Discussão do artigo "Aplicando a teoria da probabilidade na negociação de gaps"
Obrigado!!! Li o artigo e os dois anteriores - algo para se pensar :)
Ótimo artigo, obrigado... é uma pena que eu tenha que usar um software de terceiros, mas terei que pensar em algo
Obrigado. Parece-me que, no estágio de análise preliminar, o uso de algo como Excel, Python ou R é quase inevitável. O principal é que o resultado final (EA de negociação) deve ser em mql puro.
Доказательство невозможности заработать на случайном блуждании довольно непростое, поскольку требует привлечения сложного математического аппарата теории случайных процессов (стохастическое исчисление Ито, марковские моменты времени и т.д.).
Acho que tudo isso é redundante. A impossibilidade de ganho decorre da definição de SB. Como cada incremento futuro não depende de nada (e, portanto, é imprevisível), qualquer combinação de incrementos futuros (=transação) é imprevisível.
Acho que tudo isso é redundante. A impossibilidade de ganho decorre da definição de SB. Como cada incremento futuro não depende de nada (e, portanto, é imprevisível), qualquer combinação de incrementos futuros (=transação) é imprevisível.
Você está certo no caso do SB com tempo discreto - a expectativa matemática do incremento de capital é igual ao produto da expectativa dos incrementos de volume e preço (devido à independência deles). Para o SB em tempo contínuo (processo de Wiener), tudo é muito mais complicado, embora o resultado seja o mesmo.
O processo de Wiener é complicado e é aplicável ao mercado somente em um sentido limitado (devido à discretização dos preços e do tempo), mas permite fazer cálculos que são difíceis para o SB discreto. É por isso que ele é frequentemente usado em matemática financeira.
Pesquisa interessante - diferentes tipos de gaps foram analisados do ponto de vista de abordagens probabilísticas.
Gostaria de acrescentar que a negociação baseada em gaps é ineficiente - não apenas na direção do gap, mas também na direção oposta, porque após um gap (de qualquer tipo), na maioria dos casos, há um aumento na volatilidade (ou seja, um aumento desigual na amplitude do movimento de preços em ambas as direções em intervalos de tempo relativamente pequenos). E isso sempre aumenta os riscos de investimento.
Obrigado por seu excelente trabalho!
Seu artigo dá a impressão de que estamos falando de duas sessões nos EUA.
A definição padrão de um gap é um gap de preço entre dois ticks de preço consecutivos. Esses gaps clássicos são bastante raros no Forex, por isso foi decidido generalizar o conceito de gap - abandonar a exigência de uma sequência estrita de dois ticks formando um tick. Ou seja, qualquer número de outros ticks é permitido entre esses dois ticks. Nada nos impede de estudar o fechamento dessas lacunas generalizadas de forma semelhante ao fechamento das lacunas clássicas.
O problema é que há muitas lacunas generalizadas e devemos, de alguma forma, limitar seu número. Para isso, decidimos nos limitar aos intervalos entre as sessões. O conceito de uma sessão no artigo é mais formal e geral do que, por exemplo, o conceito de uma sessão de negociação nas propriedades de um símbolo de negociação no MT5. Uma sessão é definida pela duração, período e deslocamento da primeira sessão em relação ao momento zero. Por exemplo, para sessões correspondentes a barras de minutos, o período e o comprimento são iguais a um minuto e o deslocamento é zero. Para sessões de negociação regionais no Forex, o período é igual a um dia, o turno é o tempo entre a meia-noite e o início da negociação na região e a duração é a duração do dia útil na região. Cada sessão separada tem seu próprio número.
Ao fixar um intervalo entre sessões, os ticks que não pertencem a nenhuma sessão são ignorados. Quando o primeiro tique de uma nova sessão chega, ele é comparado com o último tique da sessão anterior e, se a diferença entre eles for grande o suficiente, a diferença é fixada. Ao investigar mais detalhadamente o fechamento dessa lacuna, todos os ticks são levados em consideração, tanto os que pertencem às sessões quanto os que não pertencem.
O artigo contém uma figura que ilustra, entretanto, o conceito de sessão e não o intervalo entre elas. Espero que sua presença, juntamente com as explicações, seja suficiente.
Para ser sincero, não me lembro, e os dados de três anos já foram perdidos. Só me lembro de que verifiquei vários serviços de Internet relevantes, de alguma forma tive dificuldades com a tradução do horário para o horário de verão/inverno e escolhi o horário de término da sessão por força bruta (eles têm várias cidades grandes em fusos horários diferentes). Eu me lembro de que houve muita confusão com isso, mas não me lembro dos números específicos. Agora, eu provavelmente distinguiria as sessões pelo gráfico de volatilidade dos minutos - lá eles podem ser vistos com bastante clareza.
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Novo artigo Aplicando a teoria da probabilidade na negociação de gaps foi publicado:
Neste artigo, nós aplicaremos a teoria da probabilidade e métodos da estatística matemática para criar e testar estratégias de negociação. Nós também veremos o risco de negociação ótimo usando as diferenças entre o preço e o passeio aleatório. Está provado que, se os preços se comportarem como um passeio aleatório de deslocamento de zero (sem tendência direcional), então a negociação com lucro é impossível.
Vamos testar o EA no ano de 2017 e definir o valor do risco para negociação em 2018 com base em seus resultados. O gráfico de saldo/capital com base nos resultados do teste de 2017 é fornecido abaixo.
Eu tenho que fazer alguns esclarecimentos antes de proceder ao cálculo de risco. Primeiro, nós precisamos justificar a necessidade de determinar o nível correto de risco. Em segundo lugar, é necessário explicar a vantagem de aplicar nossa teoria para esse propósito.
A negociação especulativa está sempre associada à incerteza. Qualquer sistema de negociação, por sua vez, realiza algumas operações perdedoras. Por esse motivo, o risco não deve ser muito grande. Caso contrário, o rebaixamento será excessivo. Por outro lado, o mercado pode alterar a qualquer momento transformando um sistema lucrativo em um sistema perdedor. Portanto, o "tempo de vida" do sistema é finito e não é conhecido com precisão. Por esse motivo, o risco não deve ser muito pequeno. Caso contrário, você não será capaz de obter todos os lucros possíveis do seu sistema de negociação.
Autor: Aleksey Nikolayev