. E, como mostra a experiência, não é necessário remover os harmônicos para se ajustar melhor aos dados anteriores, caso contrário, a imagem passada será bonita e a subsequente não coincidirá de forma alguma.
Bem, e também depende muito do que é decomposto em harmônicos. Tentei diferentes maneiras - e regressão na forma de um componente de tendência e todos os tipos de muwings com a busca de coincidências nos dados anteriores e das cinco curvas mais coincidentes somadas com coeficientes de peso de sua continuação nas mesmas proporções, e a soma extrapolada. De modo geral, foi o que aconteceu. Mas é muito perigoso negociar com base nessas previsões - o erro ainda é muito alto.
Quem estiver interessado em saber como usar Fourier, dê uma olhada neste tópico https://www.mql5.com/ru/forum/127331. Há fontes no matkad e explicações sobre como fazer o que está lá (eu postei). Recomendo a todos que primeiro aprendam a prever algo simples, como a função postada aqui, e depois passem para a previsão de mercado, pois assim entenderão o que estão fazendo e por quê....
Oi gpwr,
Você poderia me informar qual código posso usar para extrair os valores passados e futuros desse indicador? Digamos, 5 leituras futuras e 5 leituras passadas da barra atual. Tentei usar o indicador Create e tentar obter os valores das matrizes... não tive sorte. O que obtenho não equivale em valor e direção ao que é mostrado no gráfico. Tentei em diferentes períodos de tempo, incluindo diário, 4 horas, 30 minutos e 5 minutos.
Sua ajuda é muito bem-vinda.
Emmy
Quem estiver interessado em saber como usar Fourier, dê uma olhada neste tópico https://www.mql5.com/ru/forum/127331. Há fontes no matkad e explicações sobre como fazer o que está lá (eu postei). Recomendo a todos que primeiro aprendam a prever algo simples, como a função postada aqui, e depois passem para a previsão de mercado, pois assim entenderão o que estão fazendo e por quê....
Sim, Sergey, esse "infortúnio da inteligência" acontece com muita frequência. Mas há certas razões para isso. Para estudar algo, você precisa programar tudo. E a programação geralmente exige muito esforço e energia mental, de modo que não sobra nada para a pesquisa e a compreensão dos processos. Quando os programas convenientes para a pesquisa já estiverem prontos, você poderá encontrar um estado mais profundo e tentar investigar a questão de interesse.
A lei da especulação, comprar mais barato, vender mais caro e as funções cosseno-seno se encaixam da melhor forma possível. Mas encaixá-las na ressonância e em todos os tipos de distorções, tanto em amplitude quanto em frequência, é uma tarefa muito difícil. Uma pessoa provavelmente não conseguirá realizá-la suficientemente.
Embora eu tivesse esboços de um Expert Advisor, que sintonizava automaticamente apenas uma sinusoide de acordo com a correlação máxima e, em alguma seção do mercado, fazia cerca de 20 negociações seguidas a 30-100 pips. Depois, o cenário mudou e foram necessárias medidas adicionais de rastreamento. Mas isso exige muito trabalho. Eu estava tão cansado que fiquei como um limão espremido por vários dias. Provavelmente, um grupo inteiro de clubes de fisiculturistas poderia viver com essa quantidade de energia intelectual por um longo tempo ou, se for encomendado a um programador, acho que o custo seria de vários milhares e ele dificilmente faria algo normal.
Não, não está perdido. Só que há uma rocha enorme lá, e tudo se choca contra ela. Como um cara da eletrônica, você entenderá. Vou tentar ser coerente.
1. Se presumirmos que o preço é contínuo (sinal analógico), ele não depende do fato de as cotações chegarem até nós ou não. Digamos que seja sábado ou domingo, a demanda por euro ou dólar não foi a lugar algum...
2. então, as cotações que chegam até nós não são nada além do trabalho da ADC. E a ADC em sua pior manifestação.
3. Lembre-se do trabalho do ADC, há ruído de quantificação e ruído de amostragem. Por exemplo, em Sergienko A.B. Digital Signal Processing 2002, todo o capítulo 7 é dedicado aos efeitos que aparecem na quantização, por exemplo, muitas pessoas pensam que não há ruído. E, de fato
Ele está lá, se estiver lá, deve ser processado. Se houvesse apenas ruído de quantização. Isso seria ótimo, mas há mais uma coisa da qual qualquer engenheiro eletrônico foge, que é...
4. ruído de amostragem, e há algum, os ticks não chegam até nós com a precisão de um oscilador de quartzo, portanto, a taxa de amostragem é uma variável aleatória. Tente prever uma onda senoidal simples que é digitalizada com um delta tee variável... Agora pense nisso, as barras nos dão a ilusão de um delta tee constante que não existe de fato. E 95% de todos os algoritmos assumem que o delta tee é constante, caso contrário, tudo desmorona como um castelo de cartas....
Muitos traders praticantes não vão abaixo do período M5, pois sentem intuitivamente que aí o erro - erro de amostragem relativo (relativo ao início - fim da barra) torna-se grande; quanto maior o período, menos esse erro tem impacto. De alguma forma, calculei que, se nenhuma medida especial for aplicada, o limite inferior estará em torno de 3 minutos; além disso, o ruído aumenta muito....
Vejo que a única saída são os ticks, a aproximação e o fatiamento com o delta te necessário, mas, sem o histórico de ticks, é quase irrealista criar um autômato confiável... a menor falha, e novamente sentar para copiar ticks, até que você acumule para tomar uma decisão... e o tempo já está perdido, você já foi despido... ou está sendo despido....
O próprio Fourier é uma ferramenta maravilhosa para a criação de filtros adaptativos, mas você precisa entender muito bem o que está acontecendo, como e por quê, até mesmo esse https://www.mql5.com/pt/code/120 foi inventado por um motivo, é digital, é DSP, um campo inteiro de conhecimento, habilidades e capacidades. Sem isso, não haveria computadores, telefones celulares ou televisores
H.Y. tudo isso acabou sendo longo, mas não dá para descrever em duas palavras. Talvez eu esteja errado. Acabei de escrever para Niroba https://www.mql5.com/ru/forum/120788/page380 e agora vou repetir para mim mesmo.
Eu penso - portanto, eu existo. Em todos os momentos, "pensar" significava inevitavelmente "discordar", duvidar, fazer escolhas. Boa sorte com sua "discordância".
Tenho me perguntado sobre a parte destacada:
Por que o delta te não é uma constante? Se considerarmos o preço de abertura da barra como um tique, o tempo até a próxima abertura da barra é constante - 60 segundos (se M1), em uma frequência tão baixa, pelo que entendi, não faz muita diferença quando um tique foi registrado no servidor, em 60 segundos, 60,2 ou 59,8 segundos, em qualquer caso, o desvio de tempo de 1-2% não é significativo e a coleta de ticks não melhorará significativamente a precisão.
O tempo não será uma constante se considerarmos os preços mínimo/máximo de um tick, porque não sabemos quando o preço foi atingido.
Tenho me perguntado sobre a questão destacada:
Por que o delta te não é uma constante? Se considerarmos o preço de abertura da barra como um tique, o tempo até a próxima abertura da barra é constante - 60 segundos (se M1), em uma frequência tão baixa, até onde eu entendo, não faz muita diferença quando um tique foi registrado no servidor, em 60 segundos, 60,2 ou 59,8 segundos, em qualquer caso, o desvio de tempo de 1-2% não é significativo e a coleta de ticks não melhorará significativamente a precisão.
O tempo não será uma constante se considerarmos os preços mínimo/máximo como um tique, porque não sabemos quando o preço foi atingido.
Tratava-se de ticks reais....
O discurso foi sobre a falsidade das leituras de candlestick abaixo de M3.
Há algo nisso.