Discussão do artigo "Gap - estratégia rentável ou 50/50?"
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Novo artigo Gap - estratégia rentável ou 50/50? foi publicado:
Esse artigo considera o fenômeno gap - situação em que a diferença entre o preço de fechamento do timeframe anterior e o preço de abertura do próximo é significativa. Adicionalmente, toca a questão da direção tomada pela barra diária. Aqui é implementada a DLL de sistema da função GetOpenFileName.
Esse artigo, além de mostrar como verificar gaps no timeframe D1 no mercado de ações, vai tentar esclarecer certas questões, como com que frequência o mercado continua se movendo na direção de um gap ou o quão factível é uma reversão do mercado após um gap. Aqui, para visualização de resultados, serão usados gráficos personalizados CGraphic. Além disso, a seleção de arquivos com símbolos será realizada usando a função DLL GetOpenFileName do sistema.
Fig. 6. O resultado do script "Getting gap statistics CGraphic.mq5"
Ao examinar vários mercados de ações, vi que, após um gap, a probabilidade de movimento contínuo e a probabilidade de reversão para muitos é próxima de 50%, isto é, tentar pegar um gap tem a taxa de sucesso de 50/50. Ao mesmo tempo, existem títulos com probabilidades (de continuação e reversão) consideravelmente superiores a 65%. Esses títulos podem ser usados para negociar com base em gaps.
Autor: Vladimir Karputov