Discussão do artigo "Eleve os seus sistemas de negociação lineares ao poder"
Obrigado por seu artigo interessante, Jordi. Gostaria de acrescentar os seguintes pontos: O método fracionário fixo que o código implementa pressupõe a negociação por um período de tempo infinito, enquanto todos estão limitados a um período de tempo finito para negociar, e isso é muito importante. Por exemplo, se seu horizonte é de 1 período, 1 negociação, 1 jogada, seu valor esperado é maximizado ao arriscar 100% (assumindo uma expectativa positiva, que é uma função do "horizonte", uma variável que chamarei de Q).
Esse ponto migra "para a esquerda" a partir de 1,0 à medida que o número de períodos/negociações/jogadas aumenta e se estabelece, assintoticamente, no valor conhecido como Optimal f (que seria a mesma resposta que a solução do Critério de Kelly se isso permitisse perdas que não fossem o custo [bastante arbitrário] do instrumento ou da aposta).
No entanto, o mais importante para a maioria dos traders são os outros pontos críticos ao longo da curva, todos os quais podem ser calculados com o MLQ5. Esses pontos são mais conservadores do que o pico e são realmente ótimos para os traders porque são os pontos que maximizam os retornos ajustados ao risco (enquanto o pico simplesmente maximiza os retornos sem levar em conta nada). O primeiro desses pontos é o ponto de inflexão da curva, nu, onde o aumento marginal do ganho em relação ao aumento marginal do risco é maximizado. Entre o nu e o pico há outro ponto, zeta, em que o ganho com relação ao risco é maximizado. Portanto, a maioria dos traders gostaria de estar em algum lugar entre nu e zeta. Não estou tentando vender nada nem direcionar o tráfego da Web para lugar nenhum, apenas compartilhar as ideias, mas há muito mais sobre o site www.ralphvince.com na guia "related papers" (artigo sobre ponto de inflexão, artigo sobre blackjack e um próximo artigo dentro de um mês que também será publicado lá), bem como no livro Risk Opportunity Analysis de 2012.
Em resumo, esses dois pontos, nu e zeta, assim como o próprio pico, são todos uma função de Q, uma função do horizonte, uma função do período de tempo da campanha de mercado de alguém. Isso leva, logicamente, às duas perguntas mais importantes para quem está começando a negociar:
O que você quer alcançar?
Em quantos períodos (e o usuário determina a duração do período) você deseja realizar isso?
Quando essas duas perguntas forem respondidas - especificamente - o usuário poderá começar a criar uma solução de gerenciamento de dinheiro para atingir esse objetivo.
R. Vince
Obrigado por seu artigo interessante, Jordi. Gostaria de acrescentar os seguintes pontos: O método fracionário fixo que o código implementa pressupõe a negociação por um período de tempo infinito, enquanto todos estão limitados a um período de tempo finito para negociar, e isso é muito importante. Por exemplo, se seu horizonte é de 1 período, 1 negociação, 1 jogada, seu valor esperado é maximizado ao arriscar 100% (assumindo uma expectativa positiva, que é uma função do "horizonte", uma variável que chamarei de Q).
Esse ponto migra "para a esquerda" a partir de 1,0 à medida que o número de períodos/negociações/jogadas aumenta e se estabelece, assintoticamente, no valor conhecido como Optimal f (que seria a mesma resposta que a solução do Critério de Kelly se isso permitisse perdas que não fossem o custo [bastante arbitrário] do instrumento ou da aposta).
No entanto, o mais importante para a maioria dos traders são os outros pontos críticos ao longo da curva, todos os quais podem ser calculados com o MLQ5. Esses pontos são mais conservadores do que o pico e são realmente ótimos para os traders porque são os pontos que maximizam os retornos ajustados ao risco (enquanto o pico simplesmente maximiza os retornos sem levar em conta nada). O primeiro desses pontos é o ponto de inflexão da curva, nu, onde o aumento marginal do ganho em relação ao aumento marginal do risco é maximizado. Entre o nu e o pico há outro ponto, zeta, em que o ganho com relação ao risco é maximizado. Portanto, a maioria dos traders gostaria de estar em algum lugar entre nu e zeta. Não estou tentando vender nada nem direcionar o tráfego da Web para lugar nenhum, apenas compartilhar as ideias, mas há muito mais sobre o site www.ralphvince.com na guia "related papers" (artigo sobre ponto de inflexão, artigo sobre blackjack e um próximo artigo dentro de um mês que também será publicado lá), bem como no livro Risk Opportunity Analysis de 2012.
Em resumo, esses dois pontos, nu e zeta, assim como o próprio pico, são todos uma função de Q, uma função do horizonte, uma função do período de tempo da campanha de mercado de alguém. Isso leva, logicamente, às duas perguntas mais importantes para quem está começando a negociar:
O que você quer alcançar?
Em quantos períodos (e o usuário determina a duração do período) você deseja realizar isso?
Quando essas duas perguntas forem respondidas - especificamente - o usuário poderá começar a criar uma solução de gerenciamento de dinheiro para atingir esse objetivo.
R. Vince
Muito obrigado por compartilhar suas observações, você é um grande especialista!
Estou ciente das limitações que você observou... e é por isso que eu disse que esse código MQL5 implementa uma variante simples do fracionário fixo. Este artigo apresenta esse tópico e foi escrito para fins de aprendizado, destinado a programadores intermediários.
O gerenciamento monetário é um amplo campo de estudo no mundo dos sistemas de negociação, na minha opinião. Tenho certeza de que os desenvolvedores interessados em explorar cenários da vida real encontrarão livros muito bons em seu site e encontrarão respostas abrangentes.
...
Conclusão
Neste artigo, vimos como você pode melhorar a eficiência dos sistemas de negociação linear ...O autor está brincando ou está brincando?
O TS linear deu um lucro acima de 2.026 unidades de moeda de depósito, enquanto o não linear "efetivo" está abaixo de 887 unidades de moeda de depósito. Mesmo observando os gráficos de saldo, você pode ver que o drawdown linear como porcentagem do depósito é muito menor do que o não linear.
Autor: Jordi Bassaganas
Conclusão
Hoje aprendemos como obter mais lucro de nossos sistemas de negociação lineares, aqueles que implementam um modelo de gerenciamento de dinheiro de Lote Fixo, elevando-os ao poder da exponenciação.O TS linear deu um lucro acima de 2.026 unidades de depósito de moeda e o não linear "efetivo" abaixo de 887 unidades de depósito de moeda. De acordo com o gráfico, o saldo mostra que o drawdown linear como porcentagem do depósito é muito menor do que o não linear.
Qual é o objetivo deste artigo?
O autor está tirando sarro ou está brincando?
O TS linear deu um lucro acima de 2.026 unidades de moeda de depósito, enquanto o não linear "efetivo" está abaixo de 887 unidades de moeda de depósito. Mesmo a olho nu, você pode ver nos gráficos de saldo que o drawdown linear como porcentagem do depósito é muito menor do que o não linear.
Há um saldo inicial diferente, em um caso cerca de 500, no segundo caso cerca de 150.
A questão é: para que finalidade? Para ocultar...........
Há saldos iniciais diferentes, em um caso cerca de 500, no segundo caso cerca de 150.
O autor zomba?
O TS linear deu um lucro acima de 2.026 unidades de depósito em moeda e o não linear "efetivo" abaixo de 887 unidades de depósito em moeda. De acordo com o gráfico, o saldo mostra que o drawdown linear como porcentagem do depósito é muito menor do que o não linear.
Qual é o objetivo deste artigo?
Obrigado por seu comentário.
Não estou zombando. Fiz o backteste do ExponentialHawaiian (a base de potência) em outro contexto..., desculpe. Deixe-me explicar, por favor.
Coloquei a Figura 2. A curva de patrimônio líquido do HawaiianTsunamiSurfer de janeiro de 2012 a março de 2012 para ilustrar visualmente a ideia de que você precisa primeiro do que eu chamo de sistema de negociação linear. A questão aqui é que o HawaiianTsunamiSurfer, o sistema de negociação linear original que está disponível na Base de Código, não é codificado sob o paradigma OO! Entretanto, o sistema de negociação linear que atua como base de potência deve ser OOP para que você possa pegar o cevolution.mqh e elevá-lo à potência.
Portanto, primeiro peguei a base (HawaiianTsunamiSurfer), reescrevi-a em outra versão OOP e, em seguida, peguei o CEvolution para elevá-la à potência. E você está certo, o contexto sob o qual executo meus próprios testes mudou. É por isso que eu digo: "Depois de adicionar a lógica OO explicada acima ao seu sistema, não se esqueça de executar seus testes!", eu acho. Quero dizer, eu coloquei a Figura 3. Curva de patrimônio líquido do ExponentialHawaiian de janeiro de 2012 a março de 2012 para ilustrar visualmente que, quando seu sistema de negociação linear é elevado à potência, ele assume a forma de uma parábola.
Espero ter explicado. Por favor, não considere os números dos exemplos deste artigo. Eu o encorajo a primeiro codificar seus próprios sistemas lineares de OO (o que é difícil, na minha opinião), depoisfazer a aula CEvolution e, por fim, executar seus próprios testes, observando como o novo sistema se comporta. O objetivo deste artigo é mostrar aos programadores MQL5 intermediários como eles podem obter mais lucro de seus sistemas lineares implementando uma ideia simples de OOP. Para aqueles que desejam obter mais informações sobre esse tópico, você pode ler alguns textos deVince.
- 2010.07.14
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Obrigado por seu comentário.
Não estou zombando. Fiz o backteste do ExponentialHawaiian (a base de potência) em outro contexto..., desculpe. Deixe-me explicar, por favor.
Coloquei a Figura 2. A curva de patrimônio líquido do HawaiianTsunamiSurfer de janeiro de 2012 a março de 2012 para ilustrar visualmente a ideia de que primeiro você precisa do que chamo de sistema de negociação linear. A questão aqui é que o HawaiianTsunamiSurfer, o sistema de negociação linear original que está disponível na Base de Código, não é codificado sob o paradigma OO! Entretanto, o sistema de negociação linear que atua como base de potência deve ser OOP para que você possa pegar o cevolution.mqh e elevá-lo à potência.
Portanto, primeiro peguei a base (HawaiianTsunamiSurfer), reescrevi-a em outra versão OOP e, em seguida, peguei o CEvolution para elevá-la à potência. E você está certo, o contexto sob o qual executo meus próprios testes mudou. É por isso que eu digo: "Depois de adicionar a lógica OO explicada acima ao seu sistema, não se esqueça de executar seus testes!", eu acho. Quero dizer, eu coloquei a Figura 3. Curva de patrimônio líquido do ExponentialHawaiian de janeiro de 2012 a março de 2012 para ilustrar visualmente que, quando seu sistema de negociação linear é elevado à potência, ele assume a forma de uma parábola.
Espero ter explicado. Por favor, não leve em consideração os números dos exemplos deste artigo. Eu o encorajo a primeiro codificar seus próprios sistemas lineares de OO (o que é difícil, na minha opinião), depoisfazer a aula CEvolution e, por fim, executar seus próprios testes, observando como o novo sistema se comporta. O objetivo deste artigo é mostrar aos programadores MQL5 intermediários como eles podem obter mais lucro de seus sistemas lineares implementando uma ideia simples de OOP.
Não, não é esperança. Você não explicou por que pegou um sistema linear e o transformou em um sistema não linear muito pior em termos de lucro e depósito de drawdowns . Em seguida, escreveu como se seu sistema não linear fosse mais "eficiente" do que o linear. Ou seja, você está tentando enganar o leitor do artigo.
Por que nomeou seu sistema ineficiente como mais eficaz se isso não é verdade?
Especifique em quais resultados comerciais seu sistema é melhorado em comparação com o linear?
laplacianlab:
Se você quiser obter mais informações sobre esse tópico, pode ler alguns textos do Vince no site.
Não estou interessado nas mensagens de Vince. Não o respeito porque ele pegou as ideias de Edward Thorp e as tornou impróprias para a teoria prática .
Você é igualzinho ao Vince. Desde então, você encontrou a ideia de outra pessoa e a arruinou. Durante esse período, Vince o elogiou.
Não, não é esperança. Você não explicou por que pegou um sistema linear e o transformou em um sistema não linear muito pior em termos de lucro e depósito de saques . Em seguida, escreveu como se seu sistema não linear fosse mais "eficiente" do que o linear. Ou seja, você está tentando enganar o leitor do artigo.
Por que nomeou seu sistema ineficiente como mais eficaz se isso não é verdade?
Por favor, especifique em quais resultados comerciais seu sistema é melhorado em comparação com o linear?
Não estou interessado nas mensagens de Vince. Não o respeito porque ele pegou as ideias de Edward Thorp e as tornou impróprias para a teoria prática .
Você se parece com o Vince. Desde então, você encontrou a ideia de outra pessoa e a arruinou. Durante esse período, Vince o elogiou.
Ok, você é um bom leitor, então vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tópico! Quero que você pense.
Você está pensando que negociar é como matemática, no entanto meu artigo abre uma porta para que você trabalhe suas faculdades críticas, como está fazendo agora. Na minha opinião, a negociação exige isso de você.É realmente absurdo que você eleve qualquersistema ao poder e o torne um milionário! Nesse caso, todos nós seríamos ricos.
O engraçado aqui é que a teoria básica continua sendo verdadeira. É por isso que eu digo:"Depois de adicionar a lógica OO explicada acima ao seu sistema, não se esqueça de executar seus testes! Agora estou fazendo o backtesting do ExponentialHawaiian, a variante Fixed Fractional do HawaiianTsunamiSurfer".
Essa frase acima é verdadeira. Portanto, estritamente falando, deixe-me dizer que talvez você tenha feito uma dedução lógica errada. Não quero que o leitor pense que ficará milionário ao elevar qualquer sistema de negociação linear à potência. Eu o encorajo a usar o CEvolution junto com seu sistema e observar seus próprios resultados. Isso é negociar!, eu acho.
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Novo artigo Eleve os seus sistemas de negociação lineares ao poder foi publicado:
O artigo de hoje mostra a programadores MQL5 intermediários como eles podem obter mais lucro de seus sistemas de negociação lineares (Fixed Lot) facilmente implementando a chamada técnica de exponenciação. Isto é porque o crescimento de curva de capital resultante é, em seguida, geométrico, ou exponencial, tendo a forma de uma parábola. Especificamente, implementaremos uma variante MQL5 prática do dimensionamento da posição fracionária fixa desenvolvida por Ralph Vince.
Autor: Jordi Bassaganas