Discussão do artigo "Eleve os seus sistemas de negociação lineares ao poder" - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ok, você é um bom leitor, então vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tópico! Quero que você pense.
Você está pensando que negociar é como matemática, no entanto meu artigo abre uma porta para que você trabalhe suas faculdades críticas, como está fazendo agora. Na minha opinião, a negociação exige isso de você.Na verdade, é absurdo que você eleve qualquersistema ao poder e o torne um milionário! Nesse caso, todos nós seríamos ricos.
O engraçado aqui é que a teoria básica continua sendo verdadeira. É por isso que eu digo:"Depois de adicionar a lógica OO explicada acima ao seu sistema, não se esqueça de executar seus testes! Agora estou fazendo o backtesting do ExponentialHawaiian, a variante Fixed Fractional do HawaiianTsunamiSurfer".
Essa frase acima é verdadeira. Portanto, estritamente falando, deixe-me dizer que talvez você tenha feito uma dedução lógica errada. Não quero que o leitor pense que ficará milionário ao elevar qualquer sistema de negociação linear à potência. Eu o encorajo a usar o CEvolution junto com seu sistema e observar seus próprios resultados. Isso é negociar!, eu acho.
O engraçado é que, se você tivesse estudado Edward Thorp, e não Vince, saberia que uma fração fixa pode não ser adequada para todas as estratégias, porque, em determinadas circunstâncias, você precisa de muitas transações para obter melhores resultados.
Veja: Edward O. Thorp. The Kelly Criterion in Blackjack, Sports, Betting, And The Stock Market (O Critério Kelly no Blackjack, Esportes, Apostas e Mercado de Ações)
Leia mais aqui: 4. O longo prazo: Quando a estratégia Kelly será "dominante"?
Não é possível aplicar uma fração fixa a nenhuma estratégia. Uma vez que ela nem sempre oferece melhores resultados do que outras estratégias de gerenciamento de capital e risco.
E. Thorp é um bom matemático, apostador e operador experiente. Ele conquistou sua prática.
R. Vince - teórico, não um praticante. Ele ganha dinheiro copiando incorretamente as ideias de outras pessoas em seus livros e recebendo royalties por elas.
Os seguidores de Vince frequentemente cometem erros que são conhecidos há muito tempo na prática de negociação, mas sobre os quais nada é dito nos livros de Vince. Eles tentam aplicar métodos matemáticos onde eles não podem ser usados.
Joguei fora os livros de Vince, porque eles têm muitas imprecisões e pouca utilidade prática.
Na minha opinião, não é uma boa ideia mostrar a vantagem de uma inovação mostrando os resultados de um teste de três meses. Se eu fosse comparar, compararia em um período de 10 anos.
Ao escalonar um gráfico de preços (ou até mesmo um passeio aleatório) com uma função não linear (expoente, de forma simples e clara), você pode fazer um TS "graal" em uma ou duas vezes. Em última análise, esse dimensionamento se resume ao gerenciamento do tamanho da posição. Mas o problema todo é que o mercado é discreto: você tem um lote mínimo e há um movimento mínimo de preço (pip). Eventualmente, nessas seções discretas, toda a não linearidade se degenera em linearidade.
Estou falando sem levar em conta a comissão e o spread - uma linha de preço tão abstrata para investidores de longo prazo)).