Discussão do artigo "Exemplo de desenvolvimento de uma estratégia de spread nos futuros da MICEX-RTS" - página 2
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Seria mais legal para os tiques, como os esteroides. Talvez alguém experimente.
Vai ser uma porcaria, não vai?
Quando vejo a palavra "baixa liquidez", imagino o segundo ou até mesmo o terceiro escalão de ações. E agora você está falando sobre a falta temporária de liquidez.
Não sei o que está acontecendo e como negociar o spread, se no Si as negociações estão acontecendo, mas no RTS não há mudanças por 5 a 10 minutos (já vi isso muitas vezes).
Não sei o que está acontecendo e como negociar o spread, se no Si as negociações estão acontecendo, mas no RTS não há mudanças por 5 a 10 minutos (já vi isso muitas vezes).
As barras são construídas por flippers. É normal quando a pilha está cheia e pronta para qualquer solicitação de negociação. Só que, às vezes, ninguém se atreve a fazer uma negociação por um longo tempo, portanto, não há barras. E as ordens limitadas na pilha estão apenas esperando e vivem sua vida. Mas essa vida não afeta as barras de forma alguma. As barras de flipper são um tributo bobo ao "historicamente desenvolvido". Uma cauda sendo puxada do passado. Assim como as barras Bid no forex. Bobagem, mas você tem puxado e puxado isso há 16 anos.
Ao negociar com spread, o que você precisa saber? - flipper, bid ou ask?
O que é DEAL_TIME_MSC - horário da bolsa de valores ou horário do servidor de negociação MT5? E até que ponto esses dois horários estão sincronizados entre si?
Por meio do CopyTicks time_msc - pergunta semelhante.
Quando vejo a palavra "baixa liquidez", imagino o segundo ou até mesmo o terceiro escalão de ações. E agora você está falando sobre a falta temporária de liquidez.
Não sei o que está acontecendo e como negociar o spread, se no Si as negociações estão acontecendo e no RTS não há mudanças por 5 a 10 minutos (já vi esses casos com frequência).
Em geral, de forma positiva, apenas para esses casos, inclusive, é necessário sincronizar a última perna longa do Ask com a última perna curta do Bid. O que isso proporciona?
- Preços reais de produtos sintéticos reais
- Em todos os momentos, sempre há alguma liquidez, mas pode não haver nenhuma barra, o que não significa que não haja oportunidades de entrada.
- A frequência do experimento é próxima à do benchmark.
O segundo aspecto: é comum cotar uma perna menos líquida com um limite e, quando ela se enche, atingir a outra perna com um mercado. Isso reduz os custos e possibilita a negociação em mercados com pouca liquidez.Quando vejo a palavra "baixa liquidez", imagino o segundo ou até mesmo o terceiro escalão de ações. E agora você está falando sobre a falta temporária de liquidez.
Não sei o que está acontecendo e como negociar o spread, se no Si as negociações estão acontecendo e no RTS não há mudanças por 5 a 10 minutos (já vi isso muitas vezes).
Eu não estava falando de baixa liquidez, mas de liquidez diferente. Consequentemente, diferentes atividades de negócios. Se tomarmos o SI como referência de liquidez (praticamente não há barras perdidas no M1), o quadro será o seguinte:
Esses são gráficos totalmente sincronizados (as barras perdidas são exibidas em cinza). O spread/CC é calculado e negociado normalmente aqui. O fato de não haver negociações não significa que não haja liquidez na pilha.
Se você fizer o mesmo sem sincronização, poderá perder a entrada/saída ideal em tais combinações de instrumentos. Na verdade, todas essas coisas são óbvias, na minha opinião.
O segundo aspecto: é comum cotar uma perna menos líquida com um limite e, quando ele for preenchido, atingir a outra perna com um mercado. Isso reduz os custos e possibilita a negociação em mercados com pouca liquidez.
Sim, é verdade. Essas sutilezas vêm com a experiência:)
Obrigado
Esses gráficos são totalmente sincronizados(as barras ausentes são mostradas em cinza). O cálculo e a negociação do spread/CC são bastante normais aqui. O fato de não haver negociações não significa que não haja liquidez na pilha.
Em geral, é bom sincronizar o último Ask de uma perna longa com o último Bid de uma perna curta. O que isso faz?