Discussão do artigo "Previsão de séries temporais utilizando suavização exponencial" - página 2
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Se não for muito difícil, explique por que, se a distribuição da sequência original (ou da sequência original suavizada) não for normal, a previsão não é confiável? Ou eu o entendi mal?
A questão não é bem essa. A questão é que você não pode dizer nada definitivo tendo um dos parâmetros como prova. Você precisa se orientar pela totalidade dos fatores com a conclusão "muito provavelmente isso é...". Duas figuras são as principais para minha conclusão: elipses de confiança e gráfico de erro de previsão. Enquanto o primeiro problema é resolvido simplesmente removendo um dos termos da equação, o segundo é um problema mais complexo: a instabilidade do erro, o que significa que o erro de previsão não é uma constante, mas uma curva bastante complexa. O que acontecerá no futuro com a previsão não pode ser previsto devido a esse gráfico de erro de previsão.
Há um artigo neste site logo após o seu que entra em mais detalhes sobre a análise de suavização exponencial, juntamente com a linha reta e o filtro Hodrick-Prescott. Se tiver tempo, dê uma olhada e continuaremos.
Esse não é bem o caso. A questão é que você não pode dizer nada definitivo com um dos parâmetros como evidência. Você precisa se concentrar na totalidade dos fatores com a conclusão "isso é muito provável...". Duas figuras são as principais para minha conclusão: elipses de confiança e gráfico de erro de previsão. Enquanto o primeiro problema é resolvido simplesmente removendo um dos termos da equação, o segundo é um problema mais complexo: a instabilidade do erro, o que significa que o erro de previsão não é uma constante, mas uma curva bastante complexa. O que acontecerá no futuro com a previsão não pode ser previsto devido a esse gráfico de erro de previsão.
Há um artigo neste site logo após o seu que entra em mais detalhes sobre a análise de suavização exponencial, juntamente com a linha reta e o filtro Hodrick-Prescott. Se tiver tempo, dê uma olhada e continuaremos.
Não quero causar mal-entendidos, portanto, peço desculpas antecipadamente por ser chato, mas terei que explicar minha visão do assunto com um pouco mais de detalhes.
Acho que é impossível discutir simultaneamente todo o complexo de questões relacionadas ao processamento de dados. Parece-me que é melhor fazer tudo sequencialmente. É por isso que falarei apenas sobre previsão e deixarei de lado as questões de suavização.
Se considerarmos as cotações de moedas, podemos facilmente mostrar que elas são estacionárias ou não estacionárias. Pegue uma sequência longa e, por qualquer método disponível, verifique se ela é não estacionária. Em seguida, reduza o comprimento da sequência de teste e faça os mesmos cálculos até que o método escolhido determine que ela é estacionária. Além disso, nenhuma cotação tem comprimento infinito, portanto, fora do intervalo de sua existência, as condições de sua estacionariedade certamente serão violadas. Portanto, mais adiante, evitarei qualquer raciocínio sobre estacionariedade. Nesse caso, estou mais próximo da abordagem da estatística descritiva, quando o objetivo principal é analisar as características de uma sequência existente de comprimento finito sem tentar estender os resultados da análise a qualquer sequência inexistente.
Voltemos à previsão. Seja qual for o modelo utilizado, a precisão da previsão e os intervalos de confiança devem ser determinados com base nos erros de previsão, e não com base em quaisquer características secundárias (isso é importante!).
O indicador apresentado no artigo otimiza os parâmetros do modelo a cada nova barra para um determinado número de barras e calcula o quadrado médio do erro de previsão um passo à frente com base nos valores encontrados. Além disso, com base no c.c.o. encontrado dessa forma, após a construção da previsão, seu intervalo de confiança é determinado. O intervalo de confiança é construído usando expressões analíticas, que podem ser encontradas nos links mencionados no artigo.
A figura mostra que a variação dos erros de previsão é medida no mesmo intervalo em que o modelo foi treinado. Se os erros forem medidos no mesmo intervalo em que a otimização foi realizada, isso levanta algumas dúvidas de que essas estimativas não serão subestimadas. Esse método amplamente difundido não foi inventado por mim, apenas o utilizei, embora acredite que não seja o melhor método para medir a precisão da previsão, independentemente do modelo que usamos.
Uma modificação desse método pode ser encontrada na literatura, em que a sequência disponível para processamento é dividida em duas metades. O treinamento é realizado na primeira metade, seguido pela medição do erro na segunda metade. Em seguida, a primeira parte da sequência é expandida em uma barra e a otimização e a medição de erros são repetidas para a parte restante. Há outras abordagens para medir a precisão da previsão e a variação do erro. Devemos tentar lidar com essa questão, mas ainda não estou pronto para fazer nenhuma recomendação.
Além disso, há uma grande classe de modelos não lineares para os quais simplesmente não é possível derivar expressões analíticas para determinar o intervalo de confiança da previsão para duas, três, etc. etapas à frente. É muito provável que, ao fazer previsões, seja necessário mudar para métodos não paramétricos de medição desses intervalos. Temos que dar uma olhada nisso. De qualquer forma, os erros de previsão para todos os horizontes e seus intervalos de confiança devem ser medidos, não calculados a partir de sinais secundários.
Com relação aos modelos de suavização exponencial. Ao usá-los, não há restrições quanto à normalidade da distribuição dos dados iniciais e não há restrições estritas quanto à normalidade da distribuição dos erros de previsão (acho que sim). Talvez seja por isso que, às vezes, eles têm alguma vantagem sobre os modelos ARIMA correspondentes.
Por que escrevi tudo isso?
Se entendi corretamente, em seu artigo você usa a regressão para ajustar (no melhor sentido da palavra) uma sequência suavizada à mesma sequência, porém não suavizada. E, com base nos resultados desse ajuste, são feitas conclusões sobre a possibilidade ou impossibilidade de previsão. Isso é incompreensível para mim. Novamente, mas me parece que, seja qual for o modelo usado, a precisão da previsão e os intervalos de confiança devem ser determinados com base nos erros de previsão, e não com base em quaisquer atributos secundários, como resultados de suavização (isso é importante!). Além disso, se você otimizar os coeficientes de suavização do MA ou XP , como fará o ajuste, no mesmo intervalo de treinamento?
Quanto ao seu artigo publicado, eu não entendia muitas coisas antes da publicação e agora tenho dúvidas sobre ele. É por isso que não posso avaliar seu artigo, e aqui é necessário recorrer a um especialista. Tenho vergonha de admitir que não tenho ideia de como o EViews calcula as elipses de confiança.
Peço desculpas por minha divagação, redação imprecisa, etc.
Acredito que é impossível discutir todo o complexo de questões relacionadas ao processamento de dados ao mesmo tempo
O objetivo das análises dos traders é a previsão, mas é impossível destacar a previsão separadamente, pois há sempre uma questão de confiança nessa previsão, e essa confiança não pode se basear apenas no erro da previsão, pois o erro, como mostrei, acabou sendo uma variável, não uma constante.
Se considerarmos as cotações de moedas, é possível demonstrar com a mesma facilidade que elas são estacionárias ou não estacionárias
Em intervalos de tempo suficientemente longos, como mais de um ano, e em intervalos de tempo pequenos, como um minuto, é provável que tenhamos uma distribuição normal com mo e variância iguais a uma constante. Mas o valor da variação será enorme, o que pode ser visto visualmente pelo movimento das cotações. Será impossível usar a previsão, pois está claro que as cotações do EURUSD estão na faixa de 1,2 a 1,5, ou seja, cerca de 3.000 pips. É por isso que o número de observações deve ser aumentado de 50 para 100, para um ano são semanas.
Por estacionariedade, EViers entende a constância aproximada de mo e desvio padrão. Somente as séries estacionárias podem ser previstas, porque nas séries não estacionárias o C.O. não é constante e sua previsão pode se tornar literalmente uma ficção na próxima barra devido a mudanças no C.O.
.... A precisão da previsão e os intervalos de confiança devem ser determinados com base nos erros de previsão, e não em quaisquer características secundárias (isso é importante!).
Toda a análise técnica é baseada nesse postulado. É impossível referir-se a sinais secundários, valores que não apenas colocam em dúvida a previsão, mas também justificam a impossibilidade de usá-la. Você está na posição da AT, não da econometria, que, ao contrário da AT, é uma ciência, não uma coleção de algumas observações e crenças.
"Por estacionariedade, EViers significa constância aproximada de mo e desvio padrão."
Estou expressando minha opinião subjetiva e meu ponto de vista, neste caso sobre previsão de séries temporais. Não sei o que o Eviews pensa sobre isso, não estou interessado nele, vou explicar por quê.
Para mim, a primeira opção não é adequada de forma alguma. É por isso que não quero lidar com o Eview . Devo admitir que a segunda opção também não é adequada para mim. É por isso que não uso o MathCad ou o R.
"Somente séries estacionárias podem ser previstas, porque em séries não estacionárias o C.O. não é uma constante e toda a sua previsão pode se tornar uma ficção literalmente na próxima barra devido a mudanças no C.O."
Dê uma olhada em modelos como GARCH ou ARCH, não sei dizer com certeza. Ou modelos de suavização exponencial com tendência multiplicativa e sazonalidade, não me lembro exatamente agora, na decolagem. Ou usar um modelo um pouco mais complexo, quando as alterações nas características estatísticas da sequência ao longo do tempo são analisadas e uma previsão é feita para elas. E a própria previsão é feita levando-se em conta a extrapolação dessas características variáveis. Acho que a afirmação de que somente séries estacionárias podem ser previstas é muito ousada. Em primeiro lugar, como as séries estacionárias não existem na natureza, trata-se de uma abstração e, em segundo lugar, muito depende do que você entende pela palavra "estacionária". Da mesma forma, muito depende do que você entende pela palavra "previsão". Você pode prever qualquer coisa, mas obterá erros de previsão e intervalos de confiança diferentes.
"Você está na posição da TA, não da econometria, que, ao contrário da TA, é uma ciência, não uma coleção de algumas observações e crenças."
Esse seu comentário não é totalmente justo. Não sou um fanático por Forex, não defendo a AT, a estatística, a economia, a econometria e assim por diante. Eu provavelmente reconheceria para mim a posição mais próxima aceita em "processamento de sinal digital" (DSP ou DSP).
"Sua previsão pode se tornar literalmente uma ficção na próxima barra devido a uma mudança no C.O."
Se falarmos de previsão de séries temporais, ouso dizer que não somos apenas eu e você que estamos lidando com essa questão. Há um grande número de publicações sobre esse tópico, em que os autores compartilham seus resultados, métodos e técnicas de previsão. Não faz sentido começar a fazer algo nesse campo do zero, por isso peguei emprestadas as descobertas teóricas de outras pessoas e tentei implementá-las em MQL5. Por que MQL5? Simplesmente, porque o site MQL5.COM é, até certo ponto, dedicado a essa linguagem de programação, em vez de, por exemplo, EViews, Gretl e assim por diante. E o indicador IndicatorES.mq5 citado no artigo não pode ser uma ficção, como você escreveu, porque ele desenha honestamente os intervalos de confiança da previsão. Se você tiver o metatrader5 instalado, instale esse indicador e veja por si mesmo.
Se estivermos falando da mesma coisa, estamos nos referindo à previsão de séries temporais. Deve-se levar em conta que essa direção não está de forma alguma relacionada a forex, indicadores, cotações, transações de compra/venda etc. Se você estiver realmente interessado em previsão, e não em outra coisa, consulte a experiência mundial acumulada nessa área há muitos anos.
Para concluir, gostaria de observar que não devemos esquecer que esta correspondência com você está no tópico dedicado à discussão do artigo publicado. Mas não estamos discutindo o artigo em si. Portanto, se você ou qualquer outra pessoa tiver comentários diretamente sobre o artigo publicado, tentarei respondê-los (é claro, na medida do possível). Não discutirei mais a análise de regressão e os pacotes de software matemático e estatístico, pelo menos não neste tópico.
Só terminei de ler o capítulo sobre modelos aditivos. Portanto, é, para dizer o mínimo, muito cedo para fazer um resumo. No entanto, alguns comentários surgiram enquanto eu lia:
Continue lendo....
Terminei de ler. Ótimo artigo, obrigado! Mais comentários:
Como se tornar um operador de Forex destemido
- Você precisa saber o que vai acontecer em seguida?
- Existe uma maneira melhor?
- Estratégias quando você sabe que não sabe
"Um bom investimento é um equilíbrio peculiar entre a convicção de seguir suas ideias e a flexibilidade de reconhecer quando você cometeu um erro."-Michael Steinhardt
"95% dos erros de negociação que você provavelmente cometerá resultarão de suas atitudes em relação a estar errado, perder dinheiro, ficar de fora e deixar dinheiro na mesa - os quatro medos de negociação."
-Mark Douglas, Trading In the Zone
Muitos traders ficam encantados com a ideia de previsão. A necessidade de previsão parece ser inerente a uma negociação bem-sucedida. Afinal de contas, você raciocina, eu preciso saber o que vai acontecer em seguida para ganhar dinheiro, certo? Felizmente, isso não é verdade e este artigo explicará como você pode negociar bem sem saber o que acontecerá em seguida.
Você precisa saber o que acontecerá em seguida?
Embora seja útil saber o que acontecerá em seguida, ninguém pode saber com certeza. A razão pela qual o uso de informações privilegiadas é um crime frequentemente testado nos mercados de ações pode ajudá-lo a ver que alguns operadores estão tão desesperados para saber o futuro que estão dispostos a trapacear e pagar uma multa pesada quando forem pegos. Em suma, é perigoso pensar em termos de um futuro certo quando seu dinheiro está em jogo e é melhor pensar em limites em vez de certezas ao fazer uma negociação.
O problema de pensar que você deve saber o que o futuro reserva para sua negociação é que, quando algo adverso acontece com sua negociação em relação às suas expectativas, o medo se instala. O medo, por si só, não é ruim. No entanto, a maioria dos traders, com seu dinheiro em jogo, muitas vezes fica paralisada e não consegue fechar a negociação.
Se você não precisa saber o que acontecerá em seguida, do que você precisa? A lista é surpreendentemente curta e simples, mas o mais importante é que você não pense que sabe o que vai acontecer, pois, se isso acontecer, você provavelmente se alavancará demais e minimizará os riscos que estão sempre presentes no mundo das negociações.
- Uma margem limpa com a qual você se sinta confortável para entrar em uma negociação
- Um ponto de invalidação bem definido no qual a configuração de sua negociação não é mais
- Um ponto de entrada de reversão potencial
- Um tamanho adequado de negociação/gerenciamento de dinheiro
Existe uma maneira melhor?Ontem, o Banco Central Europeu decidiu cortar suas taxas de refinanciamento e de depósito. Muitos traders entraram nessa reunião com posições vendidas, mas o EURUSD cobriu cerca de 250% de sua faixa ATR diária e fechou perto das máximas, indicando a força do EURUSD. Simplificando, o resultado estava fora do reino de possibilidade da maioria dos traders e, se você entrou vendido e foi atingido pelo medo, provavelmente não fechou a posição vendida e foi outra "vítima do mercado", que é outra forma de dizer vítima de seu próprio medo de perder.
Então, qual é a melhor maneira? Acredite ou não, é abordar o mercado, entendendo como os mercados podem ser emocionais e que é melhor não ficar preso à direção que o mercado "tem de seguir". Muitos traders se agarram a uma negociação perdida, não para beneficiar sua conta, mas para proteger seu ego. Obviamente, o melhor caminho para a negociação é concentrar-se na proteção do patrimônio de sua conta e deixar seu ego na porta da sala de negociação para que ele não afete negativamente sua negociação.
Estratégias quando você sabe que não sabe
Há um ponto em comum entre os traders que conseguem negociar sem medo. Eles incorporam as negociações perdedoras em sua abordagem. Isso é semelhante a um gambito no xadrez e elimina a vantagem e a força que o medo exerce sobre muitos traders. Para quem não joga xadrez, um gambito é uma jogada em que você sacrifica uma peça de baixo valor, como um peão, para obter uma vantagem. Na negociação, o gambito pode ser sua primeira operação que lhe permite ter uma ideia melhor da vantagem que está sentindo no momento em que a operação é iniciada.
O USD Hedge de James Stanley é um ótimo exemplo de uma estratégia que funciona com a suposição de que uma operação será perdedora. Qual é a importância disso? Ele pressupõe a perda e permite que você negocie sem o medo que atormenta tantos traders. Outra ferramenta que pode ser usada para ajudá-lo a definir se a tendência está a seu favor ou contra você é um fractal.
Se você olhar para fora do mundo das negociações e do xadrez, há outros negócios que presumem uma perda e, portanto, são capazes de agir com a cabeça fria quando ocorre uma perda. Essas empresas são os cassinos e as companhias de seguros. Esses dois negócios presumem uma perda e trabalham apenas de acordo com um risco calculado, operam sem medo e você também pode fazê-lo se presumir pequenas perdas como parte de sua estratégia.
Outra grande citação de Mark Douglas:
"Quanto menos eu me preocupava com o fato de estar ou não errado, mais claras as coisas ficavam, tornando muito mais fácil entrar e sair de posições, reduzindo minhas perdas para me tornar mentalmente disponível para aproveitar a próxima oportunidade." -Mark Douglas
Boas negociações!
A fonte
Como se tornar um operador de Forex destemido
- Você precisa saber o que vai acontecer em seguida?
- Existe uma maneira melhor?
- Estratégias quando você sabe que não sabe
"Um bom investimento é um equilíbrio peculiar entre a convicção de seguir suas ideias e a flexibilidade de reconhecer quando você cometeu um erro."-Michael Steinhardt
"95% dos erros de negociação que você provavelmente cometerá resultarão de suas atitudes em relação a estar errado, perder dinheiro, ficar de fora e deixar dinheiro na mesa - os quatro medos de negociação."
-Mark Douglas, Trading In the Zone
Muitos traders ficam encantados com a ideia de previsão. A necessidade de previsão parece ser inerente a uma negociação bem-sucedida. Afinal de contas, você raciocina, eu preciso saber o que vai acontecer em seguida para ganhar dinheiro, certo? Felizmente, isso não é verdade e este artigo explicará como você pode negociar bem sem saber o que acontecerá em seguida.
Você precisa saber o que acontecerá em seguida?
Embora seja útil saber o que acontecerá em seguida, ninguém pode saber com certeza. A razão pela qual o uso de informações privilegiadas é um crime frequentemente testado nos mercados de ações pode ajudá-lo a ver que alguns operadores estão tão desesperados para saber o futuro que estão dispostos a trapacear e pagar uma multa pesada quando forem pegos. Em suma, é perigoso pensar em termos de um futuro certo quando seu dinheiro está em jogo e é melhor pensar em limites em vez de certezas ao fazer uma negociação.
O problema de pensar que você deve saber o que o futuro reserva para sua negociação é que, quando algo adverso acontece com sua negociação em relação às suas expectativas, o medo se instala. O medo, por si só, não é ruim. No entanto, a maioria dos traders, com seu dinheiro em jogo, muitas vezes fica paralisada e não consegue fechar a negociação.
Se você não precisa saber o que acontecerá em seguida, do que você precisa? A lista é surpreendentemente curta e simples, mas o mais importante é que você não pense que sabe o que vai acontecer, pois, se isso acontecer, você provavelmente se alavancará demais e minimizará os riscos que estão sempre presentes no mundo das negociações.
- Uma margem limpa com a qual você se sinta confortável para entrar em uma negociação
- Um ponto de invalidação bem definido no qual a configuração de sua negociação não é mais
- Um ponto de entrada de reversão potencial
- Um tamanho adequado de negociação/gerenciamento de dinheiro
Existe uma maneira melhor?Ontem, o Banco Central Europeu decidiu cortar suas taxas de refinanciamento e de depósito. Muitos traders entraram nessa reunião com posições vendidas, mas o EURUSD cobriu cerca de 250% de sua faixa ATR diária e fechou perto das máximas, indicando a força do EURUSD. Simplificando, o resultado estava fora do reino de possibilidade da maioria dos traders e, se você entrou vendido e foi atingido pelo medo, provavelmente não fechou a posição vendida e foi outra "vítima do mercado", que é outra forma de dizer vítima de seu próprio medo de perder.
Então, qual é a melhor maneira? Acredite ou não, é abordar o mercado, entendendo como os mercados podem ser emocionais e que é melhor não ficar preso à direção que o mercado "tem de seguir". Muitos traders se agarram a uma negociação perdida, não para beneficiar sua conta, mas para proteger seu ego. Obviamente, o melhor caminho para a negociação é concentrar-se na proteção do patrimônio de sua conta e deixar seu ego na porta da sala de negociação para que ele não afete negativamente sua negociação.
Estratégias quando você sabe que não sabe
Há um ponto em comum entre os traders que conseguem negociar sem medo. Eles incorporam as negociações perdedoras em sua abordagem. Isso é semelhante a um gambito no xadrez e elimina a vantagem e a força que o medo exerce sobre muitos traders. Para quem não joga xadrez, um gambito é uma jogada em que você sacrifica uma peça de baixo valor, como um peão, para obter uma vantagem. Na negociação, o gambito pode ser sua primeira operação que lhe permite ter uma ideia melhor da vantagem que está sentindo no momento em que a operação é iniciada.
O USD Hedge de James Stanley é um ótimo exemplo de uma estratégia que funciona com a suposição de que uma operação será perdedora. Qual é a importância disso? Ele pressupõe a perda e permite que você negocie sem o medo que atormenta tantos traders. Outra ferramenta que pode ser usada para ajudá-lo a definir se a tendência está a seu favor ou contra você é um fractal.
Se você olhar para fora do mundo das negociações e do xadrez, há outros negócios que presumem uma perda e, portanto, são capazes de agir com a cabeça fria quando ocorre uma perda. Essas empresas são os cassinos e as companhias de seguros. Esses dois negócios presumem uma perda e trabalham apenas de acordo com um risco calculado, operam sem medo e você também pode fazê-lo se presumir pequenas perdas como parte de sua estratégia.
Outra grande citação de Mark Douglas:
"Quanto menos eu me preocupava com o fato de estar ou não errado, mais claras as coisas ficavam, tornando muito mais fácil entrar e sair de posições, reduzindo minhas perdas para me tornar mentalmente disponível para aproveitar a próxima oportunidade." -Mark Douglas
Boas negociações!
A fonte
Concordo que não é necessário saber o que acontecerá em seguida para lucrar, mas a questão parece estar na definição de uma vantagem. Os cassinos definem sua vantagem usando probabilidades predefinidas, por exemplo, há uma chance de 1/52 de tirar um Ás de Espadas de um baralho de cartas padrão completo ou uma chance de 1/6 de tirar um 5 usando um dado justo. As seguradoras usam históricos agregados para compilar tabelas atuariais a partir das quais fazem suposições em relação às populações, mas não podem (assim como os operadores de mercado) fazer suposições em relação a um indivíduo específico sem conhecer alguns fatos relacionados aos hábitos comportamentais do indivíduo para comparar com os atributos da população. Homens de 20 anos tendem a ser motoristas agressivos e um tanto imprudentes; John é um homem de 20 anos, ele "pode" ser um motorista agressivo e um tanto imprudente, mas também há uma chance de que ele não seja. A seguradora examinará o histórico de direção de John para verificar se há algum histórico de comportamento arriscado, da mesma forma que um corretor examina o histórico de preços para determinar "comportamentos" exploráveis.
"Portanto, como trader, muito mais parecido com as seguradoras do que com os cassinos, coletamos informações sobre o passado para tentar fazer suposições sobre o futuro ao definir nossa vantagem. Combinar as condições de entrada/saída com o gerenciamento de risco para fazer afirmações sobre probabilidades desconhecidas (porque não se pode afirmar que há 1/6 de chance de o EURUSD aumentar 20 pips com 100% de confiança) é a essência da negociação. Portanto, tudo se resume a aproveitar ao máximo o tempo disponível para um trader individual, encontrando as configurações/saídas mais vantajosas usando suposições relacionadas a históricos de preços e expectativas de lucro/perda caso o futuro seja semelhante ao passado, o que é incerto na melhor das hipóteses.
Usar uma previsão de série temporal suavizada exponencialmente como uma configuração/saída junto com o gerenciamento de risco não é diferente, na verdade, de usar uma estratégia de consolidação/quebra, pois a pessoa cria regras para a negociação com base em como a estratégia funcionou no passado e, em seguida, segue as regras com o mínimo possível de suposições em relação ao futuro.
O preço vai subir ou vai cair? Não sei, mas é isso que farei em ambos os casos.