Discussão do artigo "Testador de estratégia personalizada com base em cálculos matemáticos rápido" - página 3
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Você não me entendeu bem. Você está sugerindo que o TS para teste deve ser escrito em sua API de negociação especificamente para essa finalidade. E isso equivale a usar outras soluções de teste.
Bem, você ignorou o ponto com símbolos personalizados, bem como a comparação de velocidades em números.
Não tudo de uma vez. A comparação de velocidade estará definitivamente em outra parte.
Por meio dos modelos. Publiquei algo parecido com isso na seção Comprar mais.
Dessa forma, se FrameNext não for chamado pelo menos em um OnTesterPass, todos os OnTesterPass+FrameNext subsequentes receberão o passe anterior em vez do que veio.
Como o artigo é um tutorial, não faria mal nenhum implementar essa nuance no código na forma dos mesmos comentários.
E sem modelos, ele é muito versátil. Não, sem modelos, com certeza. Simplesmente não é meu estilo.
Quase metade do seu código é ocupada por operações de bytes. E elas dependem muito da tarefa. Acho que você pode escrever um código muito mais universal e conciso. Mas o chefe é o chefe.
Você não me entendeu bem. Você está sugerindo que o TS para teste deve ser escrito em sua API de negociação especificamente para essa finalidade. E isso equivale a usar outras soluções de teste.
Vasiliy Sokolov:
Теоретически возможно использовать единое API. Единственное абстрактное API, которое сейчас имеется это CStrategy. Вот его поддержку и можно реализовать в математическом тестере.
Então, será uma solução apenas para você. Se for implementado, então o MQ4/5 ou o SB será o último recurso.
Mas, mesmo que seja para dar suporte a coisas básicas, essa é uma tarefa muito difícil. Então, sim, agora e em um futuro próximo, a API é diferente, portanto, o TC terá que ser escrito duas vezes.
É isso que é ruim. Escrever o TC em uma API, depois reescrevê-lo em outra e procurar discrepâncias.
No entanto, não é muito correto comparar com testadores de terceiros, porque todos os cálculos ocorrem na infraestrutura do MetaTrader e o bloco de análise é o mesmo. Ou seja, você sempre pode executar o TS em um testador padrão ou mesmo em uma demonstração e comparar o relatório com o do testador de matriz. Talvez na próxima parte eu integre os relatórios ao testador MT padrão.
A infraestrutura de MT aqui é Agents e GUI de configuração de parâmetros. Em geral, isso é duvidoso.
O testador MT é legal porque a maioria dos Expert Advisors de combate pode ser testada em um ambiente de negociação virtual sem nenhuma alteração.
Foi feito um trabalho extraordinário! Minhas observações são as seguintes.
O modo de cálculos mat. não é adequado para resolver a tarefa em questão por vários motivos.
No próprio artigo, logo após listar suas vantagens, incluindo a ausência de preparação de dados de série temporal, ele inicia sua própria implementação da mesma funcionalidade! :)
Como não há comparação da velocidade do ciclo obtido com o modo incorporado "At opening prices", não fica claro se há algum ganho pelo menos para uma estratégia tão primitiva.
Outra API de negociação foi mencionada por fxsaber, e eu concordo plenamente com ele. A solução deve ser universal, caso contrário, corre o risco de não ser reivindicada, mas não testada. Bem, a necessidade de reescrever os indicadores (inclusive os padrão) para testar a ideia de forma simples coloca um ponto negativo nessa abordagem.
Os "planos futuros" incluem mais movimento para os "Preços de abertura" padrão, portanto, não está claro qual é o valor desse testador, exceto para demonstração e treinamento.
O tópico de gerenciamento de quadros e otimização é muito mais interessante e merece uma elaboração mais detalhada e um agrupamento em funções universais convenientes.
O Analyzer também é interessante como alternativa aos relatórios padrão e ao processo de otimização padrão em geral (refiro-me ao pós-processamento de todos os passes devido à presença de seu próprio cache).
Na minha opinião, é nessa direção que a série de artigos deve continuar.
Obrigado por seu trabalho!
Embora o Natal já tenha passado, gostaria que seu testador de estratégia pudesse ler e processar dados de ticks locais no formato ASCII.
Os dados de ticks aumentaram para cerca de 400 GB em um USB-HD externo usando o TickDownloader gratuito comigo - que eu gostaria de usar - outros provavelmente também - para não depender de diferentes corretoras. Possivelmente também com a possibilidade de usar vários símbolos ao mesmo tempo (arbitragem, cesta, ...).
Isso também seria interessante para o MT4, pois ele não pode fazer isso!
Embora o Natal já tenha passado, eu gostaria que seu testador de estratégia pudesse ler e processar os dados de ticks locais no formato ASCII.
Os dados de ticks aumentaram para ~400 GB em um USB-HD externo usando o https://strategyquant.com/tickdownloader# gratuito comigo - que eu gostaria de usar - outros provavelmente também - para não depender de diferentes corretoras. Possivelmente também com a possibilidade de usar vários símbolos ao mesmo tempo (arbitragem, cestas,...).
Isso também seria interessante para o MT4, porque ele não pode fazer isso!
(pelo google translate)
Calli
PA: De qualquer forma, obrigado por essa abordagem interessante!
Obrigado pelo artigo interessante.
Acho que o testador precisa de funções de negociação padrão - abrir/fechar/TP/SL, que poderiam ser facilmente adicionadas a qualquer Expert Advisor e obter resultados aproximados sem esforços excessivos.
Com relação aos indicadores, mais uma vez é necessário implementar a possibilidade de carregar indicadores de um arquivo/arquivos e fazê-lo de modo que os agentes mantenham esse arquivo e não o transfiram permanentemente (se ele não estiver disponível). Dessa forma, é necessário implementar na inicialização a troca do identificador do indicador para a matriz do arquivo com os cálculos prontos do indicador. E, se um grande número dessas matrizes funcionar com rapidez suficiente, isso é realmente muito bom.
O próprio modo"Cálculos matemáticos" provavelmente deve ser considerado como um análogo reduzido do script, que é necessário para qualquer cálculo não relacionado a indicadores.
Caro Vasily, você pode me dizer se existe um mecanismo para criar um feedback dos Expert Advisors durante a otimização, quando, de acordo com os resultados da análise de otimização, é possível continuar a otimização de acordo com outros critérios sem intervenção manual? Algum análogo do GA em termos de controle dos parâmetros de otimização.
Parabéns!
seu artigo é realmente excelente! realmente para profissionais ;-))
Por que você não pensa em permitir que os indicadores padrão funcionem no símbolo personalizado importado como matriz?
é realmente muito demorado e difícil reescrever os indicadores para que funcionem em uma matriz
também desenvolvi sozinho o código para fazer negociações virtuais e gostaria de usá-lo também com indicadores virtuais, com sintaxe semelhante à do mql5 original
Obrigado