Discussão do artigo "Arbitragem triangular" - página 7
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Você pode explicar essa frase? Não estou entendendo.
Antes de negociar arbitragem, você precisa definir condições de limite no volume da posição aberta para cada símbolo. Digamos, por exemplo, que para o EURUSD o volume máximo seja de 10 lotes. Vamos supor que você tenha atingido esse volume. Assim, você não poderá mais abrir uma posição de COMPRA no EURUSD. É por isso que você faz com que EURUSD_Ask seja igual a DBL_MAX. Assim, não haverá situação de arbitragem em que EURUSD_Ask esteja envolvido e você não abrirá BUY EURUSD.
Normalmente, essa marcação é feita de forma dinâmica nos mesmos agregadores. Quanto mais alta a posição no LP, mais forte é a marcação do lado correspondente do símbolo. E a partir de um determinado limite, a marcação é infinita - o lado é desligado da agregação
Algumas implementações de arbitragem criam um agregador virtual, em que as construções sintéticas atuam como LPs. Por exemplo, USD_LP para EURUSD é EURGBP * GBPUSD. Dessa forma, as pilhas são criadas para cada símbolo a partir desses LPs. Arbitragem é quando o spread é negativo em uma pilha sintética desse tipo.
De qualquer forma, não é possível fazer o que está na cotação no mercado cambial. É exatamente disso que eu estava falando. Não conheço nenhuma outra opção.
Não vi isso na cotação. A arbitragem no mercado marginal (não no câmbio - ela é necessária para fechar uma posição) pressupõe idealmente o fechamento e a abertura de situações de arbitragem opostas. Mas, na prática, não é assim. Pegamos um mercado neutro EURUSD / (EURGBP * GBPUSD), cujos preços flutuam próximos a um, e executamos uma TS plana nele. Isso significa que, depois que a arbitragem é aberta, ela pode ser fechada não com arbitragem, mas com um pequeno spread.
Em geral, não vou descrever isso. Você tem ideias um tanto teóricas.
Arbitragem praticada...
Com base em sua imagem na página 4.
Compra de EUR por USD, compra de CAD por EUR e venda de CAD por USD.
Arbitragem clássica de triângulo. Mas se a compra de EUR ocorrer no momento da compra de CAD por EUR, então, para vender CAD por USD, é necessário realizar operações inversas, vender CAD por EUR e, nesse momento, o corretor converte EUR em moeda de depósito, ou seja, em USD.
Por favor, explique-me
Теперь разберемся с ценами bid и ask. Порядок действий будет такой:
Tudo parece lógico, mas
1. Comprar EURUSD. Temos uma posição aberta...
3. e temos que vender dólares. Para vender dólares em GBPUSD, precisamos comprar esse par. Temos uma segunda posição.
4. precisamos comprar euros e vender a libra esterlina, da qual não precisamos. Compramos EURGBP. E a terceira posição.
Para fechar todas essas posições, o que deve ser levado em conta para se beneficiar dessa bruxaria?
Com base em sua imagem na página 4.
Compra de EUR por USD, compra de CAD por EUR e venda de CAD por USD
Arbitragem clássica de triângulo. Mas se a compra de EUR ocorrer no momento da compra de CAD por EUR, então, para vender CAD por USD, é necessário realizar operações inversas, vender CAD por EUR e, nesse momento, o corretor converte EUR na moeda de depósito, ou seja, em USD.
Infelizmente, não estou entendendo o problema.
Comprar 1 EURUSD,
cadeia EUR - GBP - USD
Vender 1 EURGBP com limite (idealmente FOK) executa 0,3,
atualize os dados, para EUR --> USD a melhor cadeia é EUR - AUD - USD.
Vender 0,7 EURAUD executa 0,3.
Portanto, temos uma divergência para EUR, USD, GBP, AUD, que precisamos fechar de forma otimizada. Tudo é bastante simples aqui, porque há apenas um desvio negativo (USD). Além disso, devemos ter em mente que o custo de mudar de uma moeda para outra pode variar dependendo do lote.
Se eu entendi corretamente, você precisa ter algumas posições arbitrárias nos símbolos para obter uma posição neutra no mercado. A única opção aqui é subtrair (mentalmente) da posição distorcida atual o portfólio máximo(as direções das posições abertas não se inverteram) neutro em relação ao mercado e, em seguida, fechar o restante para os mercados.
Em geral, a ideia de arbitragem é boa, eu diria até que é boa demais. Mas, na prática, ela raramente é viável dentro da estrutura de uma única plataforma.
A arbitragem de bogey que é tão fácil de cair.
A arbitragem falsa na qual é tão fácil cair.
Qual servidor?
Novo artigo Triangular arbitrage foi publicado:
Autor: Alexey Oreshkin
ótimo artigo!!!
Você tem a versão MQL4 dele?
Muito obrigado e cumprimentos.