Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
У тебя есть торговый сигнал? Опубликуй его и на своем блоге!
Vladimir Karputov
Модератор
37462
Vladimir Karputov 2016.11.29 13:30 
В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Пиши и зарабатывай на MQL5".
fxsaber
3503
fxsaber 2016.11.29 13:08  
Rashid Umarov:

Тема частично затронута в опубликованной статье Пример разработки спредовой стратегии на фьючерсах Московской биржи

Её можно развить по многим направлениям - правильный подбор объемов, составление новых комбинаций инструментов, слом корелляции и т.д. Нужны практические примеры стратегий для Московской биржи (можно и для форекса, конечно, но биржевая тема была бы интересней)

Почему постоянно игнорируются тики? В этой статье ЛР строится по барам. И, соответственно, на малых интервалах применять ее невозможно - мало баров.

Тем более, когда есть тики, то можно строить тиковый график (и Bid и Ask с учетом комисиий всех входящих инструментов) корзины.

Как будто тики нужны только для тестера, а не для торгового анализа. 

ivanivan_11
593
ivanivan_11 2016.11.29 13:14  
fxsaber:

Почему постоянно игнорируются тики? В этой статье ЛР строится по барам. И, соответственно, на малых интервалах применять ее невозможно - мало баров.

Тем более, когда есть тики, то можно строить тиковый график (и Bid и Ask с учетом комисиий всех входящих инструментов) корзины.

есть ли смысл ловить отклонения на тиках,особенно на больше 2 инструментах? комиссии и спреды сожрут весь профит,коли он там найдется.
fxsaber
3503
fxsaber 2016.11.29 13:18  
ivanivan_11:
есть ли смысл ловить отклонения на тиках,особенно на больше 2 инструментах? комиссии и спреды сожрут весь профит,коли он там найдется.
HFT же ловят именно такие отклонения.
ivanivan_11
593
ivanivan_11 2016.11.29 13:24  
fxsaber:
HFT же ловят именно такие отклонения.

ну в инетах встречаются академические статьи про HFT на парном трейдинге,но что-то я плохо себе представляю как в итоге все происходит.

мы же сейчас говорим о классическом парном,а не об арбитраже типа календарного спреда?

fxsaber
3503
fxsaber 2016.11.29 13:29  
ivanivan_11:

ну в инетах встречаются академические статьи про HFT на парном трейдинге,но что-то я плохо себе представляю как в итоге все происходит.

мы же сейчас говорим о классическом парном,а не об арбитраже типа календарного спреда?

Один из самых популярных HFT на рос. биржах - одноногий арбитраж или иначе ведомый/ведущий. На амер. рынке ведущий, на рос. - ведомый. Но эта зависимость видна только на очень мелких интервалах. Т.е. ЛР или другие методы поиска взаимосвязи берутся на интервале в несколько секунд.

Для парного трейдинга может наблюдаться та же самая зависимость. Размером комиссии для этого дела на рос. бирже пока не интересовался.

 

Понятно же, что КК может быть близким к единице на мелких интервалах и быть очень слабым - на интервалах побольше. Поскольку большинству исследователей (особенно, академикам, которые на D1 статьи пишут) недоступны тиковые данные, то никто высокие КК не наблюдает.

В этом смысле можно было бы предложить для написания кому-нибудь исследовательскую статью на тему поиска высоких корреляций между амер. и рос. фин. рынками на основе мультибиржевых данных MQ-demo. Правда, не знаю, эти данные там синхронизированы между собой или нет. Если нет - то статья потеряет смысл.

ivanivan_11
593
ivanivan_11 2016.11.29 13:43  
fxsaber:

Один из самых популярных HFT на рос. биржах - одноногий арбитраж или иначе ведомый/ведущий. На амер. рынке ведущий, на рос. - ведомый. Но эта зависимость видна только на очень мелких интервалах. Т.е. ЛР или другие методы поиска взаимосвязи берутся на интервале в несколько секунд.

Для парного трейдинга может наблюдаться та же самая зависимость. Размером комиссии для этого дела на рос. бирже пока не интересовался.

 

Понятно же, что КК может быть близким к единице на мелких интервалах и быть очень слабым - на интервалах побольше. Поскольку большинству исследователей (особенно, академикам, которые на D1 статьи пишут) недоступны тиковые данные, то никто высокие КК не наблюдает.

В этом смысле можно было бы предложить для написания кому-нибудь исследовательскую статью на тему поиска высоких корреляций между амер. и рос. фин. рынками на основе мультибиржевых данных MQ-demo. Правда, не знаю, эти данные там синхронизированы между собой или нет. Если нет - то статья потеряет смысл.

разве тема ведомый-ведущий еще работает?

я думал,она сдохла лет эдак 5 назад. ну или поменьше чуть.

мк-демо не подойдет,там же нет америки.

не очень понял про синхронизацию данных.

fxsaber
3503
fxsaber 2016.11.29 13:45  
ivanivan_11:

не очень понял про синхронизацию данных

Ну чтобы время с одной биржи и время с другой биржи в поступающих тиках было синхронизировано между собой.
ivanivan_11
593
ivanivan_11 2016.11.29 13:50  
fxsaber:
Ну чтобы время с одной биржи и время с другой биржи в поступающих тиках было синхронизировано между собой.

в общем такую задумку проверить можно все равно только при наличие доступа на несколько бирж с одного счета.

если дождемся какого-нибудь брокера,кто все же подключит бридж к IBrokers,то можно посмотреть будет.

сейчас просто негде. не в финам же)) см. соседнюю тему про исполнение,с таким только тики ловить)

fxsaber
3503
fxsaber 2016.11.29 14:09  
ivanivan_11:

в общем такую задумку проверить можно все равно только при наличие доступа на несколько бирж с одного счета.

MQ-demo и был по этой причине упомянут, потому как там мультибиржевой доступ.
ivanivan_11
593
ivanivan_11 2016.11.29 14:14  
fxsaber:
MQ-demo и был по этой причине упомянут, потому как там мультибиржевой доступ.

так я и написал,что там нет америки. только дубайская биржа. или вы оттуда ведущего будете брать?)

или у нас с вами разные демо сервер?

другие биржи на своем МК пока только обещали,но их нет

/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий