Discussão do artigo "Estimando o índice de funcionalidade, o expoente de Hurst e a possibilidade de prever séries temporais financeiras"
Li o artigo, mas não vi o que eu esperava ao ler o título do artigo: onde está a possibilidade de prever o BP financeiro?
De onde posso obter a SSA?
Acho que o artigo não menciona o SSA, ele é necessário nas fontes?
Se sim, então provavelmente você deve procurar o autor no mercado. Eu perguntei a ele no ano passado: https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848.
- 2017.04.28
- www.mql5.com
Li o artigo, mas não vi o que eu esperava ao ler o título do artigo: onde está a possibilidade de prever o BP financeiro?
Previsibilidade, ela existe.
O artigo não parece mencionar a SSA, ela é necessária nas fontes?
Se sim, então provavelmente no mercado você precisa ir até o autor, eu perguntei a ele no ano passado https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848.
Portanto, estou perguntando ao autor)))
Há um includnik usado no diretório SSL - no arquivo anexado.
Li o artigo, mas não vi o que eu esperava ao ler o título do artigo: onde está a possibilidade de prever a RV financeira?
Não entendi do que se tratava o artigo. Talvez haja uma continuação...
A "fractalidade" não é medida de forma alguma pelo índice de Hurst. Ele pode ser usado para avaliar a persistência/antipersistência do PA, nem mais, nem menos. Não há "ruído rosa" e "memória negativa" no mercado, é claro.
Qualquer índice de Hurst descreverá o movimento browniano, não apenas na cor amarela (fracionário em H != 0,5) e não sugerirá de forma alguma a presença ou ausência de "memória" do mercado, exceto em termos de dependências de longo prazo
Além disso, falar sobre "memória" em uma janela de 64 pontos, de modo geral, não é sério. Um processo tem memória por si só (e ela é de longo alcance, para toda a profundidade do processo) ou não tem memória alguma. Inicialmente, Hurst e R\S foram interpretados corretamente, como dependência de longo alcance na forma de um componente de tendência. Mas, à medida que a janela fica menor, ele perde todo o sentido comum (quanto menor for, menos sentido esse indicador faz)
quão correto é avaliar o BP financeiro quanto à fractalidade usando apenas um preço de fechamento?
SZY: Eu li um artigo no hubra sobre o cálculo da dimensão fractal usando a dimensão de contagem de caixas, na minha opinião é mais correto, embora talvez eu tenha gostado mais do estilo de apresentação do material no hubra ))))
- habr.com
O artigo não parece mencionar a SSA, ela é necessária nas fontes?
Se sim, provavelmente você deve procurar o autor no mercado. Perguntei a ele no ano passado: https://www.mql5.com/ru/forum/190847/page3#comment_8183848.
Para o indicador deste artigo, o SSA não é necessário. Todos os códigos estão anexados ao texto.
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Novo artigo Estimando o índice de funcionalidade, o expoente de Hurst e a possibilidade de prever séries temporais financeiras foi publicado:
A busca e o estudo do comportamento fractal de dados financeiros implica que, por trás do comportamento aparentemente caótico de séries temporais econômicas, estão ocultos e operam mecanismos estáveis que governam a conduta coletiva dos participantes. Na bolsa de valores, essa mecânica pode levar ao surgimento de uma dinâmica de preços que determina e descreve as propriedades específicas das séries de preços. Na negociação, seria interessante ter indicadores que pudessem estimar os parâmetros de fractalidade de maneira efetiva e estável, numa escala e num intervalo de tempo que fossem uteis na prática.
Demonstração da operação do indicador em dados reais
Fig.6 Preços de fechamento da OAO Gazprom e resultados da avaliação do índice fractal
A figura mostra a correlação dos valores do índice e o comportamento dos preços. A cor azul do gráfico de índice corresponde ao estado de tendência do sistema, indica a estabilidade da tendência e a capacidade de prever o comportamento futuro. A cor violeta indica anti-persistência do tipo "ruído rosa", que corresponde à memória "negativa" e a flat. Amarelo corresponde ao movimento browniano, ou seja, o movimento é aleatório e não pode ser previsto.
Autor: Roman Korotchenko