Discussão do artigo "Gap - estratégia rentável ou 50/50?" - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Iintressan.
Favor postar somente em inglês.
Usei a função de tradução do site para editar sua postagem
Artigo muito bom, Vladimir. Sou um operador de gap, mais automatizado do que manual com meu próprio EA, e tenho que dizer:
Concordo com você que "após o aparecimento do gap, a probabilidade de continuação do movimento e a probabilidade de reversão em muitos casos é próxima de 50%" ou seja, uma vez que o gap aparece, imagine às 08:00 em um índice europeu, a probabilidade de entrar ou sair do gap é a mesma.
Agora, o objetivo do gap é sempre o mesmo: cobrir o gap nas primeiras horas do mercado. De fato, a probabilidade de que um gap no Dax30 seja coberto em menos de 1 dia (1 sessão de negociação), nos últimos 3 anos, é próxima de 80%. Isso não significa que haja um gap e que ele seja coberto imediatamente. O normal é que, quando há um gap, o preço siga a tendência do gap (por exemplo: quando há um gap de baixa, o normal é que o preço caia um pouco ou muito, em uma porcentagem em relação ao próprio gap) e, uma vez que o preço tenha caído, ele vira em uma direção diferente e acaba cobrindo seu gap.
Portanto, para que o hedge funcione e seja lucrativo a longo prazo, é necessário decidir muito bem os pontos de entrada para o gap (isso é o que faz com que o risco possa ser reduzido drasticamente, e não suportamos perdas incalculáveis, digo isso por experiência própria), seja abaixo do preço de abertura ou quando ele tiver coberto um pouco o gap (esse valor é muito importante, pois um gap pode começar a cobrir, até mesmo atingir uma porcentagem de cobertura de 80% e depois virar).
Com relação às porcentagens, na negociação real, uma porcentagem >50% é uma vantagem, mas é preciso dizer que existem estratégias 3:1, em que as perdas são muito pequenas e os lucros são grandes, coisas que geralmente são úteis para os gaps.
O que vejo é que o gap, de certa forma, e dependendo de quem o interpreta e como o levanta, nos permite jogar com as estatísticas a nosso favor, mas para isso é preciso escolher muito bem os pontos de entrada e saída de qualquer gap, bem como o fato de que um gap muito grande, não deve nem pode ser operado da mesma forma que um gap muito pequeno.
Anexei um BT dessa operação, um Dow 30 (modelo de cobertura de gap) e um Eurobund com a outra estratégia (gap de baixa = preço cai; gap de alta, preço sobe).