Quanto tempo você considera suficiente para testar uma estratégia antes de operar em conta e condições reais? - página 4

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Rogerio Figurelli
Moderador
58817
Rogerio Figurelli  
MarcioLivrament:

Opa figurelli,

Uma estrategia bem desempenhada para mim é uma estrategia logica como exemplo uma vez vi que um programador "importante no Brasil"  que assinalava compra de LAME4 as segundas feiras e venda no mesmo ativo as Quintas feiras. Poderia dizer que essa estrategia seria CICLO, mas nitidamente isso um dia falhara pois quando o mercado mudar 1 grau quer que seja de direção os sinais mudaram de dias.

Um sistema bom para mim é usar um stop 3 vezes menos que o take. Para cada 3 erros 1 acerto, esse eu acredito que seja a media do mercado, ou seja para cada 1% de stop 3% de take independente da direção, isso ja é um bom começo para uma estrategia. 

Estimar tendencia me lembrou fibonacci, acredito que essa é mais uma estrategia não logica (1, 1, 2, 3, 5, 8...) é irreal em um mundo sem cabeça e de muitos indicadores. Para estimar tendencia, pode ser usado fator econômico, pivot, suporte e resistência esses dois ultimo são os melhores. Quero aproveitar e pedir para comparar o Fibonnaci com Suporte ou Resistencia, repare que onde tem Fibo, tem Suporte ou ressistencia e onde tem suporte e ressitencia dificilmente tem fibo, na verdade o suporte e resistencia esta em quase todos os indicadores...

A tendencia pode ser definida pelas medias moveis tranquilamente.

Vou esclarecer que tudo o que digo aqui são coisas básicas para o mercado, pena que o mercado é bem mais que graficos ou economia. Quando falo que "acredito ou não acredito" é algo extremamente pessoal, ou seja, eu e meus botões minha estrategia se baseia basicamente sobre esses temas sim, mas não sobre as respostas exatas. Recentemente enviei um Artigo para MQL5 que fala sobre o medo de investir e como burlar isso, eu falo um pouco mais sobre um bom sistema, espero que MQL5 agilize a analise :D 

Muito obrigado pela atenção espero ter sanado as duvidas, devo ter colocado mais algumas, mas isso é coisa do mercado :)

 

Abraços 

Oi Marcio, interessantes teus argumentos, embora eu tenha divergências em alguns deles, é muito bom ver novas ideias e visões por aqui no Fórum.

Nesse sentido, permita-me alguns contrapontos, apenas para contribuir com tua argumentação e minha visão sobre estimar tendência.

Para mim é possível obter boas estratégias com as mais variadas relações de SL/TP. Talvez em alguns cenários de mercado e instrumentos se encontre uma lógica, mas ela me parece efêmera. 

E, como você comentou, a tendência teórica pode ser definida pelas médias móveis, mas se você variar os períodos e/ou periodicidades vai encontrar setups de médias conflitantes. E isso acontece, a meu ver, porque a tendência real está mais nos eventos futuros que nos do passado, medidos pela maior parte dos indicadores.

Ou seja, muitas vezes quem define a tendência são as notícias que estão por acontecer, e o passado é apenas uma referência da resiliência de nossas estratégias a esses eventos inesperados.

E o que está para acontecer, que considero fundamental para qualquer estimativa de tendência, depende muito mais de visão de futuro do que análise estatística do passado, por melhor que essa seja.

Marcio Livramento
241
Marcio Livramento  
figurelli:

Oi Marcio, interessantes teus argumentos, embora eu tenha divergências em alguns deles, é muito bom ver novas ideias e visões por aqui no Fórum.

Nesse sentido, permita-me alguns contrapontos, apenas para contribuir com tua argumentação e minha visão sobre estimar tendência.

Para mim é possível obter boas estratégias com as mais variadas relações de SL/TP. Talvez em alguns cenários de mercado e instrumentos se encontre uma lógica, mas ela me parece efêmera. 

E, como você comentou, a tendência teórica pode ser definida pelas médias móveis, mas se você variar os períodos e/ou periodicidades vai encontrar setups de médias conflitantes. E isso acontece, a meu ver, porque a tendência real está mais nos eventos futuros que nos do passado, medidos pela maior parte dos indicadores.

Ou seja, muitas vezes quem define a tendência são as notícias que estão por acontecer, e o passado é apenas uma referência da resiliência de nossas estratégias a esses eventos inesperados.

E o que está para acontecer, que considero fundamental para qualquer estimativa de tendência, depende muito mais de visão de futuro do que análise estatística do passado, por melhor que essa seja.

Opa, agora fiquei ativo rsrsrs

Fico Muito feliz em saber que estou contribuindo para o forum com novas ideias.

Peço permissão para replicar o post anterior :D

Concordo com o ST/TP mas o Stop e o Take deve ser medido com cautela para não ficar na esperança e quebrar a conta a qualquer momento.

Um exemplo da logica é que o mercado sempre volta para a media movel, em julho/agosto do ano passado, eu fiz um robo para MT5 que usa essa teoria e mais uma segunda teoria para os volume e realmente funciona, abandonei esse robo porque o MT5 se limita ao volume de 10.0 por ordem e quando o volume chega nesse numero então não passa e o que poderia ser um lucro e um prejuízo maior acaba estabilizado e isso influencia no resultado final,  não só no lucro como na quantidade de acerto e erros que é o principal. Depois de muito tempo descobri como solucionar esse problema, mas ainda estou empacado na tal programação e tenho outras estrategias que considero mais evoluídas. O que quero dizer com isso é que ao longo de 20 anos o mercado com uma estrategia logica o robo não quebrou a conta e a certeza de que o mercado ira fazer a mesma coisa de novo é certa... dai temos um estrategia que não é efêmera. Outro exemplo é comprar ou vender no numero X.ABC00 numero zero é suportes e resistências natural, prova disso são as lojas de 1,99, seguindo essa teoria pode se comprar ou vender contra a tendencia porque no minimo é algo que irá se estabilizar e dependendo da alavancagem pode gerar uma entrada scalper.

Gosto de ver conflitos de medias moveis em gráficos diferentes rsrsrs

Minha primeira teoria se baseou sobre isso e descobri que os graficos estão interligados. Imagine você ver uma pequena retração no grafico de 1Minuto acontecer por causa de um sinal no grafico de 1 Mês. Mas isso não vem ao caso. O conflito de medias moveis serve para deixar confusão para trades inseguros a prova disso esta no robo que citei a cima no qual há medias moveis rodaram por 20 anos mesmo pois crise, mas isso só se deu pelo fato de que o existia outra teoria no volume.

Concordo quando as noticias fazem a criação de novas tendencias quando ha noticias importante, mas quando não tiver novidade de mercado fica por conta dos sinais de indicadores.

Concordo plenamente com a ultima linha citada e é justamente isso que eu quero dizer desde o primeiro post. Vou relembrar aqui para que os próximos leitores possam entender melhor

Abrços 

Acredito que uma estrategia bem desempenhada não precisa de tempo maximo ou minimo para ser levada em conta.

se você usa um EA que se move em tendência ele pode funcionar por anos ate encontrar um periodo de estabilidade que é o que estamos a passar.

Arquivos anexados:
marco henriques
424
marco henriques  
MarcioLivrament:

Posso falar algumas coisas?

achei a estragia take 3 para stop de 30 um tanto esperançosa por isso 95% do mercado perde dinheiro, experimente novos take e stops

Tick scalp é o formador da tendencia se existise um grafico em 1s (segundo) eu apoiaria :D

Concordo que maior parte das estrategias não funcionam por isso na hora de fazer um back test use diferentes spreads, esses robores com lucros absurdo podem muito bem vi de spread 0, ou seja, isso só acontece na bolsa e com mais de 1 kilo

A simplicidade é a voz da preguiça :D meu filho esta começando a andar e eu vejo a dificuldade que é dele tentar ficar em pé

Milagres existem sim eu achei o meu :D

abraços 

Viva Marcio, desculpa no delay da resposta.

Quando falo no tipo de estratégia de ganhar 3 pips para perder 30 é mais ou menos a proporcionalidade do r/r de que a maioria dos supostos "milagreiros" fazem, na realidade dos factos.

Marcio no trading Simplicidade é mesmo a palavra de ordem, simplicidade e kilometros meu amigo. Milagres e sorte não existem. Existe muito trabalho, como qualquer excelente profissional em qualquer ramo profissional na VIDA, sem experiencia nada feito em lado nenhum no longo termo. 

Se falar-mos de motricidade humana , aí pode-mos abordar a pura educação fisica, que ajuda em muito nas tuas decisões de trading, altamente correlacionadas as duas  disciplinas#trading-educação fisica#, daí não é sentado á espera que o teu filho se irá desenvolver.

As minha abordagens são abordagens para ambiente mt4 mt5, não vamos falar aqui em graficos de segundos, se não vamos desviar-nos do assunto principal.

Bons trades a todos. 

Cumprimentos 

 

Marcio Livramento
241
Marcio Livramento  
mapq:

Viva Marcio, desculpa no delay da resposta.

Quando falo no tipo de estratégia de ganhar 3 pips para perder 30 é mais ou menos a proporcionalidade do r/r de que a maioria dos supostos "milagreiros" fazem, na realidade dos factos.

Marcio no trading Simplicidade é mesmo a palavra de ordem, simplicidade e kilometros meu amigo. Milagres e sorte não existem. Existe muito trabalho, como qualquer excelente profissional em qualquer ramo profissional na VIDA, sem experiencia nada feito em lado nenhum no longo termo. 

Se falar-mos de motricidade humana , aí pode-mos abordar a pura educação fisica, que ajuda em muito nas tuas decisões de trading, altamente correlacionadas as duas  disciplinas#trading-educação fisica#, daí não é sentado á espera que o teu filho se irá desenvolver.

As minha abordagens são abordagens para ambiente mt4 mt5, não vamos falar aqui em graficos de segundos, se não vamos desviar-nos do assunto principal.

Bons trades a todos. 

Cumprimentos 

 

Correto devo ter desviado o assunto rsrsr acho que me empolguei, mas como referencia vejo isso.

Abraços 

Marcos Kronhardt
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Marcos Kronhardt  

Teste tem que ser objetivo.

Se a estratégia vou consebida, efetuada PAPER TESTES, o TESTE de SISTEMA teoricamente é simples, verificar nas mesmas datas dos PAPER TESTES as divergências, efetuar ajustes, refazer novos testes. Se base de testes com base de PAPER TESTS OK.

TESTES FINALIZADOS. 

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