Discussão do artigo "Aplicando a teoria da probabilidade na negociação de gaps"
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Novo artigo Aplicando a teoria da probabilidade na negociação de gaps foi publicado:
Neste artigo, nós aplicaremos a teoria da probabilidade e métodos da estatística matemática para criar e testar estratégias de negociação. Nós também veremos o risco de negociação ótimo usando as diferenças entre o preço e o passeio aleatório. Está provado que, se os preços se comportarem como um passeio aleatório de deslocamento de zero (sem tendência direcional), então a negociação com lucro é impossível.
Vamos testar o EA no ano de 2017 e definir o valor do risco para negociação em 2018 com base em seus resultados. O gráfico de saldo/capital com base nos resultados do teste de 2017 é fornecido abaixo.
Eu tenho que fazer alguns esclarecimentos antes de proceder ao cálculo de risco. Primeiro, nós precisamos justificar a necessidade de determinar o nível correto de risco. Em segundo lugar, é necessário explicar a vantagem de aplicar nossa teoria para esse propósito.
A negociação especulativa está sempre associada à incerteza. Qualquer sistema de negociação, por sua vez, realiza algumas operações perdedoras. Por esse motivo, o risco não deve ser muito grande. Caso contrário, o rebaixamento será excessivo. Por outro lado, o mercado pode alterar a qualquer momento transformando um sistema lucrativo em um sistema perdedor. Portanto, o "tempo de vida" do sistema é finito e não é conhecido com precisão. Por esse motivo, o risco não deve ser muito pequeno. Caso contrário, você não será capaz de obter todos os lucros possíveis do seu sistema de negociação.
Autor: Aleksey Nikolayev