Discussão do artigo "Estimando o índice de funcionalidade, o expoente de Hurst e a possibilidade de prever séries temporais financeiras" - página 2
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O SSA não é necessário para o indicador deste artigo. Todos os códigos estão anexados ao texto.
OK, obrigado, darei uma olhada no código no terminal no fim de semana, o tópico é bastante interessante
Não entendi do que se tratava o artigo. Talvez haja uma continuação...
A "fractalidade" não é medida de forma alguma pelo índice de Hurst. Ele pode ser usado para avaliar a persistência/antipersistência do PA, nem mais, nem menos. Não há "ruído rosa" e "memória negativa" no mercado, é claro.
Qualquer indicador de Hurst descreverá o movimento browniano, não apenas na cor amarela (fracionário em H != 0,5) e não sugerirá de forma alguma a presença ou ausência de "memória" do mercado, exceto em termos de dependências de longo prazo
Além disso, falar sobre "memória" em uma janela de 64 pontos, de modo geral, não é sério. Um processo tem memória por si só (e ela é de longo alcance, para toda a profundidade do processo) ou não tem memória alguma. Inicialmente, Hurst e R\S foram interpretados corretamente, como uma dependência de longo alcance na forma de um componente de tendência. Mas, à medida que a janela diminui, ele perde qualquer senso comum (quanto menor ela for, menos sentido esse indicador faz)
Certo - não há "ruído rosa" e memória "negativa" no mercado. E a fractalidade é, na verdade, bem diferente nos mercados financeiros:
- Os fractais são os limites de uma estrutura elementar (a forma da estrutura é mostrada na teoria do equilíbrio de impulso),
- e essa estrutura não é ambígua e não desaparece (como os números da AT ou as ondas de Elliott).
Ou seja, a fractalidade deve ser considerada exclusivamente em relação a essa forma.
Portanto, nenhum indicador Hurst pode determinar com precisão a dinâmica dos preços de mercado.
O SSA não é necessário para o indicador deste artigo. Todos os códigos estão anexados ao texto.
O que você acha que é isso? Cuidado)
De onde vem a SSA?
A Análise Singular não é usada no artigo. Aqui, o índice de fractalidade é usado para concluir se uma previsão pode ser feita e se ela será estável. O método de previsão é a próxima etapa. Dos artigos do autor, conclui-se que não são necessários métodos complexos. Enquanto o índice for menor que 0,5, a tendência continuará a se desenvolver como vem se desenvolvendo (escala em dias), enquanto o índice for maior que 0,5, deve-se estar pronto para uma reversão. Mas eu planejo desenvolver o indicador e o Expert Advisor, combinando SSA e estimativa fractal, e há uma chance de que suas capacidades aumentem.
O que você acha que é isso? Cuidado).
Risque a linha. Ela foi deixada de lado durante a depuração. Obrigado pela dica, eu a corrigi, fiz o upload, o conselho editorial a ignorará e ficará tudo bem.
Pops!
Para que você não tenha que se preocupar muito com o índice Hurst, anexei um livro - leia o que eles dizem sobre ele.
Outra pergunta é que o indicador de quebra deve estar presente no TS. Mas será que é o Hearst? Acho que não... Faça uma análise comparativa de vários desses indicadores - será mais interessante. E não se esqueça do tamanho da amostra - esse valor nunca deve ser escolhido sem mais nem menos, apenas por diversão.
Dimitri, você está tentando mostrar uma inteligência que nunca teve antes?
Não estou dizendo que esse artigo é burro como uma porta (embora haja algo nessa frase), sugeri que seu autor realizasse uma análise comparativa entre diferentes indicadores de discrepância em diferentes tamanhos de amostra. E nada mais do que isso.
Apenas escrevi em seu estilo - portanto, olhe-se no espelho. Não está gostando da imagem?))
Você não entendeu o método de cálculo do artigo. Não é?
E sobre o autor - ele não calcula o índice de fractalidade corretamente no código. E você - depurando, ajustando.
É bastante interessante que o tópico e o artigo tenham gerado discussões. Entretanto, é verdade que, entre elas, a parte comercial e substantiva é menor. Para tornar a discussão mais útil e profissional, sugiro que você se familiarize com sua base - a tese de Starchenko N. C. FRACTALITY INDEX AND LOCAL ANALYSIS OF CHAOTIC TIME SERIES (ÍNDICE DE FRACTALIDADE E ANÁLISE LOCAL DE SÉRIES TEMPORAIS CAÓTICAS). Como o próprio Starchenko trabalha e seu algoritmo é usado com sucesso na CJSC "Intrust Financial Company", você deve se familiarizar com o trabalho e pensar sobre ele, bem, e aprender a passar pelas portas. A tese discute mais detalhadamente o "ruído colorido", as aplicações em econometria, a discordância e a previsão confiável.
Dmitriy Skub escreve que o índice de fractalidade é contado incorretamente no código. Gostaria de saber mais sobre qual é o erro para corrigi-lo (ou, melhor ainda, um conjunto de dados de teste e o valor do índice para ele). A classificação e a experiência de Dmitriy são respeitáveis e confiáveis para discutir essas coisas com ele.
Estou apontando para esse tio, assim como para você, a importância do tamanho da amostra, que você provavelmente não sabe como contar. Ou você já se acha um professor? :)))
Não é o tamanho da amostra que é primordial, mas um modelo adequado (nesse caso, o mercado) do qual tudo o mais decorre. Você não tem esse modelo.
Eu o tenho - não estritamente comprovado cientificamente, mas confirmado empiricamente diariamente (diariamente significa todos os dias de negociação, sem exceções).
Eu ensinei alguém? Estou apenas tentando ajudar. É assim que você percebe, por algum motivo)
:))) Hilário. Aguarde. O professor certamente escreverá para você uma "orientação de solução".