Indicadores: Feed de todas as transações - página 6

[Dmitriy Skub]

Konstantin Seredkin:

Ainda não, demo, isso seria na realidade colocar algumas coisas para fazer, para escrever um algoritmo completo, bem como, pelo menos, entender aproximadamente quais volumes para dançar, até agora por olho definido em 1000 lotes, mas de acordo com observações sobre o mesmo óleo por um minuto e 25 mil negociados.

No fim de semana temos chuveiros, eu vou escrever o código, colocá-lo em vários terminais com configurações diferentes, nos instrumentos de comércio para 5, o mais básico
sber, rts, ED, gasprom, você pode MIX ligar, mas a propagação sobre ele é grande.... filtrado por Siska e oil.

Pegue os volumes e depois vá para real e LCHI para dobrar ))))

Espero que não seja um contorno de demonstração do MOEH, mas pelo menos citações do real? Caso contrário, você pode ficar muito desapontado depois de ir para a bolsa real.

No contorno de demonstração da bolsa de valores, tudo é bem diferente.

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

Konstantin, você é um grande otimista.

OI - mostra a expectativa geral do mercado a longo prazo e não é muito útil no "scalping".

Toda a lógica do FOREX é construída com base no engano, que é disfarçado de "análise técnica" de dados históricos.

Todos os indicadores padrão se baseiam em escavações no histórico, o que não dá nada em negociações FUTURAS.

A análise de óculos-guia é uma análise do futuro próximo, ou seja, a intenção dos participantes do mercado de "ir" em uma ou outra direção.

Sim, e mais uma coisa...

Agora, no terminal de óculos, pode haver cotações incorretas devido ao erro de transação contábil inválida,

Em princípio, sei de tudo isso, mas não considero o Forex como um mercado, é uma estrutura de cozinha que não tem nada a ver com o mercado real.

Há um cálculo ligeiramente diferente para o OI.

Existem os seguintes dados

SymbolInfoDouble(m_symbol, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME);   
SymbolInfoDouble(m_symbol, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME);  
SymbolInfoInteger(m_symbol, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS);        
SymbolInfoInteger(m_symbol, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS);

Volume total colocado no momento atual na bolsa - a sessão atual de compra e venda.

Eles são exibidos no mostrador.

O segundo é o número total de ordens colocadas na bolsa para compra e venda, que não são exibidas em lugar algum, mas os dados podem ser obtidos.
. Portanto, esses dados estão mudando constantemente, mas, dependendo deles, é possível presumir para onde a pressão está indo agora, o gráfico mostra que no Sishka há 28561 lotes para venda e 18061 para compra, podemos presumir que hoje há mais vendedores e o preço cairá, mas existe essa situação
para vender 20.000 lotes
para comprar 10.000 lotes
Mas nos próprios lances, ao contrário
para vender 1000 lances nos quais há um volume de 20 mil
e para comprar 3000 lances nos quais há 10 mil lotes.

O que isso significa, e uma coisa que em tal situação não há sentido para se levantar em algum lugar, mas quando temos ambos os parâmetros em shorts, então você pode vender
Eu, por exemplo, filtro assim
Eu coloquei uma preponderância de lotness de 5000 lotes, e nas ordens 300, se as vendas excederem as compras por 5000 e 300, apenas neste caso eu tenho um algoritmo de negociação, que já está trabalhando e procurando sinais para vender, para comprar todos ignorados.
No meu robô de trabalho a partir de densidades, eu faço isso, se no instrumento negociado esses dados estão acima do peso e no povodyr conectado todos esses dados na mesma direção e acima dos valores em excesso de peso, só então o robô começa a procurar densidade
Por exemplo, aqui estão as entradas de hoje, 2 entradas normais, uma com um preenchimento.

Como você pode ver na tela, há um conflito entre o volume e os lances, que escrevi acima, posso presumir que a ação quer se tornar longa. A posição será fechada, o robô não negociará até que ambos os instrumentos estejam olhando na mesma direção, com um excesso de peso de 5000 lotes de futuros e 10000 de ações.

[Konstantin Seredkin]

Dmitriy Skub:

Espero que não seja um contorno de demonstração do MOEH, mas pelo menos cotações reais. Caso contrário, você poderá ficar muito desapontado depois de ir para a bolsa real.

No contorno de demonstração da bolsa de valores, tudo é bem diferente.

Eu uso contas metaquote para depuração, onde os dados reais têm um atraso de 15 minutos.

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

Em princípio, eu sei de tudo isso, mas não considero o Forex um mercado, ele é uma estrutura de cozinha que não tem nada a ver com o mercado real.

Há um cálculo ligeiramente diferente para o OI

Existem dados

Volume total colocado no momento atual na bolsa - da sessão atual para venda e compra

eles são exibidos no vidro

O segundo é o número total de ordens colocadas na bolsa para compra e venda; elas não são exibidas em lugar algum, mas é possível obter os dados.
Portanto, esses dados estão em constante mudança, mas, dependendo deles, é possível adivinhar para onde a pressão está indo agora; a pilha mostra que, na Sishka, há 28561 lotes para venda e 18061 para compra; podemos supor que hoje há mais vendedores e o preço cairá, mas existe essa situação
para vender 20.000 lotes
para comprar 10.000 lotes
Mas nos lances em si, ao contrário
para vender 1000 lances nos quais há um volume de 20 mil
e para comprar 3000 lances nos quais há 10 mil lotes.

O que isso significa, e uma coisa que em tal situação não faz sentido se levantar em algum lugar, mas quando temos ambos os parâmetros em shorts, então você pode vender
Eu, por exemplo, filtro assim
Eu coloquei uma preponderância de lotness de 5000 lotes, e nas ordens 300, se as vendas excederem as compras por 5000 e 300, apenas neste caso eu tenho um algoritmo de negociação, que já está trabalhando e procurando sinais para vender, para comprar todos ignorados.
No meu robô de trabalho a partir de densidades, eu faço isso, se no instrumento negociado esses dados são sobrepesados e no povodymyr conectado todos esses dados na mesma direção e acima dos valores no sobrepeso, só então o robô começa a procurar densidade
Por exemplo, aqui estão as entradas de hoje, 2 entradas normais, uma com um preenchimento.

Como você pode ver na tela, há um conflito de volume e lances, o que escrevi acima, posso presumir que a ação quer se tornar longa. A posição será fechada, o robô não negociará até que os dois instrumentos não olhem na mesma direção, com uma sobreponderação de futuros de 5000 lotes , compartilhe 10000.

Estou vendo. Continue testando. Você só precisa criar um emulador para a negociação real - somente na negociação real é possível testar TODAS as idéias.

Aparentemente, eu mesmo terei que voltar a essa questão (você e eu discordamos) :).

A propósito, para não "reinventar a roda", você poderia disponibilizar em particular uma parte do código em que analisa a densidade do vidro?

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

Estou vendo. Continue testando. Você só precisa criar um emulador para a vida real - somente na vida real você pode testar TODAS as ideias.

Aparentemente, eu mesmo terei que voltar a essa questão (a opinião de vocês e a minha é diferente) :)

A propósito, para não "reinventar a roda", você pode disponibilizar em particular uma parte do código em que analisa a densidade do vidro?

Você pode fazer o download da classe inteira, eu a obtive aqui https://www.mql5.com/pt/articles/3336.

Removi todas as coisas desnecessárias dela, deixando apenas o que é necessário para minhas tarefas.

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

Você pode fazer o download da aula completa, eu a obtive aqui https://www.mql5.com/pt/articles/3336.

Removi todas as coisas desnecessárias, deixando apenas o que preciso para minhas tarefas.

Tudo bem

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

Ok

Se você refiná-lo, poderá chamar vários desses vidros, colocá-los lado a lado, implementar o destaque da densidade selecionada maior que a especificada e fazer uma análise visual de vários padrões com densidades.... é ruim que não haja essa possibilidade no vidro nativo, caso contrário, eu poderia definir a densidade como 500 e tudo >= 500 mais próximo do preço seria destacado.

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

Se você refiná-lo, poderá chamar vários desses vidros, colocá-los lado a lado, implementar o destaque da densidade selecionada maior que a especificada e fazer uma análise visual de vários padrões com densidades.... é ruim que esse recurso esteja disponível no vidro nativo, caso contrário, eu poderia definir a densidade como 500 e tudo >= 500 mais próximo do preço seria destacado.

Por que visualizar os vidros?

Capture os dados em uma matriz e trabalhe com eles.

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

Em primeiro lugar, por que visualizar óculos?

Colocamos os dados em uma matriz e trabalhamos com eles.

Na verdade, eles não são necessários, os dados que a classe fornece são suficientes, o vidro em si é se você fizer uma máquina semiautomática.

É PROIBIDA A DISCUSSÃO DE PRODUTOS DE MERCADO DE QUALQUER FORMA NO FÓRUM.

[prostotrader]

Nova versão do indicador (1.04)

O total de negociações e volumes é calculado entre as barras