Backtest em [cada tick] / [cada tick é baseado em um tick real].

 

Olá, Faço backtests em OHLC 1m por ser o mais rápido e por não fugir tanto da realidade (para meu EA).
Mas para ter um resultado mais "fiel" a realidade, como se tivesse usado ele no dia a dia eu faço o backtest em "cada tick" porém hoje fiz em "Cada tick é baseado em um tick real" e os resultados saíram um poucos diferentes.


Gostaria de saber qual a forma mais correta de saber como meu EA teria performado neste período.

Creio que o "baseado em tick real" possa gerar erros ou falhas já que nem sempre os dados são armazenados perfeitamente, ainda mais ticks de 6 anos atrás...

(obs: Exness - Forex - GBPUSD/EURUSD 15m)

 
Lucas TavaresOlá, Faço backtests em OHLC 1m por ser o mais rápido e por não fugir tanto da realidade (para meu EA). Mas para ter um resultado mais "fiel" a realidade, como se tivesse usado ele no dia a dia eu faço o backtest em "cada tick" porém hoje fiz em "Cada tick é baseado em um tick real" e os resultados saíram um poucos diferentes. Gostaria de saber qual a forma mais correta de saber como meu EA teria performado neste período. Creio que o "baseado em tick real" possa gerar erros ou falhas já que nem sempre os dados são armazenados perfeitamente, ainda mais ticks de 6 anos atrás... (obs: [...] - Forex - GBPUSD/EURUSD 15m)

Olá, na otimização, utilizo a modelagem "Somente Abertura de Preços", considerando somente períodos/símbolos em que os dados históricos tenham 100% de qualidade (4 anos), porque depois realizo um backtest de validação com os parâmetros que obtiveram melhores resultados, utilizando dessa vez a modelagem "Cada tick é baseado em um tick real".


O tópico abaixo, da seção em inglês do fórum, traz uma discussão com bastante informação sobre o assunto:

Data for backtesting - Swing Trading Strategy - Expert Advisors and Automated Trading - MQL5 programming forum

 
Lucas Tavares:

Olá, Faço backtests em OHLC 1m por ser o mais rápido e por não fugir tanto da realidade (para meu EA).
Mas para ter um resultado mais "fiel" a realidade, como se tivesse usado ele no dia a dia eu faço o backtest em "cada tick" porém hoje fiz em "Cada tick é baseado em um tick real" e os resultados saíram um poucos diferentes.


Gostaria de saber qual a forma mais correta de saber como meu EA teria performado neste período.

Creio que o "baseado em tick real" possa gerar erros ou falhas já que nem sempre os dados são armazenados perfeitamente, ainda mais ticks de 6 anos atrás...

(obs: Exness - Forex - GBPUSD/EURUSD 15m)

Opa,

Lucas de fato você tem razão quanto a qualidade dos dados de TICKS REAIS, mas no meu entendimento a diferença entre backtestes/otimizações TICKS REAIS e as demais formas é a seguinte: 

Suponha uma barra (1min) com range ( H-L) de 100 pts, o que foi atingido primeiro H ou L , somente em TICKS REAIS você tem a resposta.

O que eu quero dizer com isso? 

--- Que os STOPS serão corretamente atingidos somente no BT de TICKS REAIS, nos demais tipos de BT os TICKS são gerados pelo algoritmo e não tem correspondência com o TICK REAL. 

3) Conclusão é que, quanto mais curto os STOPS maior a divergência entre  BT REAL e demais tipos de BT.

 
Lucas Tavares:

Olá, Faço backtests em OHLC 1m por ser o mais rápido e por não fugir tanto da realidade (para meu EA).
Mas para ter um resultado mais "fiel" a realidade, como se tivesse usado ele no dia a dia eu faço o backtest em "cada tick" porém hoje fiz em "Cada tick é baseado em um tick real" e os resultados saíram um poucos diferentes.


Gostaria de saber qual a forma mais correta de saber como meu EA teria performado neste período.

Creio que o "baseado em tick real" possa gerar erros ou falhas já que nem sempre os dados são armazenados perfeitamente, ainda mais ticks de 6 anos atrás...

(obs: Exness - Forex - GBPUSD/EURUSD 15m)

Tenho um pensamento parecido com o do Rogerio, mas eu confio para alguns algoritmos meu o OHLC 1m porque na verdade eu nao opero o 1m e sim 5. Mas isso muitas vezes eh irealista, principalmente, se tu tem algum trailing stop sem a vela ter terminado seu periodo.

Nao lembro onde eu li, mas parece que no backtest tambem tem uma limitacao de so ser possivel cada vela ter 2 mil ticks, entao provavelmente mesmo no cada tick baseado em tick real isso afeta quando comparado com a realidade. Na verdade em alguns casos, o tipo de modelagem favorece muito o algoritmo principalmente se voce abre posicao analisando a vela na posicao atual e nao a anterior ja fechada. Mesmo no acada tick por causa da limitacao de 2 mil tick as vezes falsos rompimentos sao cortados.

Razão: