Qual melhor serie histórica para backtest?
Olá Julio.
O melhor ativo pra otimizar que eu considero e uso são os que são @N, por ser serem sem reajuste e por vencimento de contrato.
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Pessoal, sei que este assunto já foi bem discutido, mas nos tópicos que encontrei, não consegui identificar qual é a série histórica ideal para backtest de daytrade.
Tenho tentado utilizar as seguintes séries WINFUT, WIN@, WIN@N e WIN$N (estas series que são disponibilizadas pela corretora Rico).
O problema que estou enfrentando é que ao realizar os backtests, cada serie apresenta resultados divergentes.
Em qual devo confiar?
Obrigado,
Jùlio