Discussão do artigo "Criando um EA gradador multiplataforma (Parte III): grade baseada em correções com martingale" - página 2
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Do ponto de vista matemático, isso não faz sentido, pois existe um testador. Os sinais aqui podem ser úteis apenas para promoção de marketing.
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Na verdade, chego à conclusão de que, se houver duas ações lucrativas, a combinação delas (com coeficientes de ponderação cuja soma seja um) resultará em uma ação mais atraente. Na verdade, gridder é uma combinação de vários TS com os mesmos coeficientes, martin - com coeficientes diferentes. E a estupidez dessas abordagens consiste apenas no fato de que no portfólio de tais combinações são permitidas somas de ameixas (primeiros valores de majics). Ou seja, grider/martin é um caso especial de combinação de um portfólio de TSs com a estupidez ativada (há outras não lucrativas no portfólio).
Acontece que toda "estupidez" é o resultado de uma entrada errada e impensada. E todas as "não estupidezes" são o resultado da correção "aleatória" da "estupidez" anterior. Todas as entradas "ao acaso", em que a sorte surge após várias tentativas malsucedidas.
Conclusão - você precisa calcular as entradas. Se você usar o número médio de "bobagens", basta ignorá-las e entrar com um lotemaior para nivelar as entradas perdidas, mas sem sucesso. E se você dividir por timeframes - do menor para o maior, você pode se livrar de um pequeno número de entradas no timeframe maior - as entradas perdidas em retrocessos de movimento no timeframe mais antigo serão preenchidas com entradas não perdidas dos timeframes mais novos, em que esse retrocesso para o tf mais antigo não é mais um retrocesso para o mais novo, mas um movimento para a realização de lucros bem-sucedidos.
Conclusão - você precisa calcular os insumos.
Há duas abordagens para os refis
A primeira variante deveria dar um resultado não pior do que a segunda, porque a segunda é um subconjunto da primeira. Mas a primeira variante é tão grande que se torna computacionalmente impossível. E o GA dará um resultado sem sentido (hipótese). Portanto, a segunda opção é razoável.
O autor do artigo parece ter usado a primeira opção. E se ele fez isso por meio do AG, a entrada sem sentido estava presente com alta probabilidade. Se ele fez isso por meio da ultrapassagem total, parece que ela está ausente.
Precisamos de um kit de ferramentas que mostre o gráfico de lucratividade para cada majic. Por exemplo, esse conjunto de ferramentas pode ser aplicado ao histórico de sinais dolivotnyh, mostrando o grau de presença de estupidez.
Quanto aos períodos de tempo, não entendo a ideia.
Os sinais aqui só podem ser úteis para a promoção de marketing.
E um indicador de que o autor trabalhou seriamente no tópico e não poupou tempo/recursos para testar a ideia na vida real.
Há duas abordagens para as recargas
A primeira variante deveria dar um resultado não pior do que a segunda, porque a segunda é um subconjunto da primeira. Mas a primeira variante é tão grande que se torna computacionalmente impossível. E o GA dará um resultado sem sentido (hipótese). Portanto, a segunda opção é razoável.
Não entendo a ideia sobre prazos.
Um flat para trabalhar no canal em cada tf tem um tamanho diferente. Se no H4 é um flat, no M5 é uma sequência de tendências decentes. Se no H4 tivermos cinco entradas, quatro das quais não foram bem-sucedidas, e a quinta foi bem-sucedida e atingiu o limite oposto do canal com um bom lucro, e as quatro entradas anteriores foram em retrocessos e foram derrubadas pelo stop, então é lógico mudar para um tf menor, onde os limites do canal são menores e as entradas são mais frequentes. Ou seja, no H4, eliminamos quatro das cinco entradas - o número de entradas se tornou cinco vezes menor. No M5, também eliminamos quatro de cinco entradas, mas as entradas lá são mais frequentes, e cada quinta entrada bem-sucedida no M5 preenche as quatro entradas eliminadas no H4, só que com lucro, porque elas são fechadas dentro do canal de cinco minutos. Sim, com um lucro menor do que no H4, mas descartamos quatro entradas malsucedidas no H4 e as substituímos por quatro bem-sucedidas no M5, embora com um lucro menor.
Os timeframes não são um objeto de mercado, mas uma formação completamente artificial.
Portanto, o tópico dos timeframes está encerrado para sempre, se o TF for considerado um parâmetro de entrada.
Ou seja, ele é apenas um parâmetro de entrada a ser otimizado. Bem, como não faz sentido discutir parâmetros de entrada otimizáveis, a mesma tese se aplica ao TF.
Os timeframes não são um objeto de mercado, mas uma entidade completamente artificial.
Portanto, o tópico dos timeframes é encerrado para sempre, se o TF for tomado como parâmetro de entrada.
Ou seja, ele é apenas um parâmetro de entrada a ser otimizado. Bem, como não faz sentido discutir parâmetros de entrada otimizáveis, a mesma tese se aplica ao TF.
Não, não se aplica. É apenas um dos métodos particulares para selecionar o tamanho da largura do canal de trabalho.
Você está lendo as explicações, mas não está vendo nelas o que lhe foi dito. Tente deixar de olhar para um período de tempo e passar a olhar para outro tipo de gráfico com parâmetros menores - esse TS funcionará de forma diferente nele do que no gráfico antigo. Quanto aos preenchimentos e à precisão de suas entradas, trata-se apenas de um período de tempo menor, em que a amplitude do movimento é menor, a largura do canal é menor e o lucro é menor. Mas, em comparação com o TF mais antigo, as entradas são mais frequentes. Portanto, para tornar lucrativas as negociações perdedoras no H4, elas devem ser abertas em um canal menor, com um intervalo de canal menor. E fechá-las com mais frequência.
Desenhe dois canais no gráfico com suas negociações perdedoras - grande e pequeno. Para cada um deles, parâmetros diferentes. Para cada um deles - suas negociações perdedoras. E veja quais negociações lucrativas no M5 (para o canal pequeno) coincidem aproximadamente com as negociações não lucrativas no H4 - então você entenderá do que estou falando. No entanto, você sempre disse que não precisa de indicadores - você mantém tudo no testador e na sua cabeça. Então, provavelmente será difícil para mim explicar meu pensamento - estou mais acostumado a desenhar do que a visualizar. Não tenho tempo para desenhar :(
Acontece que toda "estupidez" é o resultado de uma entrada errada e impensada.
A conclusão é que você precisa calcular suas entradas.
Infelizmente, a "conclusão" será boa apenas na história, não quero discutir, mas sei há muito tempo que o preço não deve nada a ninguém, imho!
Portanto, acontece que não se trata de "bobagem - o resultado final", mas o resultado final é o gerenciamento de risco (você quer MM), você precisa definir claramente o que quer do seu TS - ou um "gráfico a 45 graus para cima" - geralmente é um aumento nos riscos ou um gráfico na forma de uma linha quebrada - é um risco = uma série de perdas.
De modo geral, há muito tempo eu disse a mim mesmo que o problema não é colocar a ordem corretamente de acordo com os sinais do TS (na verdade, se você quiser adivinhar para onde o mercado irá...), e o principal problema é tomar a decisão certa, o que fazer se o sinal do TS for falso (errôneo).
Há duas abordagens para os reabastecimentos
Todo "quinto membro" do fórum já fez isso, o problema será que o TS principal aguardará que a grade de ordens funcione, ou seja, o TS principal "dormirá",
precisamos de alguma solução universal para adicionar uma grade ao TS existente para cada ordem colocada - então haverá um aumento na lucratividade do TS, mas isso também exigirá um aumento no depósito, riscos.... etc.
ZYZY: o próprio TS deve ser capaz de gerar uma grade correta e conveniente de ordens no testador.
ZYZY: já escrevi 10 vezes grades de ordens, os autores do TS que apenas não inventaram, e que notei que a reabertura de ordens já acionadas (novas ordens no lugar das fechadas) geralmente aumenta significativamente a lucratividade da grade... acompanhar essas grades é uma questão problemática )))))
Não, não é. Esse é apenas um dos métodos particulares de selecionar o tamanho da largura do canal de trabalho.
A discussão sobre o TF aqui está fora do tópico, é claro. Talvez seja razoável colocá-la em uma discussão separada.
O TF é um parâmetro de entrada de qualquer TS. O fato de não ser atribuído como uma entrada não faz com que não seja um parâmetro de entrada. Mas, por algum motivo, você não o percebe como uma entrada. Provavelmente, você também não percebe o símbolo de negociação como uma entrada. Embora ele também seja um parâmetro de entrada.
Na minha opinião, os TFs e os símbolos não têm nada a ver com este tópico.
Infelizmente, a "conclusão" será boa apenas na história, não quero discutir, mas sei há muito tempo que o preço não deve nada a ninguém, na minha opinião!
Portanto, o resultado não é "o absurdo é o resultado final", mas o resultado final é o gerenciamento de risco (você quer MM), você precisa definir claramente o que deseja do seu TS.
Vamos definir claramente o que é estupidez. Estupidez é quando se otimiza no testador para colocar no portfólio um TS que mostrou uma perda no intervalo testado. Essa é uma formulação absolutamente clara.
Dizer que a estupidez é feita de propósito porque não podemos ter certeza de que ela não apresentará lucro no OOS, é claro que podemos. Mas absolutamente qualquer abordagem pode ser justificada dessa forma.