Discussão do artigo "Critério de homogeneidade de Smirnov como indicador de não-estacionaridade de séries temporais" - página 6

[Evgeniy Chernish]

Aleksey Nikolayev #:

Ok, vou verificar novamente um dia desses. Houve apenas uma discussão sobre o fato de o GARCH ser estacionário, embora as realizações pareçam não estacionárias (em termos de variância?). Acho que houve não estacionariedade ao verificar uma implementação por meio de algum teste.

PS: É muito bom que especialistas em matstat apareçam no fórum. Não deixe de escrever mais artigos.

O garch é um processo estacionário com variância não homogênea. Ou seja, a variância varia estocasticamente, mas o tempo todo de acordo com a mesma lei, daí a estacionariedade.

Mas no mercado não é assim, a variação também muda estocasticamente, mas, ao mesmo tempo, a própria lei muda, daí a não estacionariedade.

Se você der a Smirnov dois processos de garch com parâmetros diferentes, tenho certeza de que ele os reconhecerá como não homogêneos imediatamente. Um critério extremamente sensível, em minha opinião.

P.S.: obrigado (embora eu ainda esteja longe de ser um especialista).

[secret]

Евгений Черныш #:

Talvez, para obter uma ferramenta que lhe diga onde e quando eles são não-estacionários. Não é possível determinar tudo isso a olho nu, você precisa de algum critério, é disso que estamos falando.

O lucro é o melhor critério para tudo.

[Aleksey Nikolayev]

secret #:
O lucro é o melhor critério para tudo.

Não deixe de escrever um artigo sobre essa descoberta inesperada.

[Dmytro Nazarchuk]

Евгений Черныш #:

Talvez, para obter uma ferramenta que lhe diga onde e quando eles são não-estacionários. Não é possível determinar tudo isso a olho nu, você precisa de algum critério, é disso que estamos falando.

Você sempre pode selecionar uma parte estacionária de uma série não estacionária, mas apenas no histórico - sem uso prático para negociação

[Aleksey Nikolayev]

Dmytryi Nazarchuk #:
É sempre possível extrair uma parte estacionária de uma série não estacionária, mas apenas no histórico - sem uso prático para negociação

Isso pode ser dito sobre quase todos os métodos de análise técnica, como a busca de tendências. Na verdade, não podemos analisar os preços do futuro, apenas o histórico.

Na minha opinião, os métodos do artigo são interessantes e novos. Planejo usá-los para analisar o comportamento em ziguezague (no histórico, é claro).