Indicadores: Feed de todas as transações - página 4

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Ah, esqueci completamente...

Como GetMicrosecondCount() "transborda", a comparação com nosso intervalo deve ser feita assim:

//+------------------------------------------------------------------+
// Função de período de ordens de verificação especializada
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckOrderTime(const ulong start_time, const ulong end_time)
{
  if(start_time <= end_time)
  {
    if((end_time - start_time) >= TimeGap) return(true);
  }
  else
  if(start_time > end_time)
  {
    if((start_time - end_time) >= TimeGap) return(true);
  }
  return(false);
}

Não uso MathAbs porque seus valores são do tipo double

 
prostotrader:

Não, Konstantin. Não é possível escalonar o intervalo entre as barras (as próprias barras no FORTS podem aparecer com um atraso e isso é normal).

Há saltos de preço muito acentuados em uma direção ou outra.

Recebemos informações praticamente sem atrasos (processamos 3 pilhas de instrumentos de alta liquidez).

Portanto, depois que o indicador é definido (quando prev_calc = 0), zeramos tudo e contamos com os intervalos que especificamos

Com GetMicrosecondCount(), isso nos permitirá "capturar" mudanças rápidas de tendência + podemos salvar um histórico "contínuo" (para processamento futuro).

Amanhã verei o que será mostrado, podemos entrar em uma nova barra, ou podemos entrar depois de exceder os volumes especificados, não é fundamental, as suposições são as mesmas
- Temos um aumento, a barra voa para 300 pips, depois volta para 200, uma nova barra se abre, entramos no recuo, mas o preço já recuou e pegamos o stop.
- A mesma situação, mas depois que a barra voa para 300 pips, depois volta para 200, uma nova barra se abre, entramos no recuo, mas o preço já recuou e pegamos o stop. A mesma situação, mas depois que a barra voou 300 pontos, temos condições que ultrapassaram o volume especificado em nossos instrumentos, entramos no recuo, mas o preço continuou a voar mais e pegamos o stop.

Não sou adepto de indicadores, nem mesmo os escrevo por esse motivo. Para mim, é mais conveniente implementar todos os algoritmos no Expert Advisor de uma só vez, para que eu possa conectar rapidamente as condições de entrada e verificar os sinais no modo de combate

 
O chefe é o chefe :)
 
Konstantin Seredkin:

Eu mesmo fiz isso, decidi escrever algumas cartas e agradecer ao autor pelo link para meu indicador.

Esse indicador me ajudou a entender como coletar dados sobre compras e vendas e seu volume + resumir todos os dados

Primeiro, coloquei tudo em comentários e obtive essa tabela, que mostra o número de compras - vendas, o volume de vendas e compras e resume todos os dados. Os dados são atualizados a cada minuto.

Em seguida, fui além e coloquei tudo no gráfico e agora sei qual volume foi negociado em uma barra de minutos, sei qual volume foi negociado nela em lotes para compra - venda + o número de lances para compra e venda, então os dados são resumidos e, se houve mais compras do que vendas e se o volume negociado foi maior do que o definido nas configurações, então uma seta é desenhada em compras e abaixo o volume total nessa barra é exibido; se houve mais vendas, então o oposto é verdadeiro.

Esse foi um bom analisador, que mostra como, em alguns níveis, as pessoas compram ou vendem, rastreando os volumes negociados acima de 2.000 lotes por minuto. Com base nisso, é possível analisar onde as pessoas estão tentando negociar.... Se os volumes negociados forem inferiores a 2.000 (o parâmetro é ajustável), então nada será desenhado, o que significa que há um ruído, um nível baixo - isso em teoria.



Eu não tinha nada para fazer, decidi automatizar tudo, então puramente para testar ideias, o tópico é muito interessante, você pode identificar muitos padrões diferentes, devido ao algoritmo de oferta e demanda (volume total - número total de ordens de compra - venda no copo) que veria nesses dados onde a multidão realmente pressiona.

Acrescentei a mesma definição de níveis de suporte e resistência e acrescentei a definição de grandes densidades de lances da pilha - as densidades são pesquisadas por Ask e Bid na pilha, mas são pesquisadas por um determinado algoritmo, primeiro encontramos o mais próximo do preço de Ask densidade selecionada de 2000 lances e mais, em seguida, procuramos a mesma densidade mais alta na profundidade da pilha, de cima para baixo, assim encontramos a inferior e a superior, quando o preço da densidade superior = inferior, a linha é recolorida, o que significa que, para toda a profundidade da pilha de 20 preços, há apenas uma densidade de ordens e não há mais de 2000 ordens acima dela - então podemos fazer uma entrada a partir dela ou interpolá-la de alguma forma... o mesmo vale para o preço de oferta na pilha ...



O autor é muito grato pelo exemplo, pois, como você pode ver, a partir da ideia de um simples indicador, há muitas ideias interessantes

Muito interessante o desenvolvimento da ideia de trabalhar com volumes!

Sobre a densidade, é muito interessante, eu não tinha conhecimento/mãos suficientes para implementar esse indicador. Há algum desejo de observar os picos dessa densidade no histórico, talvez seja possível identificar algum padrão?

 
Konstantin Seredkin:

Amanhã eu vou ver o que ele vai mostrar, podemos entrar em uma nova barra, ou podemos entrar depois de exceder o volume definido, não é fundamental, aqui as suposições são as mesmas
- Temos um surto, a barra voa por 300 pontos, em seguida, rola de volta para 200, uma nova barra se abre, entramos no pullback, mas o preço já rolou para trás e nós pegamos o stop.
- A mesma situação, mas depois que a barra voou 300 pontos, temos condições de que o volume definido para os nossos instrumentos passou, entramos no pullback, mas o preço continuou a voar mais e nós pegamos o stop. - A mesma situação. A mesma situação, mas depois que a barra voou 300 pips, temos condições de passar o volume definido em nossos instrumentos, entramos no recuo, mas o preço continuou a voar ainda mais e pegamos o stop.

Não sou adepto de indicadores, nem mesmo os escrevo por esse motivo, é mais conveniente para mim implementar todos os algoritmos no Expert Advisor de uma só vez, para que eu possa conectar rapidamente as condições de entrada e verificar os sinais no modo de combate

Você está falando do RTS - seus 300 pips? Se sim, então entendo que as entradas são de curtíssimo prazo?

 
Aleksey Vyazmikin:

Muito interessante desenvolver a ideia de trabalhar com volumes!

Sobre a densidade, é muito interessante, eu não tinha conhecimento/mãos suficientes para implementar esse indicador, você quer observar os picos dessa densidade no histórico, talvez aí você consiga identificar algum padrão?

No fórum há uma classe de trabalho com uma pilha de preços, há até mesmo uma pilha implementada nela, eu a tomei como base e a reescrevi para minhas tarefas específicas, ou melhor, cortei tudo o que não precisava, deixando apenas o cálculo dos preços da pilha.

Não é necessário observar a densidade no histórico, porque não há pilha de negociação no histórico, e todos os grupos de ordens que não são negociadas podem ser vistos apenas em tempo real.... essa é uma estratégia bem conhecida, ver a densidade na pilha e colocar sua ordem sob ela, ela dispara, a densidade é desmontada, o preço cai e temos lucro, há 5 anos ela era negociada manualmente, agora isso não vai funcionar porque 90% das operações de negociação são realizadas por robôs e todos estão tentando tirar dinheiro dos outros, então agora a densidade é muito rápida, seus algoritmos se movem, em um segundo ela pode saltar sobre vários preços e voltar ao seu próprio, agora a densidade só pode ser negociada por um robô.

Na postagem 18, publiquei um monitoramento do sistema de negociação que negocia a partir das densidades na pilha e, na postagem 22, publiquei uma descrição do sistema e das tarefas que ele executa.

 
Aleksey Vyazmikin:

Você está falando do RTS - seus 300 pips? Se sim, então, pelo que entendi, as entradas são de curtíssimo prazo?

Eu trouxe 300 pips como exemplo, quero fazer um stop scalper, que terá 100 rublos de lucro a partir da entrada e mais se a rede de arrasto durar.
Parece que nos volumes negociados há um bom método com o qual é possível extrair lucro, e estou tentando encontrar esse método aos poucos.
[Excluído]  
Konstantin Seredkin:

No fórum, há uma classe de trabalho com o vidro de preços, há até mesmo um vidro implementado nele. Eu o tomei como base e o reescrevi para minhas tarefas específicas, ou melhor, cortei tudo o que não precisava, deixando apenas o cálculo dos preços do vidro.

Não é necessário observar a densidade no histórico, porque não há pilha de negociação no histórico, e todos os grupos de ordens que não são negociadas podem ser vistos apenas em tempo real.... Essa é uma estratégia bem conhecida, ver a densidade na pilha e colocar sua ordem sob ela, funciona, a densidade é desmontada, o preço dela cai e temos lucro. Há cinco anos, ela era negociada manualmente, agora isso não funcionará porque 90% das operações de negociação são realizadas por robôs e todos estão tentando tirar dinheiro dos outros, portanto, agora a densidade é muito rápida, seus algoritmos se movem, em um segundo ela pode saltar sobre vários preços e voltar ao seu próprio, agora a densidade só pode ser negociada por robô.

Na postagem 18, publiquei um monitoramento do sistema de negociação que negocia a partir de densidades na pilha e, na postagem 22, publiquei uma descrição do que é o sistema e das tarefas que ele executa.

Que tipo de stoploss você define em uma negociação? Por exemplo, no RTS?

 
Alexey Kozitsyn:

Que tipo de stoploss você coloca na transação? Por exemplo, no RTS?

Se a pergunta for sobre o sistema de negociação a partir de densidades, não há stop loss, o sistema de preenchimento é baseado na tecnologia de busca das próximas densidades.

Se a pergunta for sobre testar a ideia de uma tabela de todas as negociações e um indicador para obter volumes de três instrumentos, planejo colocar 10 pip no RTS

[Excluído]  
Konstantin Seredkin:

Se for uma pergunta sobre como testar a ideia de uma tabela de todas as negociações e um indicador para obter volumes de três instrumentos, planejo colocar 10 pips em rts 10 pips

Por favor, explique a ideia. O que a tabela de todas as negociações tem a ver com isso? A ideia não é encontrar um grande volume na pilha e ficar na frente dele? Sim, nesse caso, o stop será de pelo menos 20 pips.

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