Indicadores: Feed de todas as transações - página 7
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Se você refiná-lo, poderá chamar vários desses vidros, colocá-los lado a lado, implementar o destaque da densidade selecionada maior que a especificada e fazer uma análise visual de vários padrões com densidades.... é ruim que esse recurso esteja disponível no vidro nativo, caso contrário, eu poderia definir a densidade como 500 e tudo >= 500 mais próximo do preço seria destacado.
Se tiver a gentileza, envie-me o indicador da captura de tela.
Você poderia fazer a gentileza de descontar o indicador da captura de tela?
Além disso, também coloquei a definição de grandes densidades de ordens da pilha - as densidades são pesquisadas por Ask e Bid na pilha, mas são pesquisadas de acordo com um determinado algoritmo, primeiro encontramos o mais próximo do preço de Ask a densidade selecionada de 2000 ordens e mais, depois procuramos a mesma densidade mais alta na profundidade da pilha de cima para baixo, Dessa forma, encontramos a inferior e a superior, quando o preço da densidade superior = inferior, a linha é recolorida, o que significa que, para toda a profundidade da pilha de 20 preços, há apenas uma densidade de ordens e não há mais de 2.000 ordens acima dela - então, podemos fazer uma entrada a partir dela ou interpolá-la de alguma forma... o mesmo vale para o preço de oferta na pilha ...
Não é mais fácil encontrar a densidade máxima em cada lado da pilha, mais do que a especificada? Por que fazer isso em vários estágios, além disso, ninguém cancelou densidades falsas?
A propósito, a busca pelo algoritmo, primeiro uma densidade, depois outra e, na próxima iteração, ver quando apenas uma densidade maior do que a definida permanecerá no lado do vidro, não se presta à lógica, exceto por esperar encontrar algo que não está claro, no final, essa densidade pode acabar sendo a mesma falsa.
Nosso mercado é muito fino e o momento de determinar a densidade real por tempo pode ser de milissegundos, ou seja, proporcional à latência de troca <---> terminal, bem e como corretamente observado, depois que a densidade é resolvida, o preço pode flutuar em diferentes direções, demolindo a parada definida
Cheguei a uma conclusão por mim mesmo: procuro a densidade sem o teste do volume falso, o único teste é realizado nos níveis de cluster da direção correspondente ask/bid e, além disso, verifico o alcance da pilha nas negociações agregadas, ou seja Vejo se houve trabalho de inteligência nesses níveis; se houve trabalho de inteligência nesses níveis, passo pelos filtros de momento, que se baseiam no agrupamento do intervalo atual classificado em segundos, mas com um deslocamento constante em ms, ou seja, não pego o tempo de um segundo desde o início e o agrupo até o fim, mas pego o tempo atual em ms com um deslocamento de 5 segundos, por exemplo, e faço um agrupamento no qual estou interessado apenas na soma do delta ask-bid.
todas as associações de agrupamento de dados ao tempo são adequadas apenas como filtros grosseiros.
é assim que se parece o agrupamento, a agregação, os perfis de mercado e a densidade em óculos
A visualização também é uma parte importante da análise, minha montagem de vários indicadores - eu gostaria de mesclá-los em um só e ainda falta alguma coisa.
A visualização também é uma parte importante da análise, minha montagem de vários indicadores - eu gostaria de mesclá-los em um só e ainda falta alguma coisa.
Parece interessante, mas quais são esses indicadores e onde obtê-los?
Parece interessante, o que são esses indicadores e onde obtê-los?
A primeira imagem mostra o sdom e o bigdeals, que não está mais disponível, pois foi introduzido no yucluster; a segunda imagem mostra o ivolumes, o delta do artigo, o vprange-v6 e o ftd.
Na primeira imagem, sdom e bigdeals, que agora está fora de estoque, foram implementados no yucluster; na segunda imagem, volumes ivolumes, delta do artigo, vprange-v6 e ftd.
Obrigado. Tenho uma ideia de fazer uma coleção de informações sobre greves.....
Obrigado. Tenho uma ideia de fazer uma coleção de informações sobre greves....
O que notei é que o preço é movido pelo desequilíbrio e pela densidade, o desequilíbrio pode ser encontrado por ticks ou delta, mas a densidade no histórico do mt5 não está disponível, mas o terminal precisa coletar informações durante toda a sessão, mas no Quick isso é chamado de oferta e demanda total e é usado para calcular o MA real - seria bom traduzir esses dados necessários do Quick.
O que notei é que o preço é movido pelo desequilíbrio e pela densidade, o desequilíbrio pode ser encontrado por ticks ou delta, mas a densidade no histórico do mt5 não está disponível no terminal, que precisa coletar informações para toda a sessão, mas no Quick ela é chamada de oferta e demanda totais e é usada para calcular a MA real - seria bom traduzir esses dados necessários do Quick.
O que você quer dizer com "densidades no histórico"? Densidades em um copo?
O que você quer dizer com "densidades na história"? Densidade em um copo?
Essa é a única. Então, quem vai fazer essas coisas úteis e escrever um indicador?