Discussão do artigo "Aplicação prática das correlações na negociação"

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Novo artigo Aplicação prática das correlações na negociação foi publicado:

Neste artigo, nós analisaremos o conceito de correlação entre variáveis, bem como os métodos para o cálculo dos coeficientes de correlação e seu uso prático na negociação. A Correlação é uma relação estatística entre duas ou mais variáveis aleatórias (ou quantidades que podem ser consideradas aleatórias com algum grau aceitável de precisão). Mudanças em uma ou mais variáveis levam a mudanças sistemáticas em outras variáveis relacionadas.

Correlação é uma relação estatística entre duas ou mais variáveis aleatórias (ou quantidades que podem ser consideradas aleatórias com algum grau aceitável de precisão). Mudanças em uma ou mais variáveis levam a mudanças sistemáticas em outras variáveis relacionadas. A métrica matemática da correlação de duas variáveis aleatórias é o coeficiente de correlação. Se uma alteração em uma variável aleatória não levar a uma alteração regular na outra variável aleatória, mas levar a uma mudança em outra característica estatística dessa variável aleatória, tal relação não é considerada como correlacionada, embora a mesma seja estatística.

Os valores do coeficiente de correlação podem variar de -1 a +1. Quanto mais próximo de 1 for o valor da correlação, maior a interdependência entre as variáveis estudadas. E se o valor tende para 1, a correlação é considerada positiva. Se o valor tender para -1, a correlação é negativa. Durante a correlação positiva, o aumento em uma das variáveis leva ao aumento do segundo. No caso da correlação negativa, o aumento do valor de um leva a diminuição do segundo.

Em outros palavras, as correlações ajudam a identificar a dependência da primeira variável com a segunda, com base nos dados disponíveis. Como a correlação pode ajudar na negociação do mercado financeiro? 

Vejamos a Fig.1 e a zona de tendência de baixa que foi marcada.

Autor: Alexander Fedosov