Discussão do artigo "Caminhada aleatória e indicador de tendência" - página 3
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Suponha que eu consiga modelar um sintético que tenha uma distribuição de incrementos, a forma da ACF, a forma da ACF dos quadrados dos incrementos e o comportamento da variação ao longo do tempo bastante semelhante ao que é realmente observado. Como isso pode nos ajudar a modelar o preço?
Agora resta encontrar um modelo de esteira que tenha a mesma forma de ACF e o mesmo comportamento de variância. Determinar os parâmetros desse modelo. E, de acordo com os resultados do trabalho do modelo, verificar sua precisão de previsão e horizonte de tempo na área futura.
Portanto, você deve começar com isso: sem um modelo, todos os argumentos acima são apenas um tremor de ar e nada mais. Em geral, fico surpreso que um artigo quase vazio tenha gerado duas páginas e meia de discussão.... (ou estou errado, e o autor planejou uma série de palestras aqui?)
Trolls:
теперь осталось чуть )), найти мат мадель, которая имеет такую же форму АКФ и имеет такоеже поведение дисперсии. Определить параметры этой модели. И по результатам работы модели проверить её точность прогнозирования и временной горизонт, на форвардном участке
O modelo está lá, mas o aparato matricial que conheço não é suficiente para identificar os parâmetros e uma das funções importantes.
É estranho que você tenha conhecimento de álgebra matricial ((. Você também pode se comunicar via Skype, às vezes é mais fácil explicar por voz do que limpando o teclado. Deixe suas coordenadas em uma mensagem privada e eu entrarei em contato.
Suponha que eu consiga modelar um sintético que tenha uma distribuição de incrementos, a forma da ACF, a forma da ACF dos quadrados dos incrementos e o comportamento da variação ao longo do tempo bastante semelhante ao que é realmente observado. Como isso pode nos ajudar a modelar o preço?
Para ser sincero, estou completamente "fora do assunto" aqui.
O que é "sintético", "ACF"? Por que não podemos calcular o preço se tivermos um modelo de vidro? Tentei ler os artigos, mas não ficou mais claro.
E o principal é que tudo pode ser modelado. Mas o que queremos do modelo - prever a taxa, o comportamento do vidro, desenhar curvas semelhantes a taxas?
Para onde você quer que o cavalo vá?
Por que você está tentando modelar o vidro e não diretamente a taxa e os volumes? Talvez seja melhor não modelar um copo, mas modelar o comportamento dos agentes como na econofísica?
Em resumo, não há uma declaração clara do problema.
Para ser sincero, estou completamente "fora do assunto" aqui.
Por "sintético" eu quis dizer que sei como gerar séries temporais, que têm algumas propriedades semelhantes às observadas em séries temporais de cotações. Eu não modelo as apostas.
A questão é que as propriedades que mencionei não são suficientes para a previsão de preços. É necessário algo mais. O mesmo ocorre com volumes aleatórios e modelos de pilha.
estranho com seu conhecimento de álgebra matricial ((. Você também pode conversar via Skype, às vezes é mais fácil explicar por voz do que limpando o teclado. Deixe suas coordenadas em uma mensagem privada, com certeza entrarei em contato
Obrigado pela oferta, mas por enquanto tenho outras direções para a pesquisa.
Portanto, é necessário começar com ele, pois sem o modelo todos os argumentos acima são apenas uma agitação no ar e nada mais. Em geral, fico surpreso que um artigo essencialmente quase vazio tenha levado a duas páginas de discussão... (ou estou certo e o autor planejou uma série de palestras aqui? (ou estou errado e o autor planejou uma série de palestras aqui?).
Obrigado pela avaliação positiva de meu modesto trabalho ("quase vazio" ainda é mais do que zero).
Um agradecimento especial pela ideia da "série de palestras". Eu a escreverei.
O que você gostaria de ler nas próximas palestras?
Artigo interessante. Sem matemática desnecessária, carregada de fórmulas alucinantes para nerds (que são poucos, mas acreditam piamente que é PARA SUA EDIÇÃO LIGHT que os artigos são escritos), tudo é claro e compreensível. Não concordo totalmente, mas não vou discutir, cada um tem sua própria visão. Entretanto, aprendi alguns pontos com o artigo....
Parao autor: há poucos nerds, eles esfregam os dedos no sangue, sentam no fórum e deixam pilhas de mensagens desnecessárias. Não é possível agradar a todos. O artigo foi escrito para nós - meros mortais adequados, desprovidos de postura pseudointelectual, dos quais 99%. De minha parte, agradeço pelo artigo.
O tópico é muito interessante, há perguntas
1- O mercado (de curto prazo) tem memória?
2. Como os valores do indicador de tendência são obtidos - há alguns valores lá, como eles são obtidos? Não vi a fórmula.
3. Quando você escreve sobre tendência, o novo tick do forex depende do tick anterior? Ou dois ticks ou quantos mais? Mas, em geral, isso pode ser escrito. E, em geral, não faz sentido falar sobre tendência, dizendo que sua moeda não tem tendência - mas é verdade.
4. Mas, a partir do ponto 3, podemos tirar uma conclusão muito importante.
- Você pode tentar encontrar uma tendência se remover a ausência de tendência da imagem real.
Ou seja, z(x)=x(x)-y(x)
Por que uma moeda, exatamente? Ela tem dois lados - o que eles refletem? Apenas um passeio aleatório ideal em uma linha reta (análogo - para cima, para baixo), ou seja, unidimensional. O preço pode ter outro estado - plano, ou seja, já é uma moeda com três lados, ou seja, temos um passeio aleatório bidimensional. Os gráficos acima mostram que esse estado de mercado praticamente não é modelado - um flat rígido não é visto nenhuma vez.
Se considerarmos o gráfico do mercado por ticks e não por tempo, não há flat, há apenas menos ticks por unidade de tempo.