Discussão do artigo "Caminhada aleatória e indicador de tendência" - página 2
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É aí que está o erro.
1. A transição do modelo contínuo para o discreto deve ser feita corretamente.
2. ambos os modelos podem ser os mesmos (contínuo e discreto), mas a condição deve ser atendida, a etapa em + e em - deve ser a mesma. Sua magnitude.
3. levou barras para analisar que sua afirmação seria verdadeira: "Eles são iguais. Apenas um modelo tem integrais e o outro tem somas." Prove que todas as barras são iguais. Você pode provar isso?
4. Apenas um gráfico tem essa propriedade, o gráfico Renko... você pode substituí-lo por +1 -1(https://www.mql5.com/pt/code/9447#25419).
O modelo discreto de moeda se transformará em um mercado puro (familiar para nós) se considerarmos o preço de uma moeda igual a 1 pip e, durante cada tick, jogarmos a moeda 1.000 vezes.
O modelo contínuo se transformará em um mercado puro se dividirmos o tempo contínuo em ticks e arredondarmos o preço para 1 ponto.
Ambos os modelos convergem para o mercado puro e são iguais sob as condições acima.
Obrigado pelo link do artigo. Leia-o. Ele sugere o uso do modelo ARFIMA, seu passeio aleatório. Esses modelos são diferentes. Seria interessante ler o artigo a seguir, tanto o seu quanto o do autor. Nele é provado que seus modelos de mercado propostos são adequados. Não apenas afirmado em palavras, mas provado matematicamente ... e dado o cálculo desse número ...
H.Y. Muitas pessoas entendem essa bela palavra adequação, mas nem mesmo sabem como calculá-la. Você escreveu em sua postagem que não existe um modelo 100% adequado. Concordo plenamente com você. A questão é o quanto o modelo proposto é adequado ao mercado em 20, 30 ou 99,999999999%....
Tanto o ARFIMA quanto o modelo da moeda são métodos de geração de curvas (séries) semelhantes à taxa de câmbio. No próximo artigo, proporei uma maneira de avaliar a qualidade das curvas semelhantes às taxas de câmbio.
A adequação de um modelo à realidade não é avaliada por si só. O modelo é construído para resolver um problema prático específico (ganhar dinheiro em um curso, construir um prédio). Se o problema for resolvido completamente, o modelo será considerado adequado; se o problema for resolvido em 50%, o modelo será considerado adequado em 50%. Portanto, é necessário definir a tarefa. O modelo de moeda foi projetado para gerar curvas semelhantes a cursos. Bem, o modelo gera curvas. As curvas não são muito semelhantes à taxa de câmbio, mas o modelo é simples. Portanto, vou parar em 20%.
Tente modelar uma pilha, a pilha tem uma estrutura clara, a pilha recebe ordens para um determinado número de pontos para cima e para baixo.
O gerador passa por todas as células (pode não ser +1 -1, mas a geração de volumes aleatórios) e, depois que todas as células da pilha passam pelo gerador, é feito o cálculo de para onde mover o ponto central da pilha.
E não se esqueça de reiniciar o SRAND depois de gerar 32768 rand, caso contrário, sua sequência será repetida.
Vocês estão propondo um modelo de preços? Tudo se resume a como geramos os volumes nas células. Os volumes não são aleatórios. Quanto mais longe do ponto médio, maior o volume. Precisamos de um modelo específico para os volumes.
Vamos supor que os volumes sejam aleatórios com 1 defasagem. Geramos um copo aleatório, adicionamos aos valores anteriores do copo, subtraímos mutuamente os volumes mais próximos do meio como transações realizadas e, em seguida, calculamos um novo meio do copo, e o ciclo termina.
Tente modelar um copo, o copo tem uma estrutura clara, o copo vê lances para um determinado número de pontos para cima e para baixo.
O gerador passa por todas as células (pode não ser +1 -1, mas a geração de volumes aleatórios) e, depois que todas as células da pilha passam pelo gerador, é feito o cálculo de onde mover o ponto central da pilha.
E não se esqueça de reiniciar o SRAND depois de gerar 32768 rand, caso contrário, sua sequência será repetida.
Há uma imprecisão no artigo: se tomarmos um marinheiro bêbado como analogia, o tamanho do degrau será diferente. Em termos gerais, um passo tem 80 cm de comprimento se estiver saindo do bar, e um passo para trás (para o bar) tem 60 cm. A tendência é a mesma, e também é sabido que o movimento descendente do mercado é mais rápido do que o movimento ascendente. E, no artigo, todos os passos são os mesmos +1 ou -1.
Portanto, esse modelo não pode ser considerado adequado. Trata-se apenas de uma moeda, cujas propriedades de distribuição são conhecidas e estudadas há muito tempo.
Os matemáticos explicam o efeito das quedas rápidas de preços em comparação com os aumentos mais lentos pelo efeito de alavancagem aumentada, mas, em minha opinião, essa é uma explicação muito fraca e claramente insuficiente dos processos que estão ocorrendo.
O modelo poderia ser aprimorado com o uso de um modelo de volatilidade logarítmica mais avançado em vez de um corte de dados equi-volume, em que um preço baixo gera baixo volume, o que, por sua vez, leva a uma baixa volatilidade e, portanto, a um menor risco e lucratividade dos sistemas de negociação que operam com esses dados. Ao contrário, um preço alto determinará um volume alto e, consequentemente, uma volatilidade alta. Isso significa que o risco e a lucratividade do TS nesses intervalos serão maiores. A propósito, as correções da volatilidade podem ser bastante significativas, o que significa que, sem levar em conta essas correções, você pode cometer um grande erro nas conclusões. Isso é especialmente perceptível nas ações. Se a TS estava ganhando bem nos períodos de baixa volatilidade, mas sua lucratividade, embora não significativamente negativa, nos períodos de alta volatilidade, pode parecer um completo fracasso, embora na verdade não seja. E, a propósito, isso também significa que os gráficos em uma escala de tempo grande devem ser visualizados em uma escala logarítmica em vez de uma escala linear. Todos os gráficos de ações normais têm essa opção.
Em geral, qualquer modelo matemático deve sempre ser definido por suposições econômicas. O modelo em si, sem a teoria econômica, não tem sentido. Portanto, antes de usar o RAND, seria uma boa ideia ler livros didáticos de economia.
O processo de precificação é muito mais complexo do que a "geração aleatória de volumes". Tente ler um pouco: http://people.orie.cornell.edu/~sfs33/research.htm
Pare de alimentar rumores e apontar dedos :o)
Eu li na diagonal e, a partir de todo o conjunto de cartas, entendi que um modelo de regressão é usado para calcular o tamanho e a direção do passo da xícara.
Vamos supor que os volumes sejam aleatórios com 1 defasagem. Geramos um copo aleatório, adicionamos aos valores anteriores do copo, subtraímos os volumes mais próximos do meio como negociações realizadas e, em seguida, calculamos um novo meio do copo.
Pelo que entendi, esse modelo será reduzido à taxa de uma moeda com um preço variável. Jogamos a mesma moeda, mas a cada jogada ela tem um novo preço aleatório de um intervalo limitado. E com alguma distribuição de probabilidade do preço.
Se a distribuição de probabilidade do preço for próxima do normal (e será com esse copo), obteremos a antiga taxa da moeda com um preço constante. Agora mesmo, jogamos a moeda 100 vezes seguidas e só depois de 100 jogadas é que olhamos o resultado. E o preço da moeda é constante, mas é novo.
Se a distribuição de probabilidade do preço for complicada, a taxa não se parecerá com a taxa de uma moeda. Padrões não aleatórios aparecerão nela. Você pode tentar capturá-los na taxa real, mas primeiro deve definir a distribuição de probabilidade do preço.
Pare de alimentar o feed de rumba e aponte o dedo :o)
Ok, http://people.orie.cornell.edu/~sfs33/LimitOrderBook.pdf
Obviamente, você leu um artigo sobre um modelo de um béquer. Um modelo é um modelo e não descreve totalmente o que está acontecendo na pilha.
Mas os algoritmos de provisão de liquidez dão uma ideia dos princípios de precificação (ou seja, se você ler o artigo acima, verá como os volumes na pilha se movem "aleatoriamente").
Se a distribuição de probabilidade do preço for complicada, a taxa não será mais como a taxa de uma moeda. Aparecerão regularidades não aleatórias nela. Podemos tentar capturá-las em uma taxa de câmbio real, mas primeiro precisamos definir a distribuição de probabilidade do preço.