Histórico completo de ticks para MiniÍndice

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Michel Siqueira Reis
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Michel Siqueira Reis  

Gostaria de saber se alguém possui um histórico dos ticks reais das séries passadas de WIN.

O Metatrader exclui o ativo depois que o período acaba. Notei que a Modal possui os contratos antigos, mas estes não contém os ticks. Comecei desde Dezembro a registrar eu mesmo os ticks fazendo importação, mas gostaria de ter um banco de "ticks" mais extenso.

Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  
Michel Siqueira Reis:

Gostaria de saber se alguém possui um histórico dos ticks reais das séries passadas de WIN.

O Metatrader exclui o ativo depois que o período acaba. Notei que a Modal possui os contratos antigos, mas estes não contém os ticks. Comecei desde Dezembro a registrar eu mesmo os ticks fazendo importação, mas gostaria de ter um banco de "ticks" mais extenso.

Olá, @Michel Siqueira Reis.

Use as séries perpétuas WIN$N, WIN@N, WIN$D, WIN@D, WIN$, ou WIN@ (nomes usados na Modal).

obs: algumas corretoras nomeiam essas séries como WINFUT** em vez de WIN**

Para entender as diferenças entre elas, leia este comentário aqui:  https://www.mql5.com/pt/forum/269032#comment_8219733

Média Móvel - Minicontrato
Média Móvel - Minicontrato
  • 2018.07.29
  • www.mql5.com
Galera, muito bom dia...
Michel Siqueira Reis
129
Michel Siqueira Reis  
Trader_Patinhas:

Olá, @Michel Siqueira Reis.

Use as séries perpétuas WIN$N, WIN@N, WIN$D, WIN@D, WIN$, ou WIN@ (nomes usados na Modal).

obs: algumas corretoras nomeiam essas séries como WINFUT** em vez de WIN**

Para entender as diferenças entre elas, leia este comentário aqui:  https://www.mql5.com/pt/forum/269032#comment_8219733

Po, vlw pela dica! Agora to usando o WIN$N, porém ele ainda não está realizando operações com "Cada tick é baseado em um tick real". Só consigo fazer esse tipo de operação usando a série vigente.
Lucas Tavares
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Lucas Tavares  
Michel Siqueira Reis:
Po, vlw pela dica! Agora to usando o WIN$N, porém ele ainda não está realizando operações com "Cada tick é baseado em um tick real". Só consigo fazer esse tipo de operação usando a série vigente.
O que você está fazendo exatamente com esta série? Teste no testador de estratégia ou operando? Esta série é apenas para conferência e testes.
Michel Siqueira Reis
129
Michel Siqueira Reis  
Lucas Tavares:
O que você está fazendo exatamente com esta série? Teste no testador de estratégia ou operando? Esta série é apenas para conferência e testes.

É impossível operar utilizando ela, visto que ela sequer possui o botão de operação. Eu estou realizando só testes.

Os testes "Cada tick" funciona em ambos (WING19 e WIN$N), porém esse tipo de teste não é perfeito, ele utiliza uma simulação de ticks (não reais).

Já os testes "Cada tick é baseado em um tick real" (que pega literalmente todos os ticks que ocorreram na realidade) funciona apenas no WING19.

Por algum motivo ele não está reconhecendo ou não tem acesso aos ticks do passado. Por isso o inicio do meu tópico foi:
"Gostaria de saber se alguém possui um histórico dos ticks reais das séries passadas de WIN"

Trader_Patinhas
469
Trader_Patinhas  
Michel Siqueira Reis:

É impossível operar utilizando ela, visto que ela sequer possui o botão de operação. Eu estou realizando só testes.

Os testes "Cada tick" funciona em ambos (WING19 e WIN$N), porém esse tipo de teste não é perfeito, ele utiliza uma simulação de ticks (não reais).

Já os testes "Cada tick é baseado em um tick real" (que pega literalmente todos os ticks que ocorreram na realidade) funciona apenas no WING19.

Por algum motivo ele não está reconhecendo ou não tem acesso aos ticks do passado. Por isso o inicio do meu tópico foi:
"Gostaria de saber se alguém possui um histórico dos ticks reais das séries passadas de WIN"

Pelo menos na Modal e na Terra, a série WIN$N tem os ticks reais, isso eu tenho certeza absoluta porque eu tenho aqui comigo mais de 1 ano de ticks reais extraídos dessa série dessas 2 corretoras (mas eu não uso o strategy tester do MT5, eu uso o meu próprio ambiente de teste).

Já na XP, a série WIN$N aparentemente só tem o LAST preenchido, o BID e o ASK vêm com zero (pelo menos para os períodos que eu baixei os ticks). Se vc estiver usando a WIN$N da XP, talvez o problema seja esse, uma vez que funciona com os ticks simulados, mas não com os ticks reais. Experimente pegar da Modal ou da Terra.

Se vc já estiver pegando da Modal ou da Terra, aí deve ser algum problema do Strategy Tester, pois lhe asseguro que nessas corretoras a série está ok, exceto que em 2018 tem uns 15 ou 20 dias faltando na Modal e 1 dia faltando na Terra - juntando as duas eu consegui ter todos os pregões de 2018.

Michel Siqueira Reis
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Michel Siqueira Reis  
Trader_Patinhas:

Pelo menos na Modal e na Terra, a série WIN$N tem os ticks reais, isso eu tenho certeza absoluta porque eu tenho aqui comigo mais de 1 ano de ticks reais extraídos dessa série dessas 2 corretoras (mas eu não uso o strategy tester do MT5, eu uso o meu próprio ambiente de teste).

Já na XP, a série WIN$N aparentemente só tem o LAST preenchido, o BID e o ASK vêm com zero (pelo menos para os períodos que eu baixei os ticks). Se vc estiver usando a WIN$N da XP, talvez o problema seja esse, uma vez que funciona com os ticks simulados, mas não com os ticks reais. Experimente pegar da Modal ou da Terra.

Se vc já estiver pegando da Modal ou da Terra, aí deve ser algum problema do Strategy Tester, pois lhe asseguro que nessas corretoras a série está ok, exceto que em 2018 tem uns 15 ou 20 dias faltando na Modal e 1 dia faltando na Terra - juntando as duas eu consegui ter todos os pregões de 2018.

Vlw Patinhas! Essa informação vale ouro.
Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  
Trader_Patinhas:

Pelo menos na Modal e na Terra, a série WIN$N tem os ticks reais, isso eu tenho certeza absoluta porque eu tenho aqui comigo mais de 1 ano de ticks reais extraídos dessa série dessas 2 corretoras (mas eu não uso o strategy tester do MT5, eu uso o meu próprio ambiente de teste).

Já na XP, a série WIN$N aparentemente só tem o LAST preenchido, o BID e o ASK vêm com zero (pelo menos para os períodos que eu baixei os ticks). Se vc estiver usando a WIN$N da XP, talvez o problema seja esse, uma vez que funciona com os ticks simulados, mas não com os ticks reais. Experimente pegar da Modal ou da Terra.

Se vc já estiver pegando da Modal ou da Terra, aí deve ser algum problema do Strategy Tester, pois lhe asseguro que nessas corretoras a série está ok, exceto que em 2018 tem uns 15 ou 20 dias faltando na Modal e 1 dia faltando na Terra - juntando as duas eu consegui ter todos os pregões de 2018.

Retificando a informação acima: na verdade, entre XP, Terra e Modal, somente a Modal tem os ticks completamente preenchidos nas séries perpétuas (WIN$N, WDO$N, etc.).

Na XP e na Terra as séries históricas só têm os ticks de trade (não tem os de bid/ask), os campos bid e ask vem preenchidos com zero e os flags vêm preenchidos como se fosse sempre agressão de compra. Dá pra obter essas informações se puxar pelos tickers dos contratos futuros vencidos que estavam em vigor em cada data, pois estes estão preenchidos direitinho, mas nas séries perpétuas só tem o last e o volume.

Já na Modal as séries perpétuas incluem os ticks de bid/ask, vem com os campos bid/ask preenchidos e com o campo flag indicando a direção correta da agressão. Mas aparentemente só há histórico disponível de setembro de 2017 em diante.

LucasSansil
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LucasSansil  

Olá,

Pessoal aproveitando a deixa, eu estou com problema em backtest nas séries contínuas do WIN na Modal...

após esse último vencimento de contrato do dia 13/02/19, em todas as séries continuas(WIN$, WIN@, WIN$N, WIN@N) os resultados dos backtests estão divergentes de anteriormente...

Quando faço o backtest com o vencimento antigo WING19, está tudo ok, porém nas séries contínuas os resultados estão muito diferentes (sempre uso ticks reais).

Observando os backtests lentamente, observo que a ordem entra fora da taxa, não obedece stops, não aciona o trailing etc... entrei em contato com a corretora e eles falaram que permanece normal e não foi alterado nada, porém acho que sim, foi alterado alguma coisa na mudança de vencimento... até pensei em montar uma série com os dados históricos de cada vencimento, mas é um pouco trabalhoso e pelo menos na Modal, pelo que vi, só tem ticks reais a partir de 20/07/2018.

Alguém pode me dar uma luz? 

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