Discussão do artigo "Gap - estratégia rentável ou 50/50?"
Não está claro no artigo se a afirmação "Os gaps sempre se sobrepõem" é verdadeira. Na minha opinião, é interessante coletar estatísticas sobre o tempo necessário para fechar um gap e ver a distribuição para entender quanto tempo um gap deve ser levado em consideração. Por exemplo, se o gap não foi fechado em 10 barras, então você não pode esperar que o gap seja fechado em um futuro próximo - ele será fechado em 10-100 barras com uma distribuição uniforme. Pessoalmente, uso gaps em candlesticks de minuto ao negociar futuros e, de acordo com minhas observações, os gaps são um bom ponto de referência para determinar a meta de movimento de preço, enquanto levo em conta os gaps das últimas 5.000 barras.
Issoestá claro para aqueles que leram o artigo. É ainda mais claro para aqueles que o testarão. Também é um teste para aqueles que "só olharam as fotos" :)
Conclusão
Ao pesquisar vários mercados de valores mobiliários, vi que, depois de um gap, a probabilidade de continuação do movimento e a probabilidade de reversão são próximas de 50%, ou seja, a captura de um gap é 50/50. Mas, ao mesmo tempo, há títulos que têm probabilidades muito superiores a 65% (e pode ser tanto a probabilidade de continuação quanto a probabilidade de reversão). E é nesses títulos que você pode confiar no gap trading.
Issoestá claro para aqueles que leram o artigo. Ainda mais claro para aqueles que o testarão. Também é um teste para aqueles que "apenas olharam as imagens" :)
Conclusão
Ao pesquisar vários mercados de valores mobiliários, vi que, depois de um gap, a probabilidade de continuação do movimento e a probabilidade de reversão são próximas de 50%, ou seja, a captura de um gap é 50/50. Mas, ao mesmo tempo, há títulos que têm probabilidades muito superiores a 65% (e pode ser tanto a probabilidade de continuação quanto a probabilidade de reversão). E é nesses títulos que você pode confiar no gap trading.
Como isso reflete o que escrevi acima? Não estou falando de sobreposição imediata na próxima barra, mas de sobreposição em geral.
Para citar seu método, que é diferente do meu:
"Um gap confirmado significa que a barra diária fechou na direção do gap, enquanto um gap não confirmado significa que a barra diária fechou na direção oposta ao gap:"
Como isso reflete o que escrevi acima? Não estou falando de sobreposição imediata na próxima barra, estou falando de sobreposição em geral.
Cito seu método, que é diferente do meu:
"Um gap confirmado significa que a barra diária fechou na direção do gap, enquanto um gap não confirmado significa que a barra diária fechou na direção oposta ao gap:"
Este artigo trata especificamente da coleta de estatísticas sobre onde uma barra diária que abriu com um gap fechará.
Se você precisar de estatísticas de movimento após um gap em várias barras, todos poderão modificar o código para atender às suas necessidades.
Este artigo trata exatamente da coleta de estatísticas sobre onde a barra diária que foi aberta com um gap será fechada.
Se você precisar de estatísticas de movimento após o gap em várias barras, todos poderão modificar o código para atender às suas necessidades.
Tudo está claro no artigo, não estou criticando-o, só estou dizendo que ele não dá uma resposta definitiva à afirmação acima.
Por exemplo, não é fácil para mim complementar seu código para obter um quadro mais detalhado, por isso informei que essa informação está faltando, esperando que você concorde comigo e complemente seu trabalho com um código que dê uma resposta definitiva sobre os gaps.
O artigo é claro, não estou criticando-o, só estou dizendo que ele não dá uma resposta definitiva à afirmação acima.
Por exemplo, não é fácil para mim complementar seu código para obter um quadro mais detalhado, por isso eu disse que não tinha essa informação, esperando que você concordasse comigo e complementasse seu trabalho com um código que desse uma resposta definitiva sobre os gaps.
Escrevi um artigo baseado em ações - e todo dia há um gap. Portanto, não vejo nenhum sentido prático em encontrar um gap e depois esperar por algumas barras, pois pode haver mais alguns gaps nessas barras.
Como esses gaps descobertos podem ser interessantes, de acordo com minhas observações - os níveis de resistência/suporte são formados ali - eu os observo no USDRUB_TOM.
Como esses gaps descobertos podem ser de interesse, de acordo com minhas observações - os níveis de resistência/suporte são formados lá - eu os observo no USDRUB_TOM.
Não tenho esse símbolo, portanto, não posso ajudar nesse caso.
Eu não tenho esse símbolo, portanto não posso ajudá-lo nesse caso.
É uma pena que você não esteja interessado na Bolsa de Valores de Moscou.
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Novo artigo Gap - estratégia rentável ou 50/50? foi publicado:
Esse artigo considera o fenômeno gap - situação em que a diferença entre o preço de fechamento do timeframe anterior e o preço de abertura do próximo é significativa. Adicionalmente, toca a questão da direção tomada pela barra diária. Aqui é implementada a DLL de sistema da função GetOpenFileName.
Esse artigo, além de mostrar como verificar gaps no timeframe D1 no mercado de ações, vai tentar esclarecer certas questões, como com que frequência o mercado continua se movendo na direção de um gap ou o quão factível é uma reversão do mercado após um gap. Aqui, para visualização de resultados, serão usados gráficos personalizados CGraphic. Além disso, a seleção de arquivos com símbolos será realizada usando a função DLL GetOpenFileName do sistema.
Fig. 6. O resultado do script "Getting gap statistics CGraphic.mq5"
Ao examinar vários mercados de ações, vi que, após um gap, a probabilidade de movimento contínuo e a probabilidade de reversão para muitos é próxima de 50%, isto é, tentar pegar um gap tem a taxa de sucesso de 50/50. Ao mesmo tempo, existem títulos com probabilidades (de continuação e reversão) consideravelmente superiores a 65%. Esses títulos podem ser usados para negociar com base em gaps.
Autor: Vladimir Karputov