Quanto tempo você considera suficiente para testar uma estratégia antes de operar em conta e condições reais? - página 2

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Rodrigo Malacarne
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Rodrigo Malacarne  
figurelli:

Não entendi o teu 2) com Fake money + Real account, não seria Fake account também como no 1)?

Acrescentaria saldo pequeno e margem pequena no 3), pois apenas lotes pequenos não protegem contra falhas e erros sistêmicos, principalmente em projetos pilotos, como o do Brasil.

Olá Figurelli, a fase 2 é a fase onde o EA roda como um "signal", ou seja, a conta é demo (fake money), mas num servidor que pode aceitar contas reais... nesse caso a minha preocupação é garantir que os mesmos dados que seriam enviados para uma conta real serão também processados pelo EA numa conta demo.

Com relação à fase 3, concordo contigo e realmente esqueci de colocar essa observação: saldo pequeno para evitar qualquer problema de ordem sistêmica. 

Rogerio Figurelli
Moderador
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Rogerio Figurelli  
Malacarne:

Olá Figurelli, a fase 2 é a fase onde o EA roda como um "signal", ou seja, a conta é demo (fake money), mas num servidor que pode aceitar contas reais... nesse caso a minha preocupação é garantir que os mesmos dados que seriam enviados para uma conta real serão também processados pelo EA numa conta demo.

Olá Malacarne, antes de mais nada considero uma ótima ideia conseguirmos fazer o item 2) sem latência e tomando decisões com dados de contas reais, ainda mais sem risco de perda durante os testes (considero esse o melhor dos mundos para testes de estratégias).

Desculpe se estou míope ao que você está pensando, mas como na prática pelo MT5 ou você conecta em um servidor demo ou conecta em um real, não vejo como criar esse "signal" e utilizar de forma direta dados reais com play money.

Até consigo visualizar algumas formas de fazer isso de forma indireta, com duas contas e plataformas, mas nesse caso a solução e a arquitetura ficariam bastante complexas e provavelmente acrescentariam um slippage maior do que um teste direto em conta real.

Rodrigo Malacarne
Moderador
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Rodrigo Malacarne  
figurelli:

Olá Malacarne, antes de mais nada considero uma ótima ideia conseguirmos fazer o item 2) sem latência e tomando decisões com dados de contas reais, ainda mais sem risco de perda durante os testes (considero esse o melhor dos mundos para testes de estratégias).

Desculpe se estou míope ao que você está pensando, mas como na prática pelo MT5 ou você conecta em um servidor demo ou conecta em um real, não vejo como criar esse "signal" e utilizar de forma direta dados reais com play money.

Até consigo visualizar algumas formas de fazer isso de forma indireta, com duas contas e plataformas, mas nesse caso a solução e a arquitetura ficariam bastante complexas e provavelmente acrescentariam um slippage maior do que um teste direto em conta real.

Olá Figurelli, nem todas as corretoras disponibilizam um servidor para contas demo e outro para contas reais... Isso é comum em Forex, mas nós temos um exemplo local onde num mesmo servidor é possível criar contas demo e rodar contas reais...
Rogerio Figurelli
Moderador
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Rogerio Figurelli  
Malacarne:
Olá Figurelli, nem todas as corretoras disponibilizam um servidor para contas demo e outro para contas reais... Isso é comum em Forex, mas nós temos um exemplo local onde num mesmo servidor é possível criar contas demo e rodar contas reais...

Não entendi, criar contas é uma coisa, estar com elas ativas na plataforma é outra, e para fazer o que você propõe no item 2) precisa criar (o que é fácil) e estar ativo (o que não é possível) em duas contas, uma demo e outra real.

Todas corretoras Forex, CFD, Stocks, etc que eu conheço e que disponibilizam a plataforma MT4/MT5 operam exatamente da mesma forma, com as duas opções de criação de contas, demo ou real (eventualmente algumas não oferecem demo), mas sem a opção de logar ao mesmo tempo em contas diferentes.

Os sinais de investimento aqui do site também são obrigados a optar entre a conta real ou a demo para fornecer seu serviço, pois ou irão logar numa ou na outra para executar os trades.  

Se você tem um exemplo diferente e está vendo uma forma de fazer isso (logar ao mesmo tempo) na corretora local e conseguir fazer o teste proposto em 2) provavelmente então descobriu um bug no servidor da corretora, o que seria fundamental avisar eles sobre isso.

Rodrigo Malacarne
Moderador
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Rodrigo Malacarne  
figurelli:

Não entendi, criar contas é uma coisa, estar com elas ativas na plataforma é outra, e para fazer o que você propõe no item 2) precisa criar (o que é fácil) e estar ativo (o que não é possível) em duas contas, uma demo e outra real.

Todas corretoras Forex, CFD, Stocks, etc que eu conheço e que disponibilizam a plataforma MT4/MT5 operam exatamente da mesma forma, com as duas opções de criação de contas, demo ou real (eventualmente algumas não oferecem demo), mas sem a opção de logar ao mesmo tempo em contas diferentes.

Os sinais de investimento aqui do site também são obrigados a optar entre a conta real ou a demo para fornecer seu serviço, pois ou irão logar numa ou na outra para executar os trades.  

Se você tem um exemplo diferente e está vendo uma forma de fazer isso (logar ao mesmo tempo) na corretora local e conseguir fazer o teste proposto em 2) provavelmente então descobriu um bug no servidor da corretora, o que seria fundamental avisar eles sobre isso.

Não tem bug nenhum... estamos falando a mesma coisa, mas damos interpretações diferentes ao mesmo conceito...

A grande questão aqui é separar o que eu chamo de servidor "demo" de um servidor "real"... tome por exemplo o servidor MetaBrazil-Demo... você colocaria um EA testado nesse servidor para rodar numa conta real? Existem muitas diferenças entre as cotações recebidas pelo EA num servidor demo e as cotações recebidas num servidor real. Minha grande questão é essa: fazer uma conta demo num servidor real, recebendo dados reais, e rodar o EA nessa conta durante algum tempo para ver sua performance. Isso é o que eu chamo de incubação.

Só depois disso passo pra fase três: conta real em servidor real.

Rogerio Figurelli
Moderador
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Rogerio Figurelli  
Malacarne:

Não tem bug nenhum... estamos falando a mesma coisa, mas damos interpretações diferentes ao mesmo conceito...

A grande questão aqui é separar o que eu chamo de servidor "demo" de um servidor "real"... tome por exemplo o servidor MetaBrazil-Demo... você colocaria um EA testado nesse servidor para rodar numa conta real? Existem muitas diferenças entre as cotações recebidas pelo EA num servidor demo e as cotações recebidas num servidor real. Minha grande questão é essa: fazer uma conta demo num servidor real, recebendo dados reais, e rodar o EA nessa conta durante algum tempo para ver sua performance. Isso é o que eu chamo de incubação.

Só depois disso passo pra fase três: conta real em servidor real.

Malacarne, concordo e acredito que agora entendi melhor tua ideia!

Melhor assim que não tenhas descoberto um novo bug porque o parto do MT5 no Brasil já está longo, e tudo indica que vai nascer a fórceps :-)

Considero que o mais importante é que cada trader crie um método próprio de testes e operação com robôs, e siga o que planejou.

Vejo que você fez isso e muito bem, minha curiosidade era apenas entender o que você estava pensando, e ficou bem claro para mim. 

Agora, respondendo tua pergunta, teoricamente para a BM&FBovespa, que é um mercado centralizado, a diferença não deveria ser significativa se o fornecedor de market data tem a mesma qualidade do da corretora.

Ou seja, o MetaBrazil-Demo é, como o MetaQuotes-Demo, um servidor da MQ para testes confiável, embora não tenha operação real, mas que permite testar qualquer EA antes de ir para conta real. 

O único problema que vejo no MetaBrazil-Demo em comparação ao servidor da corretora é o delay de 15 minutos e o fato de só estar ativo o mercado a vista.

Penso que uma conta demo em uma corretora (servidor real como você chama) não é garantia de qualidade superior a do servidor da MQ, isso é basicamente dependente do fornecedor de market data e de que dados a corretora irá colocar para o servidor demo.

Por isso considero que o teste de verdade mesmo é o da etapa 3) que você propõe. No meu método eu utilizo em torno de 10 etapas, que chamo de filtros, mas essa última etapa é similar a tua (considerando as sugestões que passei) e a chave para filtrar de fato o joio do trigo.

Abs! 

Rogerio Figurelli
Moderador
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Rogerio Figurelli  

Comparando os resultados até agora no Fórum em português e inglês (internacional).

Notem que a comunidade internacional (pesquisa da esquerda) é mais conservadora nessa questão. 

 

Rodrigo Otavio Passos Ferreira
673
Rodrigo Otavio Passos Ferreira  

Filosofando um pouco, me pergunto: Faz diferença testar por 1 dia ou por 6 meses? a imprevisibilidade (que acredito ainda ter 99% de peso mesmo nos melhores EA's) do mercado continuará a existir rs..

Rogerio Figurelli
Moderador
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Rogerio Figurelli  
rodrixl:

Filosofando um pouco, me pergunto: Faz diferença testar por 1 dia ou por 6 meses? a imprevisibilidade (que acredito ainda ter 99% de peso mesmo nos melhores EA's) do mercado continuará a existir rs..

Olá Rodrigo, ótimo insight.

No mínimo uma grande diferença existe: é bem mais rápido testar por apenas um dia!

Entretanto, o ponto que considero importante, e que acredito ser o que leva o trader para tempos maiores, é a questão do tamanho da amostra para validar o EA.

Isso porque o backtesting não consegue emular todas condições reais e realmente validar com precisão um EA.

Se o backtesting fosse preciso, eu realmente não veria nenhuma diferença.

Rodrigo Otavio Passos Ferreira
673
Rodrigo Otavio Passos Ferreira  
figurelli:

Olá Rodrigo, ótimo insight.

No mínimo uma grande diferença existe: é bem mais rápido testar por apenas um dia!

Entretanto, o ponto que considero importante, e que acredito ser o que leva o trader para tempos maiores, é a questão do tamanho da amostra para validar o EA.

Isso porque o backtesting não consegue emular todas condições reais e realmente validar com precisão um EA.

Se o backtesting fosse preciso, eu realmente não veria nenhuma diferença.

Entendi, mas esse tamanho da amostra maior não seria simplesmente um, jogar um dado 50 vezes pra tentar acertar o próximo movimento, ou tentar acertar jogando apenas uma vez? já que o próximo movimento não depende (será que não mesmo?) do passado? 

ps: Eu particularmente prefiro acreditar que o passado tem uma certa influência no futuro preço, o que justifica um teste com longos períodos. Mas como nem todo mundo pensa assim, postei isso só pra refletirmos mesmo, se uma amostra grande aumenta de fato o poder de previsão?

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