Discussão do artigo "Estimando o índice de funcionalidade, o expoente de Hurst e a possibilidade de prever séries temporais financeiras"

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Novo artigo Estimando o índice de funcionalidade, o expoente de Hurst e a possibilidade de prever séries temporais financeiras foi publicado:

A busca e o estudo do comportamento fractal de dados financeiros implica que, por trás do comportamento aparentemente caótico de séries temporais econômicas, estão ocultos e operam mecanismos estáveis que governam a conduta coletiva dos participantes. Na bolsa de valores, essa mecânica pode levar ao surgimento de uma dinâmica de preços que determina e descreve as propriedades específicas das séries de preços. Na negociação, seria interessante ter indicadores que pudessem estimar os parâmetros de fractalidade de maneira efetiva e estável, numa escala e num intervalo de tempo que fossem uteis na prática.

Demonstração da operação do indicador em dados reais

Chamamos o indicador, solicitando a avaliação de 600 dias com a janela de avaliação de 64 pontos. O resultado contém 536 valores do índice fractal (Fig.6).

Fig.6 Preços de fechamento da OAO Gazprom e resultados da avaliação do índice fractal

A figura mostra a correlação dos valores do índice e o comportamento dos preços. A cor azul do gráfico de índice corresponde ao estado de tendência do sistema, indica a estabilidade da tendência e a capacidade de prever o comportamento futuro. A cor violeta indica anti-persistência do tipo "ruído rosa", que corresponde à memória "negativa" e a flat. Amarelo corresponde ao movimento browniano, ou seja, o movimento é aleatório e não pode ser previsto.

Autor: Roman Korotchenko

[rrocchi]

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Autor: Roman Korotchenko

Nice article, thank you!