Discussão do artigo "Fundamentos de estatística" - página 2
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Ouvi falar de mais uma vantagem: o desvio padrão é mais sensível às emissões. Então, vamos nos unir em todo o mundo e promover não o quadrado da diferença, mas, por exemplo, a diferença no quarto grau. Esse desvio médio "quaternário" certamente também é diferenciado e ainda mais sensível a exceções do que o desvio padrão.
Em minha opinião, o quadrado da diferença decorre, como Rosh já disse, da"propriedade da álgebra de nosso espaço ", ou seja, da métrica do espaço linear (distância entre vetores). Mas quem disse que todas as amostras pertencem ao espaço linear?
É claro que elas são permitidas. A questão é quando e por que usar essas estimativas. Nas discussões, de certa forma, aparecem com mais frequência frases afirmativas como"mas ele foi além do bollinger com um sko ". Por que o sko? Por que um? Acho que você gosta do número de 68%).
E aqui está um exemplo sobre seus dedos do recurso que você mencionou. A expectativa matemática do número que caiu na borda superior de um dado comum. Se você calculá-la como uma média aritmética, é 3,5.
O que esse número significa para você?
Qual seria esse número e qual seria seu significado se..:
Na minha opinião, todas essas estimativas de expectativa e desvio por meio da média aritmética e do sco são um pouco exageradas em relação à distribuição uniforme e, portanto, à distribuição normal.
Ouvi falar de mais uma vantagem: o desvio padrão é mais sensível às emissões.
Absolutamente correto, portanto, é desejável justificar a escolha da taxa de erro de alguma forma. Por exemplo:
O uso do RMS (desvio padrão) em vez do WMS (desvio módulo-médio) é causado pela necessidade de dar mais importância aos outliers distantes dos valores de QC a partir de sua MO (expectativa da matriz).
Também é possível usar a norma biquadrática de erro. Na forma geral Abs(Func(Error)). No entanto, um grande número de soluções analíticas e algoritmos com excelente eficiência foram desenvolvidos precisamente para a norma quadrática, que é notável em suas propriedades (do ponto de vista da matriz).
Aqui está um exemplo sobre dedos do recurso que você mencionou. A expectativa matemática do número que cai na borda superior de um dado comum. Se você a calcular como uma média aritmética, ela será 3,5.
O que esse número significa para você?
Qual seria esse número e qual seria seu significado se..:
Na minha opinião, todas essas estimativas de expectativa e desvio por meio da média e do sko são um pouco exageradas para distribuições uniformes e, portanto, normais.
Forneci um link para outra página desse recurso para responder a perguntas específicas.
Quando lidamos com um dado, estamos lidando com uma variável aleatória, e seus parâmetros devem ser estimados não como amostras. Nesse caso, a expectativa de uma variável aleatória (o dado) é 3,5. A expectativa mat. de uma variável aleatória discreta é calculada por uma fórmula diferente da média aritmética. Nesse caso, esses valores simplesmente coincidem, porque a probabilidade de cair de cada lado do dado é a mesma.
O problema original?
Deve haver muitos algoritmos para determinar os mods, portanto, uma bicicleta universal não é útil aqui.
Em vez disso, você deve analisar os exemplos, o que deseja obter e o que não deseja obter.
Gostei do artigo.
Ele é muito fácil de entender e contém informações suficientes.
E, a julgar pelo título, ele não pretende ser mais do que isso.
Não vejo nenhuma utilidade para esse artigo. Uma série de chavões da TV. E se este artigo não fosse publicado em um site especializado, meio comercial, seria possível manter o silêncio. Mas, considerando o site, gostaria de observar o seguinte.
Existe uma ciência de medição, análise e previsão de dados econômicos. Ela é chamada de econometria. É um parente próximo e consanguíneo da estatística, mas há diferenças significativas.
1. Para os traders, a análise em si não tem valor se a previsão não decorrer da análise. O artigo não menciona previsão alguma.
2) A econometria procede inicialmente da não estacionariedade das séries econômicas. E se pelo menos nos lembrássemos disso, se mantivéssemos isso em mente, por assim dizer, a história da estatística básica não seria tão boa: para séries não estacionárias, os conceitos básicos de mo, variância etc. podem ser aplicados com muitas reservas. De qualquer forma, é preciso estar sempre em dúvida. Por exemplo, para séries não estacionárias, a média não necessariamente convergirá para a média. Não estou falando de correlação de forma alguma.
3. a econometria se baseia em amostras muito curtas - algumas dezenas de observações. Ela não está interessada na média de muitos anos, uma vez que essa média também implica estar em uma pose por vários anos. Nas crises, as estimativas dos resultados do cálculo tornam-se importantes. São as estimativas que distinguem radicalmente a TV da estatística e, especialmente, da econometria.
Artigo da escola. O nível de uma escola especial, nem mesmo os cursos júnior de um instituto.