Discussão do artigo "Estimando o índice de funcionalidade, o expoente de Hurst e a possibilidade de prever séries temporais financeiras" - página 3
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É bastante interessante que o tópico e o artigo tenham gerado discussões. Entretanto, é verdade que, entre elas, a parte comercial e substantiva é menor. Para tornar a discussão mais útil e profissional, sugiro que você se familiarize com sua base - a tese de Starchenko N. C. FRACTALITY INDEX AND LOCAL ANALYSIS OF CHAOTIC TIME SERIES (ÍNDICE DE FRACTALIDADE E ANÁLISE LOCAL DE SÉRIES TEMPORAIS CAÓTICAS). Como o próprio Starchenko trabalha e seu algoritmo é usado com sucesso na CJSC "Intrust Financial Company", você deve se familiarizar com o trabalho e pensar sobre ele, bem, e aprender a passar pelas portas. A tese discute mais detalhadamente o "ruído colorido", as aplicações em econometria, a discordância e a previsão confiável.
Dmitriy Skub escreve que o índice de fractalidade é contado incorretamente no código. Gostaria de saber mais sobre qual é o erro para corrigi-lo (ou, melhor ainda, um conjunto de dados de teste e o valor do índice para ele). A classificação e a experiência de Dmitriy são respeitáveis e confiáveis para discutir essas coisas com ele.
Ao trocar de TFs, temos o seguinte:
2019.06.01 08:31:16.705 Fractal Index (Si Splice,M5) zero divide in 'SimpleStat.mqh' (95,34)
2019.06.01 08:32:06.808 Fractal Index (Si Splice,H1) array out of range in 'CFractalSeriesSet.mqh' (110,16)
2019.06.02 11:39:33.371 Fractal Index (Si Splice,M1) zero divide in 'SimpleStat.mqh' (95,34)
Capturas de tela da plataforma de negociação MetaTrader
Si Splice, H1, 2019.06.02
JSC ''Otkritie Broker'', MetaTrader 5, Real
E sobre o algoritmo em si - eu comparo a imagem com meu indicador. Há pouco em comum. O meu foi testado - ele conta corretamente.
Aqui está a comparação para a janela 64. Talvez eu esteja vendo algo errado ou não esteja levando em conta na comparação - então me corrija.
Dmitriy Skub escreve que o índice de fractalidade está sendo calculado incorretamente no código. Gostaria de saber em detalhes qual é o erro para poder corrigi-lo (ou, melhor ainda, um conjunto de dados de teste e o valor do índice para ele). A classificação e a experiência de Dmitriy são respeitáveis e confiáveis para discutir essas coisas com ele.
O tamanho do arquivo compactado é 32M - há quatro arquivos desse tipo. Ele não cabe aqui. Por favor, escreva onde carregá-los.
O tamanho do arquivo compactado é de 32M - há quatro arquivos desse tipo. Ele não cabe aqui. Por favor, escreva onde deseja carregá-los.
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Mais uma pergunta. Na imagem fornecida, a parte inferior de um dos três parece com meu indicador, mas o Noise Level está vinculado à amplitude 1. Isso é estranho, pois deveria ser igual a 0,5 e a cor roxa corresponde a > 0,5. Também estou bastante surpreso porque a forma do gráfico é semelhante, mas a amplitude está deslocada.
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Outra pergunta. Na imagem fornecida, a parte inferior dos três parece com meu indicador, mas o Nível de ruído está vinculado a uma amplitude de 1. Isso é estranho, pois deveria ser igual a 0,5 e a cor roxa corresponde a > 0,5. Também estou bastante surpreso, pois a forma do gráfico é semelhante, mas a amplitude está deslocada.
É bastante interessante que o tópico e o artigo tenham gerado discussões. Entretanto, é verdade que, entre elas, a parte comercial e substantiva é menor. Para tornar a discussão mais útil e profissional, sugiro que você se familiarize com sua base - a tese de Starchenko N. C. FRACTALITY INDEX AND LOCAL ANALYSIS OF CHAOTIC TIME SERIES (ÍNDICE DE FRACTALIDADE E ANÁLISE LOCAL DE SÉRIES TEMPORAIS CAÓTICAS). Como o próprio Starchenko trabalha e seu algoritmo é usado com sucesso na CJSC "Intrust Financial Company", você deve se familiarizar com o trabalho e pensar sobre ele, bem, e aprender a passar pelas portas. A tese discute mais detalhadamente o "ruído colorido", as aplicações em econometria, a discordância e a previsão confiável.
A impressão geral de ambos os textos é boa - escritos em um bom nível e em linguagem clara.
À primeira vista, o teste estatístico para a consistência dos preços reais com a hipótese do mercado eficiente (na tese) não parece muito correto.
Obviamente, o código-fonte não é a versão mais recente: além da divisão acima por 0 e de exceder o tamanho da matriz, o SimpleStat também tem divisão por 0 nas linhas 105,191.
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Outra pergunta. Na imagem fornecida, a parte inferior dos três parece com meu indicador, mas o Nível de ruído está vinculado a uma amplitude de 1. Isso é estranho, pois deveria ser igual a 0,5 e a cor roxa corresponde a > 0,5. Também estou bastante surpreso porque a forma do gráfico é semelhante, mas a amplitude está deslocada.
Obviamente, o código-fonte não é a versão mais recente: além da divisão acima por 0 e de exceder o tamanho da matriz, o SimpleStat também tem divisão por 0 nas linhas 105,191.
Especifique suas configurações quando ocorrer a divisão por 0, para que eu possa corrigir o comprimento das matrizes imediatamente. Não considerei o tempo M1 porque não confio muito em estatísticas de fractalidade para esses intervalos, mas vou depurá-lo e salvar o programa de problemas aritméticos.
O seguinte foi curioso para mim. Quando executei o programa para verificar a indicação do índice de fractalidade, não vi a correspondência desejada de "tendências" ou "reversões" com o índice no FOREX. Por isso, executei o programa no MICEX para fichas "azuis" com um período diário e lá observei a consistência dos gráficos e do índice. Não sei quão estável é esse padrão, mas é preciso ter muito cuidado ao mudar para altas frequências.