Discussão do artigo "O poder do ZigZag (parte I). Desenvolvimento da classe base do indicador"
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Novo artigo O poder do ZigZag (parte I). Desenvolvimento da classe base do indicador foi publicado:
Muitos pesquisadores não prestam atenção o suficiente para determinar o comportamento dos preços. Ao mesmo tempo, são usados métodos complexos, que muitas vezes são “caixas pretas”, como aprendizado de máquina ou redes neurais. A questão mais importante que surge nesse caso é quais dados enviar para o treinamento de um determinado modelo.
Geralmente, os indicadores do tipo ZigZag são construídos com base nas máximas e mínimas das barras, sem considerar o spread. Este artigo apresenta uma versão modificada, na qual um spread é considerado na construção dos segmentos para os pontos extremos do ZigZag inferior. Supõe-se que os negócios devem ser realizados dentro do canal de preços no sistema de negociação. Isso é importante, pois muitas vezes acontece do preço de compra (ask) ser significativamente maior do que o de venda (bid). Por exemplo, isso pode acontecer durante a noite. Por isso, seria errado construir um indicador apenas com base nos preços de venda (bid). Afinal de contas, não faz sentido construir os pontos extremos inferiores do indicador baseados na mínima das barras se não houver a possibilidade de comprar a esses preços. É claro que o spread pode ser levado em conta nas condições de negociação, mas é melhor quando tudo é imediatamente visível no gráfico. Isso simplifica o desenvolvimento da estratégia de negociação, já que tudo é inicialmente mais plausível.
Além disso, você também pode querer ver todos os pontos em que os valores extremos do ZigZag foram atualizados. Neste caso, a imagem fica ainda mais completa. Agora vamos considerar o código do indicador. Nós vamos nos deter apenas nos recursos e funções básicas.
Autor: Anatoli Kazharski