Discussão do artigo "Fundamentos de estatística" - página 3
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"A partir desse exemplo simples, podemos tirar uma conclusão importante: à medida que o número de tentativas aumenta, as estatísticas refletem com mais precisão as propriedades do objeto que as gera."
Para um processo estacionário (cavalo esférico no vácuo) - Sim.
Para séries temporais de dados reais, essa afirmação é mais um absurdo.
Se o Forex fosse uma série temporal estacionária, o MQL5 não seria necessário para estimá-lo - simples escovas de madeira do supermercado seriam suficientes.
Se forem feitos furos na traça em uma ordem caótica e em intervalos de tempo caóticos.
então as estatísticas para todo o período serão mais parecidas com um relatório RosStat - ou com os delírios de um louco.
"É aqui que surge a principal tarefa de um trader: conhecer os dados sobre as negociações de um determinado período de tempo (estatísticas), prever o comportamento dos preços (taxa) para o próximo período de tempo (obter probabilidade) e, com base nisso, tomar uma decisão de compra ou venda."
outra afirmação em termos de significado não está longe de ser um absurdo. Para prever algo, primeiro é preciso provar para si mesmo que a série não é aleatória e pode ser prevista. É possível ter renda em séries aleatórias. elas não podem ser previstas, mas você pode sair delas. assimetria de probabilidade e expectativa positiva/negativa.
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