Discussão do artigo "O poder do ZigZag (parte II). Exemplos de recebimento, processamento e exibição de dados"
Há mais de 10 anos, eu também era "fascinado" por ziguezagues e criei um grande número deles.
Em Attach examples - multi-zigzag para 9 timeframes e Zigzag Builder, etc., há um pequeno número de desenvolvimentos baseados em ziguezagues.
Mas o sentido prático é importante. Muito mais séria é a tarefa de identificar esses ektremums, a partir dos quais você pode "recuar" na análise.
Como exemplo:
Selecionamos três extremos usando um ziguezague. Amarramos o Andrews Fork a eles. E vemos que o mercado atingiu exatamente a linha pontilhada há alguns dias e se recuperou exatamente a partir dela.
E há muitas dessas imagens. Não é qualquer extremo encontrado pelo ziguezague que pode ser usado para isso.
Na imagem do menu com os números 0-10 e 12-14, há 14 algoritmos de ziguezague. E no número 11, há mais 7 algoritmos de ziguezague para encontrar padrões. No total, são 21 algoritmos.
No anexo, você pode criar vários algoritmos com a ajuda do Constructor. Você pode usá-los em seus próprios desenvolvimentos.
E mais imagens
Vamos descer mais
Vamos descer ainda mais e ver como o extremo no número 1 do gráfico acima foi formado.
Isso é obtido não por meio da análise dos raios e extremos do ziguezague. E não calculando alguns padrões estatísticos não muito claros do ziguezague.
É mais importante encontrar um algoritmo que detecte extremos significativos.
Загрузив индикатор SumSegmentsZZ на график, Вы увидите результат, как на скриншоте ниже. Здесь видно, что когда синяя линия выше красной, то это означает, что сумма сегментов направленных вверх больше суммы сегментов направленных вниз. И обратная логика — когда красная линия выше синей. Говорит ли нам это однозначно о том, куда продолжит двигаться цена, покажут эксперименты в тестере стратегий. На первый взгляд можно сказать, что, чем дольше сумма однонаправленных сегментов больше суммы противоположных сегментов, тем выше вероятность разворота.
Fig. 3 - Demonstração da operação do indicador SumSegmentsZZZ.
Общее количество сегментов — 302145. Видно, что максимальное количество сегментов в диапазоне от нуля до 100. Далее от уровня к уровню количество сегментов уменьшается. За указанный временной период максимальный размер сегмента достигал 2400 пятизначных пунктов.
Fig. 14 - Resultado da contagem do número de segmentos por tamanho.
É necessário procurar o motivo pelo qual os segmentos na tela 2100 e 2300 estão zerados.
Os extremos são importantes, mas não são um fator suficiente - a dinâmica do preço em torno desses níveis não é menos (e muitas vezes mais) importante.
Quanto à detecção de tendências, o ZigZag é um indicador defasado, pois "funciona" em fractais totalmente formados.
E a última vela de um fractal pode ter uma amplitude inversa significativa.
No que diz respeito à detecção de tendências, o ZigZag é um indicador de atraso, pois é "mantido" por fractais totalmente formados.
Há, digamos, concepções errôneas comuns. Um deles está destacado acima em vermelho.
Acima foram apresentadas imagens em que os extremos, encontrados pelo ziguezague algumas vezes há vários meses, nos permitem vincular ferramentas gráficas a eles.
E essas ferramentas gráficas já se tornaram "indicadores" principais, pois por meio delas é possível determinar as metas que o mercado atingirá no futuro.
Aqui está o exemplo de hoje:
O alvo na área da interseção da linha SLM382 (da forquilha de Andrews definida em vermelho) com a linha de sinal superior da forquilha em azul e com a linha de tendência de baixa em vermelho.
Essa meta foi identificada muito antes de ser atingida. Os extremos encontrados com o ziguezague foram usados para ancorar todas as ferramentas de gráficos.
Ou seja, o ziguezague do indicador de atraso nos permitiu determinar as metas no futuro. Muito antes de as metas serem atingidas.
Porém, praticamente todos os indicadores - diferentes movimentos, RSI, estocásticos, etc. etc. - são indicadores de atraso. É impossível determinar as metas com a ajuda deles.
A contagem do número de extremos, dos tamanhos dos raios em ziguezague e de outros cálculos estatísticos dos parâmetros do ziguezague, provavelmente, permite que você crie um Expert Advisor que funcione de acordo com os valores estatísticos obtidos. Mas isso, na minha opinião, é atirar às cegas.
Abaixo estão as imagens com a fixação de forquilhas em topos de ondas consecutivas. A marcação da onda também é um ziguezague. Mas digamos que um ziguezague perfeito é o ziguezague pelo qual devemos nos esforçar. Esforce-se para criar um algoritmo que possa marcar um gráfico de acordo com as ondas de Elliott.
Os extremos de mercado formados em um passado distante oferecem uma oportunidade de identificar alvos no futuro. Às vezes, em um futuro que está a vários anos de distância. Às vezes, são metas intermediárias. Mas, ainda assim, eles são uma referência e dão a entender que é ali que o mercado chegará.
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Meus exemplos favoritos estão no gráfico mensal. Os pontos de ancoragem da forquilha estão uma dúzia de anos no passado. E uma dúzia de anos no futuro, os alvos previstos pela forquilha.
Primeiro gráfico. O alvo na interseção da mediana com a linha final de Schiff é o ponto 3:
O segundo gráfico - o alvo na mediana da forquilha - é o ponto 2:
E mais movimento para a linha Schiff inicial:
Terceiro gráfico. Aqui o alvo estava deslizando ao longo da linha ISL382 (ISL - linha de sinal interna) até a linha final de Schiff:
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É necessário entender como usar o ziguezague. E então ele pode se tornar um assistente indispensável.
Há, digamos, equívocos comuns. Um deles está destacado em vermelho acima.
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É necessário entender como usar o ziguezague. E então ele pode se tornar um assistente indispensável.
Se houvesse um teste de um robô de negociação baseado no ziguezague com resultados de qualidade (é claro, na vida real, com diferentes instrumentos financeiros e um longo período de testes), poderíamos dizer que esse indicador se tornou um assistente indispensável. Mas não há exemplos desse tipo.
Além disso, cada trader usa esse indicador à sua maneira (um usa alguns fractais, outro - outros fractais, e no mesmo segmento do gráfico). Ou seja, subjetividade total da análise, inclusive em seu exemplo.
Ao mesmo tempo, esse indicador é certamente útil para a percepção geral do processo, mas não mais do que isso.
Se houvesse um teste de um robô de negociação baseado no ziguezague com resultados qualitativos (é claro, na vida real, com diferentes instrumentos financeiros e um longo período de testes), poderíamos dizer que esse indicador se tornou um assistente indispensável. Mas não há exemplos desse tipo.
Além disso, cada trader usa esse indicador à sua própria maneira (um usa alguns fractais, outro - outros fractais, e no mesmo segmento do gráfico). Ou seja, subjetividade total da análise, inclusive em seu exemplo.
Ao mesmo tempo, esse indicador é certamente útil para a percepção geral do processo, mas não mais do que isso.
Esse indicador pode servir como base para formar, visualizar e acompanhar tendências não apenas locais, mas também compostas e até mesmo globais.
Sim, mas apenas como um elemento, e o principal é levar em conta a estrutura de riscos associados à dinâmica de preços dos instrumentos financeiros - mais detalhes no artigo Como reduzir os riscos do trader
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Sim, mas apenas como um elemento, e o principal é levar em conta a estrutura de riscos associada à dinâmica de preços dos instrumentos financeiros - mais detalhes no artigo Como reduzir o risco do trader
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Novo artigo O poder do ZigZag (parte II). Exemplos de recebimento, processamento e exibição de dados foi publicado:
Na primeira parte do artigo, eu descrevi um indicador ZigZag modificado e uma classe para receber os dados desses tipos de indicadores. Aqui, eu mostrarei como desenvolver indicadores baseados nessas ferramentas e escrever um EA para testes que apresentem operações de acordo com os sinais formados pelo indicador ZigZag. Como complemento, o artigo apresentará uma nova versão da biblioteca EasyAndFast para o desenvolvimento de interfaces gráficas do usuário.
Abaixo você pode ver como isso fica na GUI. Nesse caso, os resultados mostram que quanto menor o valor, menor o número de tendências na área considerada. Seria sensato definir um intervalo de datas tão amplo quanto possível para obter informações usando o máximo de dados possível.
Fig. 12. Escala de cores para visualizar os dados da tabela
Quanto maior o intervalo de datas, mais dados são usados e, consequentemente, mais tempo será necessário para gerar os dados e calcular os parâmetros. Se não houver dados suficientes, será feito uma tentativa de baixá-los do servidor.
Autor: Anatoli Kazharski