Discussão do artigo "Criando uma nova estratégia de negociação usando uma tecnologia de resolução de entradas em indicadores"

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Novo artigo Criando uma nova estratégia de negociação usando uma tecnologia de resolução de entradas em indicadores foi publicado:

O artigo sugere uma tecnologia que ajuda todos a criar estratégias de negociação personalizadas, montando um conjunto de indicadores individuais, além de desenvolver sinais personalizados de entrada no mercado.

Como nós esperávamos, a primeira etapa de teste não mostrou áreas lucrativas definidas. Mas, ao mesmo tempo, deve-se prestar atenção ao indicador índice de força. No tempo gráfico M5, o gráfico de dependência do lucro das operações em relação aos valores dos indicadores cai para a área zero. A importância desta observação é evidenciada pelo fato de que esse fenômeno aparece nos gráficos dos indicadores analíticos com todos os parâmetros utilizados para testes. Para o nosso modelo, selecione os parâmetros com o caractere do fenômeno mais aparente (rebaixamento máximo).

Gráficos analíticos do indicador de força com um período igual a 56 no tempo gráfico M5

Autor: Dmitriy Gizlyk

 

Muito bem feito, ótimo trabalho!

Eu tinha essa ideia em mente há algumas semanas, mas não tinha conhecimento suficiente para implementá-la!

Agora, você facilitou minha vida e eu vou tomar outras medidas em relação aos arquivos

 

Artigo interessante.

 

Obrigado.

 

Artigo interessante, obrigado.

Éimportante para a análise ter bons dados históricos de preços. Onde você obtém os dados históricos de preços, em uma corretora?

 
Desculpe, irmão, mas, sinceramente, não vi uma maneira melhor de criar um viés de mineração de dados perfeito durante meu doutorado. O que você está fazendo é seleção discriminativa, em termos básicos; suponha que você tenha um creme com algumas frutas vermelhas e que você mergulhe a colher em áreas específicas para pegar as frutas vermelhas e se recuse a comer o resto do creme. Você espera que, da próxima vez, possa fazer o mesmo, e quem mais não faz? Mas e se a tia Marry trouxer uma nova xícara de creme com uma disposição diferente de frutas vermelhas? Acredite em mim, meu amigo... A tia Marry é muito mais linear e previsível do que a heterocedasticidade não linear da ação do preço.
 

Hi,

Gostei muito desse artigo. Acredito que o backtesting é muito importante. Mas alguns fatores continuam girando em minha cabeça.

Não consigo ver por quanto tempo as posições foram abertas. Qual era o capital inicial (naquelas unidades abstratas)? Qual foi o tamanho da posição definida?

Isso acrescentaria à estratégia um pouco de maturidade, já que as coisas que perguntei afetam diretamente o potencial de qualquer estratégia - comissões.

Cada vez que você faz a rolagem do dia, paga uma comissão com base no tamanho da posição.

E o lucro de 1.000 ou 10.000 pode ser enorme ou imperceptível, dependendo do capital inicial.


Apreciaria sua reflexão sobre isso. Talvez eu tenha perdido isso em algum lugar do artigo.

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